wenn man eine ausreichende Datenhistorie hat, kann man einfach und kostenlos ueber ein simples Saisonal-HS die relevanten Long- bzw. Shortmonate durch Optimierung identifizieren.
das ganze könnte man aber auch einfacher und besser haben.
Im Thread "saisonale Auswertungen" wurde ja ein saisonaler Trendindikator für Intraday/Tage/Wochen/Monate/Jahre angesprochen.
Saisonale Charts liefern einen schnellen Überblick, bei welchen Zeiträümen es sich lohnen könnte zu testen.
Bei mrci.com werden auch Muster für die unterschiedlichen Liefermonate statistisch ausgewertet, da saisonale Tendenzen bei den Futures bereits eingepreist sein können.
Ich finds außerdem wissenswert, ob solche Muster fundamental begründet werden können oder nicht. Für gewisse Muster beim Ölpreis würden mir schon Begründungen einfallen, bei den Zins-Futures schon weniger, und mit Schweinebäuchen oder Sojabohnen kenne ich mich gar nicht aus. Deshalb die Frage nach den Quellen.