INVESTOX-Forum

Hallo Frank

Zitat von »James Hetfield«

könnt ihr mir vielleicht ein lektüre empfehlen ?

Da fällt mir diese ein.

Du könntest ein kleines Programm schreiben, welche die Account- und Trade Daten kontinuierlich aus der TWS holt mit Funktionen wie updateAccountValue() und updatePortfolio(). Die Daten, welche Du brauchst, schreibst Du bei Veränderungen in eine oder mehrere Dateien weg, vielleicht gleich im RTT Format. Programmieren kannst Du das in der Sprache, welche Dir am besten liegt, z.B. VB, C++, Java, spielt keine so grosse Rolle, ist auch in der API Doku beschrieben.

Dann noch die Datei bzw. Dateien als Titel in Investox definiert und schon könntest Du Dein MM da draufsetzen.

Hallo Frank,

wenn Deine EoD-Trades z.B. US-Aktien sind, dass müsstest Du noch die Währungsänderungen mit berücksichtigen. Rein dollarmäßig könnte Dein HS einen Gewinn abrechnen, aber dann in € ist es plötzlich ein Verlust, wenn sich die Währung der Position ungünstig zum Euro entwickelt.

Viele Grüße
Torsten

Für optimale Funktion,Integrität,Logik, Fehlerkontrolle in gewohnter guter Qualität schlage ich vor, das Herr Knöpfel auf absehbare Zeit ein echtes Depot implementiert! Die o.g. Funktion ist nicht das Einzige, was man beim MM/RM berücksichtigt sollte sondern das Umfeld ist vielfältig und breit gefächert! Mit ein paar Scripten ist nur der erste Brand gelöscht aber keine dauerhafte Lösung gefunden. Zudem,wie es Joggi geschrieben hat, überfordert es wohl einige User in die Programmierebene abzuschweifen und selbst Scripte zu schreiben! Ich sehe das auch nicht unbedingt als eine Aufgabe für den Trader!

@Frank: Lektüre gibt es viele aber man benötigt auch die Funktion um es umsetzen zu können! Unterschiedliche Laufzeiten in ein RM einzubetten benötigt m.A. einen Peak,an dem das gesamte Depot aufgerechnet wird und daraus die Positionsgröße für das vorgesehene MM/RM ermittelt wird! Zum korrketen Aufrechnen zählen auch momentane Buchverluste! Wenn man hoch in Buchverlusten steht kann man auf der anderen Seite nicht munter drauf loskaufen denn Buchverluste können auch realisierte Verluste bedeuten! Demnach muss die Pos-Size vermindert werden oder der Trade darf überhaupt nicht stattfinden. Detailliert müssen die Risisken des Einzeldepots mit dem Gesamtdepot verglichen und dann entschieden werden!

Beispiel: Ein Einzeldepot in einem Pool hat bei den letzten n-Trades eine hohe Schwankungsbreite. Das System gibt ein Kaufsignal. Das Verhältnis der Gesamtrisiken zum Einzelrisiko ist sehr hoch,wohbei das Einzelrisiko linear mit dem Gesamtrisiko einhergeht: Folglich wird der Trade nicht eröffnet sondern gewartet, bis das Gesamtrisiko abgebaut ist und ein "gesundes Verhältnis" ansteht!Um das ganze vorher auf Stabilität zu prüfen kann man (vorausgesetzt man hat ein Programm dazu oder Investox bietet das an) Kennzahlen Risiko-Simulationen durchführen (If-Then_Else-Simulationen) um ein zukünftiges Risiko besser abzuschätzen!

Hallo Herr Knöpfel,

ich würde es sehr begrüßen, wenn Sie (wie von Bernd vorgeschlagen) folgendes in RTT für IB implementieren würden:

Aufzeichnen der wichtigsten Informationen aus der TWS Kontoinformation in einzelne RTT Titel.
- Netto Liquidationswert (zur Überwachung des Portfolioerfolges, DD Kriterien, etc.)
- Total Cash Wert (für Aktien, ETF Händler, die zb. nicht auf Margin handeln wollen, oder nur mit einem bestimmten Hebel)
- Kaufkraft ( für Aktien oder ETF Händler)
- Gegenwärtig verfügbares Guthaben (für Futureshändler um abschätzen zu können ob noch genügend Margin für den nächsten Trade da ist)
- Look Ahead Verfügbares Guthaben (Die Overnight-Margin setzt ein und unvermittelt wird man Zwangsliquiditiert).
- evtl. einige Zahlen aus dem Margin Bereich.

Die API liefert diese Zahlen soweit ich das richtig im Kopf habe alle 3 Minuten und nach jedem Trade (open oder close).
Ich denke, dass es für Sie kein großer Aufwand ist, diese Informationen mitzuspeichern.

