INVESTOX-Forum

Hallo

Auch wenn ich gerade nicht die Zeit habe, mich Deiner Handels-Idee genauer anzunehmen, kann ich doch was auf die Schnelle für Dich tun zu diesem Teil-Thema:

> Wie definiert man ein Intakten Aufwärtstrend
Das ist immer so eine kniffligfe Sache, die Trendbestimmung. Es gibt viele Ansätze, im einfachsten Fall könnte man einen Aufwärtstrend annehmen, wenn ein kurzer GD über einem langen GD liegt und beide steigen. Oder man vergleicht das open mit dem open von vor einigen Perioden. Es gibt viele weitere Ansätze, sagt nicht zuletzt auch google. Oder auch im Forum hier suchen mit den Stichworten Trend und Trendbestimmung!

Z.B. liefert die Markttectnik eine exakte Definition, wann es ein Aufwärtstrend oder Abwärtstrend oder kein Trend ist. Schau dazu mal in der Datenbank den Indikator Trend_MT an.

Auch in der Investox Hilfe findet sich etwas unter dem Stichwort Trend.

Aktuell arbeite ich an einem Handelssystem, in dem die exakte Trend-Bestimmung mit der Markttechnik (Trend_MT) schlechter funktioniert, als so was einfaches wie "open > Ref( open, -6)" als "Definition" eines Aufwärtstrends. Es kommt immer darauf an, was in einem bestimmten Handelsansatz am Besten reinpasst, und man muss ausprobieren, mit welchem Hilfsmittel die gleichmässigeren Returns und das bessere Verhältnis Jahresprofit/Drawdown usw. rauskommt. Handelssysteme sind halt keine "exakte Wissenschaft".

fangen wir mal einfach an:

Entershort:
high>dailyprice(open)+70

Stop:
Intradaygewinn Short
35 Punkte

Entershortbasis:
dailyprice(open)+70

Zitat von »MGO«

Stopp lose 21.55Uhr

für den Realhandel gibts 2-3 Möglichkeiten:
1. im ORM MOC als Exit einstellen, dann geht der Kontrakt in die Schlussauktion
2. Zeitexit 21:55
3. siehe unten


Für den Backtest kann man entweder:
1. siehe oben MOC -> das System in den Intradayeinstellungen die Handelszeit von 8 Uhr bis 22:05 einschränken, dann steigt er im Backtest zum close aus
2. dito aber 21:55 -> dann ist der Exit aber der Open des 21:55 Bares. Wenn man jetzt allerdings zb auf 10 Minuten Bares entwickelt geht das gar nicht!!
3. Einstellung wie 1. aber ein tradedauerstop mit einer Zusatzbedingung datepart(h)=21 and datepart(n)=55, Abweichende Exitbasis im Stop = Open
-> die Lösung erspart für den Realhandel auch den Timexit im ORM.

Hallo MGO,

das scheint ein AntiTrend-Ansatz zu sein, wenn ich es richtig verstanden habe. Gibt es für diese Strategie eine ausführlichere Beschreibung, z.B. im Traders, Internet ?
Ich denke der Ansatz könnte sehr gut in seitlich laufenden Phasen funktionieren, aber sobald die Kurse in einer Richtung ausbrechen, dann könnte es durch die Nachkaufregel sehr schnell eng werden.
In deinem Bild scheint es ab 16:00Uhr noch einen zweiten Bereich mit anderen gestrichelten Linien zu geben?

Zitat

35/70/105 Pkt (1Zone/2/Zone/3Zone) Einstiegszonen in Richtung Open

Hier würde ich keine festen Punkte verwenden, sondern die Zonen fortlaufend dynamisch anpassen, z.B. mit Pivotpunkt plus beide Abstufungen nach oben und unten.

Viele Grüße
Torsten

Hallo MGO,

Danke für den Link. Die verwenden fast die gleiche Forumssoftware wie wir.
Habe ein bischen rumgestöbert und die Strategie von Peganuss (Open Range Breakout) scheint auch nicht schlecht zu sein. Muss mir vielleicht doch mal die Bücher von Voigt, insbesondere zu den "Trailingstop mit Innen- und Außenstäben nach Voigt – dabei Wechsel ins 5- Minuten Zeitfenster" mal reinziehen. Mit sowas ähnlichen hatte ich mich schon mal vor längerer Zeit beschäftigt...

