olli
unregistriert
Die Vorgehensweise ist nicht vollständig programmierbar, wie die 1.Variante. Man hat immer nur kleine Zeitabschnitte, wo das HS läuft und dann wird es wieder geändert. Selbst wenn es ein oder 2x funktioniert, kann das noch Zufall sein. Also ich möchte damit sagen, es ist sehr viel schwerer diesen Ansatz auf Stabilität zu überprüfen.
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wirklich weiter wird dich da nur eine walk forward optimierung bringen
(manuell oder automatisiert ...
Systeme sollte nach dem persönlichen Risikoprofil erstellt werden sonst wird man damit nicht besonders glücklich.
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Bei einem aktuellen Thread wird eine sehr interessante Vorgehensweise bei der HS-Entwicklung angesprochen, die eigentlich alles genau andersherum macht, wie es in den gängigen "Lehrbüchern" steht.
Also KZR vor dem OZR. Der OZR ist nur wenige Monate groß und es werden nur kleine Zeitreihen verwendet. Es wird in regelmäßigen (z.B. monatlichen) Abständen das HS soweit ich es verstanden habe bis zum Anschlag nachoptimiert.
Diese 2.Variante hat durchaus etwas reizvolles. Ich erhoffe mir z.B. dadurch, dass die DD-Phasen kleiner ausfallen. Das man kein großes Portfolio benötigt und dadurch auch nur ein geringer Kapitalbedarf notwendig ist.
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Ein Beispiel von vielen: im Backtest war ein Break-Even Stop nutzlos; über die Zeit performte das System sogar leicht besser ohne.
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weniger stabilen Handelssystem, wenn die Anzahl der Optimierungsvariablen unverändert bleibt
Läßt man den Break-Even- & Tralingstop weg und verwendet nur Verlust- und Gewinnstop sind die Ergebnisse im Backtest deutlich besser.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (28. Januar 2010, 05:45)
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Vielleicht kann man, um das Problem zu umgehen die Anzahl der Optimierungsvariablen (OV), die man beim Feinjustieren an den Markt anfasst verringert, indem man die Basissignalgenerierung weitgehend fix lässt und sich beispielsweise auf die Anpassung der Stop-OV beschränkt.
Ist jetzt nur so eine Idee.
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Probier mal dies: Verwende einen Trailing Intraday Verlust-Stop. ...
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ausserdem kann man in den Zusatzbedingungen noch eine kleine kurzfrist Trend-Komponente reinpacken
Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von »sten« (28. Januar 2010, 02:05)