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Ahda
unregistriert
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Ahda« (19. Dezember 2009, 22:27)
Loros
unregistriert
Quellcode |
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1 |
close<=gd(close,350,s) |
Zitat
close>=gd(close,350,s)
Quellcode |
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1 2 3 4 |
global const bollinger_exit_perioden:350; global calc exit_long:close<=gd(close,bollinger_exit_perioden,s); global calc exit_short:close>=gd(close,bollinger_exit_perioden,s); |
Maximiere 'Max. Drawdown der Kapitalkurve', Gewichtung: 1 ---> Wirklich maximieren oder eher minimieren?
Wert pro Punkt: 2,5 ?
Entry-Gebühren: 0,2% ----> Korrekt so?
Exit-Gebühren: 0,2%
Slippage: 50 ?
Enter-Basis: Open
Delay: 1
Exit-Basis: Open
Delay: 1
Ahda
unregistriert
Ist der erste Dax-Kurs zu ungenau, weil zu stark "springend"? Macht es dann Sinn, alternativ zum Close zu handeln?
Ahda
unregistriert
Das hatten wir schon paar mal.
Die Boardsuche hilft da auch weiter.
Zitat
Oder lieber gleich den Future nehmen, der ist annähernd handelbar zu open Kursen..
Außerdem werden die Zertifikate sowieso über den Future gehedged und das pricing an den Future angelehnt..
Für den Dax-Handel kann man theoretisch den X-Dax nutzen. Leider stehen auf EOD-Basis für den X-DAX (bei L&P) ca. drei Jahre Daten zur Verfügung,was aber dem o.g. Zeitraum entsprechen würde. Für Intradaysysteme ist das bei kleineren Komps völlig ausreichend und man muss keine teuren Future-Daten für Intraday-Systeme auf den Dax abonnieren und kann trotzdem die 8-9 und 17:30-22:00 Uhr Problematik für den ausserbörslichen Handel einigermaßen lösen! Der X-Dax bewegt sich mit dem FDAX synchron! Das heißt:Gleiche Geschwindigkeit bei leicht abweichendem Wert (0.4 Punkte bei L&P). Das ist ein Wert, den man beim Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten vernachlässigen kann!Auf EOD Basis laufen beide bis auf minimale Abweichungen nach dem Komma gleich (siehe Grafik,blaue Linie ist der X-Dax vs FDAX)Zitat
Hinweis: Beachten Sie bitte, dass sichdie Optimierung immer auf den in den Testergebnissen ausgegebenen Wert bezieht.
Das bedeutet, dass zum Beispiel das Kriterium "maximaler theoret. Verlust" normalerweise maximiert werden sollte und
nicht etwa minimiert (da der Verlust mit negativen Werten angegeben wird).