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Montag, 1. Februar 2010, 13:14
Komprimierung vs. Gesamtzeitraumlänge und Anzahl der Opt.Variablen
Hallo Kollegen,
mein aktuelles HS liefert akzeptable Ergebnisse in OZR sowie in KZR, und auch bei Papertrading-test. Es handelt sich um ein GBL-HS mit 5 Min komprimierung, aufgebaut mit klassischen Indikatoren der Technischen Analyse (keine CandleSticks patterns)(siehe Abbildung 1). Für die Gesammtzeitraum habe ich ein Jahr (1.1.2009 bis jetzt) gewählt, was bei 5 Min Komprimierung um die 45.000+ Perioden ergibt. Für das Robusten für Papertrading, habe ich 3 Monate GZR genommen. Ein mal mit OZR vor KZR und ein mal KZR vor OZR. Die Ergebnisse zeigen Bilder 2 und 3.
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Die Größe des GZRes habe ich gewählt so, damit es größer 30.000 Perioden ist (ausgegangen bin ich von den Informationen, die in diesem Posting Datenzustand(-menge) vs. System schon früher präsentiert wurden; laut Anke bei CandleStick HSen mehr als 30.000 Perioden und laut Udo 1 Jahr+ bei Intraday HSen). Wenn ich dann das GZR aber vergrößere und teste zB. vom 1.1.2005, gelingt es mir nicht das HS profitabel zu Robusten. Jetzt würde mich interessieren, ob es ein Hinweiss dafür ist, dass mein HS nicht ganz robust ist? Könnte ich somit in der Zukunft erwarten, dass die Kapitalkurve plötzlich nach süden Zeigen wird? Die nächste auffälligkeit die ich gemerkt habe ist, dass Long/ShortTrades ratio liegt meistens zwischen 70-90% dH. dass das HS viel mehr Longtrades generiert als Shorttrades(Das betrachte ich als ein Punkt für die Weiterentwicklung des Systems.) Ist das auch ein Hinweiss auf Instabiles System?
Zusätzlich würde mich mal interessieren, wie viele Opt.Var man benutzen kann, ohne das HS zu überoptimieren. Geht man von einem klassischen GD_Cross HS aus, kommt man mit einem schnellem GD (Perioden, Type) und einem langsamen GD (Perioden, Type) bereit auf 4 Optimierungsvariablen. Wenn man noch Gewinn und Verluststop jeweils für Long und Short seite optimiert, kommt man bei einem simplen HS auf 8 Opt. var. Ist das nicht bereit schon zu viel? Das Oben vorgestellte HSem hat 6 stopbezogenen Variablen und 6 handelsregelnbezogenen Variablen.
Ich bedanke mich für die Beiträge
LG giuseppe
mein aktuelles HS liefert akzeptable Ergebnisse in OZR sowie in KZR, und auch bei Papertrading-test. Es handelt sich um ein GBL-HS mit 5 Min komprimierung, aufgebaut mit klassischen Indikatoren der Technischen Analyse (keine CandleSticks patterns)(siehe Abbildung 1). Für die Gesammtzeitraum habe ich ein Jahr (1.1.2009 bis jetzt) gewählt, was bei 5 Min Komprimierung um die 45.000+ Perioden ergibt. Für das Robusten für Papertrading, habe ich 3 Monate GZR genommen. Ein mal mit OZR vor KZR und ein mal KZR vor OZR. Die Ergebnisse zeigen Bilder 2 und 3.
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Die Größe des GZRes habe ich gewählt so, damit es größer 30.000 Perioden ist (ausgegangen bin ich von den Informationen, die in diesem Posting Datenzustand(-menge) vs. System schon früher präsentiert wurden; laut Anke bei CandleStick HSen mehr als 30.000 Perioden und laut Udo 1 Jahr+ bei Intraday HSen). Wenn ich dann das GZR aber vergrößere und teste zB. vom 1.1.2005, gelingt es mir nicht das HS profitabel zu Robusten. Jetzt würde mich interessieren, ob es ein Hinweiss dafür ist, dass mein HS nicht ganz robust ist? Könnte ich somit in der Zukunft erwarten, dass die Kapitalkurve plötzlich nach süden Zeigen wird? Die nächste auffälligkeit die ich gemerkt habe ist, dass Long/ShortTrades ratio liegt meistens zwischen 70-90% dH. dass das HS viel mehr Longtrades generiert als Shorttrades(Das betrachte ich als ein Punkt für die Weiterentwicklung des Systems.) Ist das auch ein Hinweiss auf Instabiles System?
Zusätzlich würde mich mal interessieren, wie viele Opt.Var man benutzen kann, ohne das HS zu überoptimieren. Geht man von einem klassischen GD_Cross HS aus, kommt man mit einem schnellem GD (Perioden, Type) und einem langsamen GD (Perioden, Type) bereit auf 4 Optimierungsvariablen. Wenn man noch Gewinn und Verluststop jeweils für Long und Short seite optimiert, kommt man bei einem simplen HS auf 8 Opt. var. Ist das nicht bereit schon zu viel? Das Oben vorgestellte HSem hat 6 stopbezogenen Variablen und 6 handelsregelnbezogenen Variablen.