Das wäre ein Schritt in die Richtung Risk & Moneymanagment in Investox zu implementieren.
Ich bin mir sicher, dass viele User diese Funktion sehr hilfreich finden würden.

Zitat von »Udo«

Für optimale Funktion,Integrität,Logik, Fehlerkontrolle in gewohnter guter Qualität schlage ich vor, das Herr Knöpfel auf absehbare Zeit ein echtes Depot implementiert! Die o.g. Funktion ist nicht das Einzige, was man beim MM/RM berücksichtigt sollte sondern das Umfeld ist vielfältig und breit gefächert! Mit ein paar Scripten ist nur der erste Brand gelöscht aber keine dauerhafte Lösung gefunden. Zudem,wie es Joggi geschrieben hat, überfordert es wohl einige User in die Programmierebene abzuschweifen und selbst Scripte zu schreiben! Ich sehe das auch nicht unbedingt als eine Aufgabe für den Trader!

Hallo Udo,

Das wäre schon prima zu haben. Allerdings käme für mich in der Entwicklungslogik für Investox vor dem Realtimedepot eine Backtestmöglichkeit von Portfolien unter RM/MM Gesichtspunkten, dazu später mehr.
Zum Realtimedepot folgendes :
Es gibt dabei noch viel mehr zu beachten, wie einem auf den ersten Blick vielleicht so einfällt /auffällt.
Ich handle zb. aus Performance Gründen mit mehreren Instanzen an einer TWS. In jeder Instanz sind meist 2 Projekte enthalten.
Ein Depot, dass jetzt in einer Investox Instanz geführt wird, wäre damit deutlich zu kurz gesprungen.

Aktuell bin ich an der TWS Connectiongrenze angelangt und werde wohl oder übel nach den nächsten HS Entwicklungen demnächst mit weiteren Instanzen auf einen zweiten TWS Login zum gleichen Konto ausweichen müssen. Die läuft dann natürlich auf einem anderen Port.
Auch solche Konstruktionen müssen bei einer Realtimedpot Implementation berücksichtigt werden.

Ich kenne Händler, die haben Ihr Kapital in verschiedene Konten separiert (warum auch immer).
Für diejenigen wäre eine Depot nur sinnvoll, wenn man auch den Inhalt mehrer Konten darin zusammenführen könnte.
In Summe müssen also zusammengeführt werden:
- Mehrere Konten
- pro Konto mehrere TWS
- pro TWS mehrere Instanzen

Zitat von »PnLtobePositive«

Hallo,

alle Punkte erhalten meine volle Unterstützung.

Insbesondere der Netto Liquidationswert, der bitte auch getrennt nach Währungen behandelt werden sollte.

Beste Grüße

Alexander

Der Nettoliquidationswert in der Kontoinformation bezieht sich IMHO auf die Kontobasiswährung (bei mir €) unter der Annahme in dieser Sekunde alle Trades glattzustellen.
Hier wäre es tatsächlich sinnvoll einstellen zu können in welcher Währung man das aufzeichnet.
Kann ja sein, dass jemand $ als Basiswährung hat, aber sein Risiko in € kalkulieren möchte.

Da Du Forex handelst, könnte ich mir vorstellen, dass Du eigentlich Deinen Kontostand pro Währung haben möchtest?

Hallo Herr Knöpfel

Dies würde schon einmal die dringensten Bedürfnisse für den Real-Handel lindern:

Zitat von »Lenzelott«

ich würde es sehr begrüßen, ... Aufzeichnen der wichtigsten Informationen aus der TWS Kontoinformation in einzelne RTT Titel.

Und es würde sogar über Investox-Instanz und Rechnergrenzen hinaus funktionieren!

Zitat von »Lenzelott«

In Summe müssen also zusammengeführt werden:
- Mehrere Konten
- pro Konto mehrere TWS
- pro TWS mehrere Instanzen

Klar gibt es, kaum geht das Thema Richtung Depotverwaltung- und Backtest, eine Menge Wünsche ...

Zitat von »Frieder«

Die ansonsten hier gewünschten Features sind ja recht umfangreich,

... aber ich denke, besser schonmal die TWS Konto und Handelsdaten aufzeichnen und verwenden können, als gar nichts zu haben in der Richtung.

Die RTT/IB hält ja eigentlich schon die Umgebung bereit, in die benötigten API-Calls sicht ohne allzugrossen Aufwand einhängen lassen müssten? Wenn es dann noch möglich wäre, dass man die Key-Parameter der API-Calls sozusagen als Titel einhängt und davon dann jeweils eine RTT Datei weggeschrieben wird: in diesem Fall müssten Sie nicht jeden Wunsch hart codieren sondern der Benutzer könnte einfach nach Bedarf zusätzliche "Titel" aufnehmen. Damit wäre doch das Thema grossflächig abgegessen und es wäre für alle ein schneller Gewinn!