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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Moneymaker« (24. November 2009, 19:34)
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Dies wäre tatsächlich eine sehr nützliche Erweiterung ! Also die Werte für Optimierungszeitraum , Kontrollzeitraum und Gesamtzeitraum.@Herr Knöpfel,
im Sinne manuellen Herausfindens optimaler GZR-Werte (zumindest KZR-Werte) wäre es sinnvoll, diese in der Optimierungshistorie auch auzuweisen
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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hajo« (25. November 2009, 20:08)
Ich habe nie das Gegenteil behauptet :)Zitat
Na also, lieber Udo, warum nicht gleich so ? (Aber locker läßt der Kerl net , immer das letzte Wort ... *lol*)
Na ja Gerd,dazu sollte man genau "forschen" wie man visuell arbeiten kann und was GAs eigentlich machen! Ich würde da mal nicht so schnell abgeneigt sein,mittels verschieben auch schnell einen profitablen Zeitraum zu finden. Man muss natürlich wissen wohin man die Zeiträume schieben muss und nicht x-beliebige Strecken wählen. Was macht GA? GA optimiert den Lernzeitraum. Ok,den brauchen wir nicht optimieren denn das erledigt der N+-Algorithmus. GA verschiebt den Zeitraum. Um Zeiträume zu verschieben und danach die Performance im Testzeitraum zu messen braucht man kein GA,dazu würde auch ein Zeitraum-Zufallsgenerator genügen! Weshalb? Weil die GA-Optimierung keinerlei Rückmeldung bekommt wie gut oder schlecht die Historien sind die generiert wurden. GA richtet sich nach dem Lernzeitraum und jeder OOs-Zeitraum ist ein Zufallsprodukt ohne Rückkoppelung! Wenn ich den Zeitraum manuell verschiebe habe ich eine Rückkoppelung nämlich die, das ich sehe wie der OoS-Zeitraum nach dem verschieben des Zeitblocks performt! Aufgrund der Herangehensweise der GA kann es sein, das Optima nie gefunden wird!Zitat
Nur, sei mal ehrlich, Du willst hier keinem erzählen wollen, daß Du
clickbyclick schneller und effektiver das Breiten-Optimum des OZR und
dessen Lage in einer großen Zeitreihe herausfindest, als dieses ein PC
kann.
Und Du bist Dir sicher das es einer der installierten Algorithmen gezielt Optima findet und wenn ja welcher? Wenn man es ganz genau wissen will müssten alle verfügbaren Kombinationen die ein Zeitraum bietet getestet werden denn eine Nuance kann ein ganz anderes Ergebnis bewirken.Warum? Weil die Signifikanz von Zeiträumen meist von Variablen verdeckt wird!Zitat
Und dann kann dieses Optimum, nach langem Herumgeklicke immer noch um 1
od. 2 Perioden länger/kürzer/daneben liegen. Natürlich weiterhin
nichtssagend darüber, ob dieses, jenes, oder ein ganz anderes für das
reale Traden geeignet/besser/schlechter ist.
Das ist wie ein Spiel: Man kann ein Spiel spielen und gewinnt ohne das man die Regeln überhaupt verstanden hat. Im Volksmund nennt man das Glück und Zufall.. :DZitat
Drehen wir das Rad doch nicht zurück. Das käme in etwa dem gleich, daß
man wieder lieber mechanische Schreibmaschinen nutzen sollte, weil man
dort sieht und versteht was abläuft, anstatt hochmoderne Textmaschinen
zu nutzen. Oder gleich die Schriften meißelt, weil man dann auch fühlt,
was man schreibt - *lol*
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Zitat
Wenn ich den Zeitraum manuell verschiebe habe ich eine Rückkoppelung nämlich die, das ich sehe wie der OoS-Zeitraum nach dem verschieben des Zeitblocks performt!
Das sehe ich nicht so! Das System bekommt eine Rückkoppelung wie gut es die Historie im TZR optimiert hat. Das heisst Kennzahlen liefern einem Algorithmus Zahlen die den Zustand im TZR beschreiben ohne den Verlauf der Zeitreihe wieder zu geben!Zitat
... wenn Dir das System diese Rückkopplung liefert, dann kann das System die von Dir gesehene Performance auch "sehen" und im Sinne einer Stabilitätsfindung verarbeiten.
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... deshalb gewinnst Du auch im Lotto, im Casino, beim pokern immer mehr als ichZitat
Mit ein bisschen Glück bin ich manueller schneller wie Du ...
... birgt aber erheblich mehr Sicheheit, als eine unmittelbar nach/vor dem LZR abkackenden Kurve. Birgt dein "visuelles" diese Garantie?Zitat
Wenn eine KK im KZR weiter steigt,meinetwegen auch über 2/3 der Zeit von LZR ist das noch lange keine Garantie, das es so weiter geht.