INVESTOX-Forum

Hallo Torsten,

ich lasse meist die initialen Suchparameter (wie von Dir beschrieben)aus und stelle bei beide Algo-Ebenen sofort die gesamte Suchbandbreite gleichermaßen ein! So umgeht man nachjustieren im ROB-Test und die Qualität der Endergebnisse wird kaum beeinflusst-wobei die Ergebnisse im Minor-Sektor bei GA ohnehin vom Zufall geprägt sind!

Hallo Torsten,

das Problem bei dem Algorithmus ist, das er mit zufälligen initialen Startparametern die Suche beginnt! Das heißt, bei jeder Optimierung kommen grob beschrieben ähnliche Ergebnisse zustande-aber nie die exakt gleichen. Umso mehr Parameter man hinzufügt, desto unwahrscheinlicher werden Dubletten! Und wenn doch,dann auch nur zufällig. Dem RB-Test ist es gänzlich egal welche Parameter man Initial einsetzt denn dieser zeigt die komplette Bandbreite der Variablen (MIN/MAX)! Du kannst testhalber (hinsichtlich der Stabilität der Ergebnisse) probieren, bei den Parametern initial und MIN/MAX mit gleichen Werten zu belegen und als Gegentest die initalen Parameter einengen! Es kommt dann nicht darauf an ob die Ergebnisse besser sind (Performance),stabiler müssen sie sein! GA ist für mich lediglich Mittel zum Zweck zur Annäherung an Optima,wobei Optima mit GA kaum erreicht wird,sonst würde man im RB-Test kaum noch Verbesserungen finden!.Wenn man ohnehin vor hat Parameter mit dem RB-Test einzustellen, verlieren die GA-Optimierungsergebnisse an Bedeutung da man im RB-Test ohnehin die individuell "optimalsten" Variablen-Parameter,bzw. Variablen-Doppel wählen wird! Der m.M. optimalere Algorithmus ist in NP enthalten, da man ausgehend von Optima die Parameter checken und lediglich die Stabilität der Einstellungen prüfen muss. Um die Performance kümmert sich NP! Wenn ein System lange stabil bleiben soll, sollte man ohnehin mit Variablen sparsam sein und besser die Strategie und Idee nochmals überprüfen, anstatt zum Variablen-Gamer zu mutieren.;) V.g ist natürlich ganz unabhängig von Deinem Vorschlag!