Viele Grüße
Torsten

Hallo,

bei gleichbemessenen (zufälligen?) Zonenabständen sollte man sehr vorsichtig sein wenn man den Stopp über einen Algorithmus herausfinden möchte. Jede Zone kann in einem unterschiedlichen Volumenabschnitt liegen was die Länge der Ausdehnung auf der Y-Achse erheblich beeinflusst. Selbst 1-2-3 Formationen lassen sich teils nur über viele Filter profitabel automatisieren. Statistiken (Treffer und Ausdehnung) helfen bei Zonen oftmals weiter und sollten bei diesen Systemen vor dem Stoppabstand bestimmt bzw. untersucht werden.Anhand der Statistiken könnte man dann die Stoppabstände näher bestimmen und das MM/RM gezielter einsetzen. Wohin gleichbemessene Zonen und ein bisschen MM/RM führen kann, sieht man beispielsweise an den Grid-Systemen.

Hallo Udo,

nur mal so eine Idee. Vielleicht kann man Markt+ hierfür auch ganz gut verwenden im Bezug auf die Ausgangsstrategie (Antitrend-Strategie). Wenn der Kurs sich vom POC entfernt hat und anstalten macht auf das POC-Level zurückzufallen, dann könnte man bei dem 30%-Valuebereich einsteigen, in Richtung POC. Den genauen Valuebereich/Einstiegslevel kann man dann versuchen per Robustheitstest zu finden.

Hat sowas schon mal jemand probiert? Dieser Ansatz würde auch die Möglichkeiten von Investox besser ausreizen. Ich glaube die M+ Strategie ist einzigartig und nur bei Investox so verfügbar.

Viele Grüße
Torsten

> bei gleichbemessenen (zufälligen?) Zonenabständen sollte man sehr vorsichtig sein wenn man
> den Stopp über einen Algorithmus herausfinden möchte.
Da hatter Recht, der Udo. Als Ausbruchslinie (und auch als Widerstand, wenn die Kurse später zurückkommen) eignen sich erstaunlich gut die Meander von Stridsmann.

Wiwu hat diese einmal sehr gut hier umgesetzt, unbedingt empfehlenswert!

=> In einem Intraday System ist es eine gute Idee, die Meander auf Tage zu komprimieren mit Komp() und ab da relativ weiter zu rechnen.

Hallo Torsten,

M+ zeigt klipp und klar auf welche Zonen zu achten ist! Was Du geschrieben hast wird in der Tat (in erster Linie von US-Tradern,da es im Euroland nicht sehr bekannt ist) automatisiert und gehandelt! Einige entwickeln dabei Systeme die lediglich auf POC-VAU-VAO aufgebaut sind. Ich handle es in ähnlicher Form halbautomatisch. Wenn man sich mit M+ ausreichend beschäftigt, fällt es nicht schwer zu erkennen das gleichbemessene Zonen nicht auf Dauer funktionieren können. Der Grund ist relativ einfach: Es gibt auf der horizontalen Summenebene Volumen-Highs und Lows.Beim VLow trocknet das Volumen aus und wo nicht investiert wird entsteht keine Bewegung oder sie wird gebremst. Auf den Volumen-Highs wird stark gehandelt und um die Highs (höchstes High ist der Point of Control) die Stopps gelegt. Daher ist es nicht verwunderlich das ein Kurs an einem High nicht selten lange Zeit klebt. Das ist die Chance für den Range-Trader während das Volumen-Low für Pullbacks-Entrys und Exits gute Chancen bietet. Der POC nimmt einen besondere Stellung ein da um ihn die Value Areas aufgebaut werden die am günstigsten mit 30% oder 70% Spanne zu handeln sind. Ein Ausbruch aus der VArea wird in der Regel als Oversold/Overbought gewertet. Aber man muss vorsichtig sein denn wenn der Kurs die Area nicht mehr erreicht heißt das in Worten gefasst, das der Markt dauerhaft ein neues Preisniveau suchen könnte auf dem er sich wieder einpendelt. Nicht selten sind die neuen Nievaus POC;VAU;VAO Levels von zurückliegenden Histogrammen.

Hallo Bernd,

ich habe damals den Thread gelesen und wollte es unbedingt mal ausprobieren, aber bin leider noch nicht dazu gekommen.
Habe mir auch das Buch von Stridsmann zugelegt und schon 2x angefangen zu lesen, aber nie fertig geworden mit dem durcharbeiten.
Danke für den Tipp, werde es auf meine Aufgabenliste ganz oben reinstellen.

Viele Grüße
Torsten

Hallo Udo,

das klingt nicht schlecht, d.h. sollte man auch unbedingt mal ausprobieren, zumal ich das MarktPlus-Modul schon eine Ewigkeit habe, aber immer noch nicht einsetze.
Danke.

Viele Grüße
Torsten