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Standardabweichung manuell berechnen

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James Hetfield

unregistriert

1

Mittwoch, 23. Dezember 2009, 11:59

Standardabweichung manuell berechnen

hallo,

ist es möglich die periodensyntax in der funktion stdabw() zu umgehen ? ich möchte die funktion nicht auf starre perioden begrenzen, sondern fortlaufend berechnen. also dachte ich, baue ich mir die standardabweichung einfach mal selber nach:



  • Mittelwert der Zahlenreihe berechnen (Spalte B)
  • Von jeder einzelnen Zahl diesen Mittelwert subtrahieren und die Resultate quadrieren (Spalte C)
  • Alle diese Quadrate zusammenzählen (Spalte D)
  • Dies durch N-1 teilen, wobei N der Anzahl Zahlen entspricht (Spalte G)
  • Vom Resultat die Wurzel ziehen - das Ergebnis sollte die Standardabweichung sein (Spalte H)....

ist es aber nicht !!! ;(

habt ihr einen vorschlag, was ich verbockt habe ??

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

2

Mittwoch, 23. Dezember 2009, 12:37

Dein Fehler liegt daran, dass Du den Mittelwert spaltenweise abziehst.

3. Zeile müsste lauten:
(2000-1175)²+(350-1175)²

und nicht wie Du rechnest
(2000-2000)²+(350-1175)²

guckst Du hier!
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

James Hetfield

unregistriert

3

Mittwoch, 23. Dezember 2009, 14:07

Danke für die fixe Antwort !
ich habs immer noch nicht gecheckt. wikipedia und die formeln sind mir leider nicht geläufig und versuche deshalb mit wortgeflechten ("Von jeder einzelnen Zahl diesen Mittelwert subtrahieren und die Resultate quadrieren") weiterzukommen.


mein konstrukt angelehnt an das excelbeispiel und deinem tip sieht nun so aus:


calc SpalteA: Return();
calc SpalteB: Return()/AnzahlTrades(); //Mittelwert
calc SpalteC: Power(Ref(SpalteA, -1) - Spalte(B), 2) + Power(SpalteA-SpalteB);
calc SpalteD: Cum(SpalteC);
calc SpalteG: SpalteD / (AnzahlTrades()-1);
calc Standardabweichung: SQR(SpalteG);

funktioniert noch nicht, aber nur mal der logik halber.
häng jetzt schon den ganzen vormittag an dieser funktion..... 8o

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

4

Mittwoch, 23. Dezember 2009, 14:17

ich weiß nett wie ich es mit Wortgeflechten ausdrücken soll, sorry.
Formel spricht für sich IMHO.
Daher obige Musterberechnung von mir.

ich versuchs mal, aber keine Gewähr:
Bilde die Summe 1 bis n. Periode (X-mittelwert)²
der Mittelwert muss dabei auch für das erste x schon der Mittelwert aller n Perioden sein.
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James Hetfield

unregistriert

5

Mittwoch, 23. Dezember 2009, 15:29

Level of Confidence

hey lenzelott,

danke für deine unterstützung. hab heut irgendwie nen blackout und bekomme es nicht auf die reihe. da setze ich mich in ruhe über die feiertage mal hin... der grund meiner verzweiflungstat ist folgender:
bin über die idee des confidence-levels gestolpert, welche ich gerne testen möchte. im grunde eine gütemessung der tradeverteilung zum aktivieren bzw deaktivieren von systemen.

x = ABS(Durchschnittliche Returns) * (Anzahl Trades)^0.5 / Standardabweichung(Durchschnittliche Returns)


durchaus interessant.... :huh:

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