INVESTOX-Forum

Hallo,

ich bin beim testen mit Stopps auf folgendes Problem gestoßen: Wenn man einen Intraday-Stopp eingiebt und dazu eine Zusatzbedingung verwendet scheint das HS " zu gute" Berechnungen anzustellen!

Dazu folgendes Test-HS:

Zitat

Komprimierung: Intraday 15 Minuten (FESX)

***** Regeln ******

Enter Long:
close>Ref(High, -4)

Enter Short:
close<Ref(High, -4)

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Close
Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Punkte testen
Initial Margin: 1000
Wert pro Punkt: 10
Entry-Gebühren: 2
Exit-Gebühren: 2
Slippage: 0
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 25
Intra-Verlust Long+Short
bei 6 Punkten
ab 1 Perioden
Ab Verlust: 4
Intra-Gewinn Long+Short
bei 10 Punkten
ab 1 Perioden
Handelszeit
von 09:00:00
bis 20:00:00
Money-Manag. Fester Kontrakt

Der ROT unterlegte Abschnitt ist der "Performance-Turbo"!

Bei dem Test-HS soll der Intraday-Stopp von 6 Punkten erst aktiv werden wenn das HS >=4Punkte verloren hat
um so die Verlustschwelle "beweglicher" zu gestalten.
Sobald aber diese 4Punkte eingesetzt werden schnellt die Kapitalkurve signifikant in die Höhe.

Ich kann mir das nur aufgrund der Komprimierung (15 min.) erklären das hier -da HILO Daten für den stopp zu Verfügung stehen-"falsche" berechnungen angestellt werden!

Hat dies schon jemand mal beobachtet oder kennt den Grund für das Verhalten?