Hallo Kollegen,
mein aktuelles HS liefert akzeptable Ergebnisse in OZR sowie in KZR, und auch bei Papertrading-test. Es handelt sich um ein GBL-HS mit 5 Min komprimierung, aufgebaut mit klassischen Indikatoren der Technischen Analyse (keine CandleSticks patterns)(siehe Abbildung 1). Für die Gesammtzeitraum habe ich ein Jahr (1.1.2009 bis jetzt) gewählt, was bei 5 Min Komprimierung um die 45.000+ Perioden ergibt. Für das Robusten für Papertrading, habe ich 3 Monate GZR genommen. Ein mal mit OZR vor KZR und ein mal KZR vor OZR. Die Ergebnisse zeigen Bilder 2 und 3.
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Die Größe des GZRes habe ich gewählt so, damit es größer 30.000 Perioden ist (ausgegangen bin ich von den Informationen, die in diesem Posting
Datenzustand(-menge) vs. System schon früher präsentiert wurden; laut Anke bei CandleStick HSen mehr als 30.000 Perioden und laut Udo 1 Jahr+ bei Intraday HSen). Wenn ich dann das GZR aber vergrößere und teste zB. vom 1.1.2005, gelingt es mir nicht das HS profitabel zu Robusten. Jetzt würde mich interessieren, ob es ein Hinweiss dafür ist, dass mein HS nicht ganz robust ist? Könnte ich somit in der Zukunft erwarten, dass die Kapitalkurve plötzlich nach süden Zeigen wird? Die nächste auffälligkeit die ich gemerkt habe ist, dass Long/ShortTrades ratio liegt meistens zwischen 70-90% dH. dass das HS viel mehr Longtrades generiert als Shorttrades(Das betrachte ich als ein Punkt für die Weiterentwicklung des Systems.) Ist das auch ein Hinweiss auf Instabiles System?
Zusätzlich würde mich mal interessieren, wie viele Opt.Var man benutzen kann, ohne das HS zu überoptimieren. Geht man von einem klassischen GD_Cross HS aus, kommt man mit einem schnellem GD (Perioden, Type) und einem langsamen GD (Perioden, Type) bereit auf 4 Optimierungsvariablen. Wenn man noch Gewinn und Verluststop jeweils für Long und Short seite optimiert, kommt man bei einem simplen HS auf 8 Opt. var. Ist das nicht bereit schon zu viel? Das Oben vorgestellte HSem hat 6 stopbezogenen Variablen und 6 handelsregelnbezogenen Variablen.
Ich bedanke mich für die Beiträge
LG giuseppe
keep going on...
Inv [7.6.7]
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Giuseppe« (1. Februar 2010, 13:42)