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Peratron
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Nun stecken in so einer 60 Minuten Kerze normalerweise 4 Daten drin: O-H-L-C. Das wars. Wenn man mit Tickanalsyse arbeitet, speichert Investox auch noch pro Kerze Ticks, UpTicks, DownTicks, UpVolume und DownVolume. Das war's, und Du hast es selbst gewählt mit der Komprimierung. Im Nachhinein ist nicht mehr festzustellen, welches Ereignis zuerst eingetroffen ist innerhalb so einer komprimierten Kerze, die Du Dir selbst ausgesucht hast!
Um diesem Dilemma zu entgehen, rechnet Investox, tritt im Backtest mehr als ein Ereignis auf, immer das schlechtere ab. Life kann man sich normalerweise dann freuen, dass man es ein bisschen besser gehabt hat als im Backtest.
In Deinem Fall hast Du nun offensichtlich unvollendete Perioden verwendet, Life ist der genaue Zeitpunkt im Moment des Auftretens bekannt und führt zum Signal. Eine Millisekunde nach Auftreten des Signals ist der genaue Zeitpunkt aber bereits "im Strom der Zeit" versickert, sprich im Hades (=allgemeines Grab der Ticks) untergegangen. Dieser Tick kommt nicht in den Himmel, er ist auch nicht in der Hölle. Er ist einfach nur tot. Wenn er das Glück hatt, der erste oder der letzte, der höchste oder der tiefste Tick dieser Periode zu sein, ist er noch zu sehen, wie ein Abraham Lincol Denkmal. Dass es aber Dein spezieller Stop Tick war, das kann niemand mehr herausfinden ...
Geht doch. Lass Dein HS auf der Wunschkomprimierung für die Stops laufen und rechne für die Signale mit Komp()
Peratron
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Hallo,
dies kann nicht verhindert werden, da die Intraday-Verluststops im Backtest immer Priorität vor den Gewinnstops haben.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Peratron
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