INVESTOX-Forum

Hallo

Zitat

...weil ich mir von dem OoS über die Historie
grundsätzliche robustere Ergebnisse verspreche.

Falsch gedacht!:) Ein Walk Forward Test beurteilt Zeitraum a-b und schiebt ihn um eine Periode nach. Das heißt die Form des "Lernzeitraums" ändert sich immer wieder weil dieser nachgeschleppt wird. Natürlich kann man den WF Test auch überoptimieren. Das kannst Du mit einem einfachen Test selbst prüfen. Versuche einen Zeitraum x (Gesamtzeitraum) einen einigermaßen brauchbaren FW-Test zu kreieren. Verlängere die Zeitreihe Forward.Lege den FW Test nun auf die verlängerte Zeitreihe und prüfe ob er sich profitabel bzw. in ähnlicher weise fortschreibt wie im Lern-Testzeitraum (Ein-Perioden Stepp). Falls nicht und/oder er bricht stark ein war der FW-Test überoptimiert! Momentan kann man beim fortschreiben des Tests noch keine Variablen neu justieren! Ich denke auch nicht, dass das mit GA möglich sein wird. Die Variablen müssen genauso schnell angepasst werden wie die Cluster aus N+! In dem Punkt liegt noch eine Menge unerschlossenes Potential!

Zitat

Nutzt Ihr alle eigentlich die auch die Verbindungsgewichte zum
Optimieren oder geht das dann schon zu sehr in Richtung Curvefitting,
wobei ich hoffe, das bei WF ausschließen zu können.

Nutze ich in den wenigsten Fällen. Es ist eher eine Feinjustierung die von der Size des Modells abhängig ist. CurveFitting ist das primäre Rohergebnis des Algorithmus das es gilt, gezielt einzuordnen und abzubauen!

Zitat

....Ich würde
das gerne etwas differenzierter hinbekommen, also mehr Trades. Aber das
als Fitnesskriterium ist auch grenzwertig, jedenfalls was die Resultate
anbelangt.

Man sollte sich bei NC nicht so auf die Inputs fixieren sondern die Möglichkeiten betrachten, die helfen, die Oszillation des Ouputs zu verstärken und abzuschwächen. Niemand wird jeden Swing auf lange Sicht stabil erwischen-nicht mal diskretionär! Daher wäre eine Möglichkeit die Abweichung der Cluster zu erhöhen oder zu reduzieren.Wenn Du KMA hast, kannst Du auf einfachen Weg vergegenwärtigen, wie das Glätten der Signalwirkung am Output eingesetzt werden kann. Mit Hilfe der genannten Funktion kann man beispielsweise die Anzahl der Trades variieren.Beachte auch die weiteren Möglichkeiten unter "NC-EINSTELLEN"!

Die Gefahr: Umso weiter man die Clusteranzahl gegen 0 reduziert,
desto kleinere Cluster werden abgegriffen was zur schnellen
Überoptimierung und Instabilität auf lange Sicht führt! Hier sollte man
sehr vorsichtig sein. Starte mit kleinen Modellen und stopfe sie nicht
bis zum überlaufen mit Inputs voll. Teste getrennt: Indikatoren solo
und Berechnungen mit binären Ergebnis. Was ich v.g schrieb ist NC-nicht
der Neuronalen Prognose zuzuordnen!

Stopps: Stopps sollte man zum Schluss einfügen. Teste erst einmal mit Verluststopps ehe Du Gewinnstopps jeglicher Art einsetzt! Der Verluststopp sollte Deinem tatsächlich akzeptierten Verlust/Trade/Zeiteinheit entsprechen. Damit kannst Du prüfen ob die Signalqualität des Modells überhaupt Deinem RISK/MM Ansprüchen nahe kommt oder ob die Signale im Vorfeld schon ausscheiden!
Eine der wichtigsten Kennzahlen bei diesem Test ist die "Serien der Verluste". Wenn die KK mit Verluststopps weiter steigt dürfen sich die Serien nicht ausbauen. Hierzu wäre eigentlich eine Risikosimulation erforderlich, aber es geht auch so einigermaßen!