INVESTOX-Forum

Master Slave für Money Managment ist keine so gute Idee.
Der Master hat irgend ein Kontostand aufgrund dessen Du im Slave dann Positionsgrößen berechnest.
Der Slave selber erhält dabei eine völlig andere Kapitalkurve wie der Master und irgendwann drivten die Master Kapitalkurve und die Slavekapitalkurve soweit auseinander, dass jede berechnete Positionsgröße zu völligem Unsinn verkommt.

Wenn man nicht gerade Futures testen will, sondern zb. Aktien und nur ein Underlying und keine Portfoliokapital testen möchte kann man sich damit behelfen, den % Investitionsgrad pro Trade zu berechnen aufgrund der eigenen MM Regeln.

Wenn man Portfolios berechnen möchte gibt es quasi keinen gangbaren Weg.

Oder anders ausgedrückt:
Es gibt einen iteratives Näherungsverfahren, das ist aber unfassbar umständlich und langwierig und sprengt den Rahmen dessen, was man hier in 2 Zeilen schreiben kann.

a) Projektportfolio oder Portfoliokapitalkurve berechnen. in Excel kopieren, abspeichern
b) Exceltabelle als Titel in Investox verknüpfen.
c) Titel ins Projekt unter Definitionen laden und auf Grund der importieren Kapitalkurve die Positionsize berechnen der Trades im Handelssystem.
for i=1 to 10 bis 20
d) Projektportfoliotest laufen lassen
e) Kapitalkurve in obige csv Tabelle verknüpfen
next i

Den Vorgang kann man abbrechen, wenn zwei aufeinanderfolgende Kapitalkurven näherungsweiße hohe Ähnlichkeit besitzen.

Sowas habe ich schon mehrmals gemacht und das macht wirklich keinen Spass, glaub´s mir.

Hallo Michi

Zitat von »mike45«

positiongrösse abhängig von der kapitalkurve

Backtesten lässt sich das nicht wirklich, wie von Lenzelott ausgeführt. Aber vielleicht hilft Dir der "kleine" Ansatz:

* In der Entwicklungsphase entweder M/S Konstrukt mit #_kapital# oder einfach (ohne M/S) eine synthetisierte KK; darauf wird *nur* getestet, ob das MM/RM "prinzipiell technisch" funktioniert (echtes Sizing wäre ein iterativer, wenn nicht iterativ-rekursiver Prozess, der mit Investox (Stand: INV 5.6.3) nicht annähernd unterstützt wird)
* Im Realhandel auf das INV Depot zugreifen via DepotHist(K)

Für den Real-Handel wäre es für die Bestimmung der Positionsgrössen dazu sehr vorteilhaft, würde man die echten IB Account Daten kennen. Das Thema wurde gerade vor kurzem hier diskutiert.

Ich gehe in der Entwicklungsphase von einem festen Betrag im Konto aus.



Darauf rechne ich meine Positionsgrössen aus.
Tradeliste exportieren in Excel und aus der Tradeliste eine neue Kapitalkurve mit den entsprechenden MM Regeln basteln.

Hallo,

die Frage war ja, wenn ich richtig gelesen habe, zunächst einmal nur, ob man die Positionsgröße von der Kapitalkurve abhängig machen kann (Portfolio oder Realaccount wurde nicht genannt).

Und da würde ich schon sagen, dass für viele Fälle kein Master/Slave-System oder Excel nötig ist, da man die Positionsgröße in der Management-Registerkarte bestimmen kann (z.B. Prozentsatz des Kapitals).

Genaueres kann man nur antworten, wenn gesagt wird, wie genau die Positionsgröße bestimmt werden soll, oder welche Probleme dabei auftreten.

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

Zitat von »Investox«

Und da würde ich schon sagen, dass für viele Fälle kein Master/Slave-System oder Excel nötig ist, da man die Positionsgröße in der Management-Registerkarte bestimmen kann (z.B. Prozentsatz des Kapitals).

Hallo Herr Knöpfel, das hatte ich ja auch schon erwähnt, vielleicht bisschen unglücklich formuliert.

Zitat von »Lenzelott«

Wenn man nicht gerade Futures testen will, sondern zb. Aktien und nur ein Underlying und keine Portfoliokapital testen möchte kann man sich damit behelfen, den % Investitionsgrad pro Trade zu berechnen aufgrund der eigenen MM Regeln.

Aber wie Sie schon richtig angemerkt haben, sofern man nicht´s näheres zum MM Plan und dem projekt weiß, kann man nur mutmaßen.
Deswegen habe ich oben halt bisschen viel gemutmaßt.

Dafür gibts die Leverage Funktion --> HEBEL
Das geht schon.

Aber Obacht beim Hebel:
auf den Hebel wird keine Ordergebühren berechnet, falls man welche eingestellt hat.