Ich bedanke mich für die Beiträge
LG giuseppe
keep going on...
Inv [7.6.7]
Inv [7.6.7]
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Giuseppe« (1. Februar 2010, 13:42)
Montag, 1. Februar 2010, 17:26
Hallo Yoggi
(fett kursiv und unterstrichen von mir hinzugefügt)
Wie machst Du das auf 5 Minuten Daten denn praktisch? Viele Handelsinstrumente waren vor 10 Jahren a) noch nicht da b) open outcry c) hatten im Minimum ganz andere und viel kürzere Handelszeiten als heute üblich / möglich d) wurden kaum über's Internet gehandelt, wer kannte das denn damals schon wirlich? Und speziell in EMEA hinken wir bis heute sogar noch signifikant hinter USA zurück, wo ein 5x24 Stunden Handel vieler wichtiger Futures inzwischen nicht nur möglich ist, sondern durch die Teilnehmer auch angenommen wurde! D.h. wenn wir über Bund Future, DAX & Co. reden, wird es da weitere Anpassungen geben müssen im globalen Umfeld.
Worauf ich hinaus will ist: wie machst Du das praktisch, um dabei auch noch heute aussagekräftige Backtest zu bekommen: 10 Jahre auf 5 Minuten durchtesten, während sich seither 1x bzw. manchmal mehrmals die Zeiten geändert haben? Testest Du nur die vor 10 Jahren übliche Handelszeit bis heute? Oder wie scalst Du Dich ein in die Änderungen? Dabei bedacht, das diese Anpassungen, sieht man sich die Volumina an, manchmal Monate oder gar Jahre nicht angenommen wurde - aber irgendwann doch. Aber wann ist der Zeitpunkt genau gewesen?
10 Jahre 5 Minuten Daten, schön. Und jetzt?
Fragen über Fragen, bitte erhelle mich.
Eine realistischere Einschätzung kann man hoffen zu bekommen, wenn man sieht, wie das HS in möglichst vielen möglichst unterschiedlichen Situationen reagiert hat.
(fett kursiv und unterstrichen von mir hinzugefügt)
Wie machst Du das auf 5 Minuten Daten denn praktisch? Viele Handelsinstrumente waren vor 10 Jahren a) noch nicht da b) open outcry c) hatten im Minimum ganz andere und viel kürzere Handelszeiten als heute üblich / möglich d) wurden kaum über's Internet gehandelt, wer kannte das denn damals schon wirlich? Und speziell in EMEA hinken wir bis heute sogar noch signifikant hinter USA zurück, wo ein 5x24 Stunden Handel vieler wichtiger Futures inzwischen nicht nur möglich ist, sondern durch die Teilnehmer auch angenommen wurde! D.h. wenn wir über Bund Future, DAX & Co. reden, wird es da weitere Anpassungen geben müssen im globalen Umfeld.
Worauf ich hinaus will ist: wie machst Du das praktisch, um dabei auch noch heute aussagekräftige Backtest zu bekommen: 10 Jahre auf 5 Minuten durchtesten, während sich seither 1x bzw. manchmal mehrmals die Zeiten geändert haben? Testest Du nur die vor 10 Jahren übliche Handelszeit bis heute? Oder wie scalst Du Dich ein in die Änderungen? Dabei bedacht, das diese Anpassungen, sieht man sich die Volumina an, manchmal Monate oder gar Jahre nicht angenommen wurde - aber irgendwann doch. Aber wann ist der Zeitpunkt genau gewesen?
10 Jahre 5 Minuten Daten, schön. Und jetzt?
Fragen über Fragen, bitte erhelle mich.
Gruss
Bernd
Bernd
Montag, 1. Februar 2010, 17:53
Hallo Giuseppe
Ich habe noch kein HS auf den Bund entwickelt, zumindest ein Trendfolger steht für mich aber auf dem Plan. Wenn ich solche Abweichungen beobachte, versuche ich rauszufinden, ob sich was signifikant geändert hat (siehe mein vorheriges Posting an Yoggi) oder ob die Markphase völlig anders war. Wenn es ein historisches Ereignis war, ok und vorbei. Wenn es droht, wiederzukommen, muss man es irgendwie in die Tests mit einbauen. Wie 1987! Wenn man es nicht auf 5 Minuten testen kann, muss man ein Vorprojekt auf EOD Daten durchführen mit so guter Annäherung an den Ansatz wie eben möglich, und sehen, ob man zu den Überlebenden gezählt hätte! Für einen gültigen Test muss darauf achten, dass man bei diesem Ansatz zur fraglichen Zeit im Markt gewesen wäre - und wie der Ansatz aus der Nummer wieder raus hätte kommen wollen ... (oder es ist der Glaskugel Ansatz und der hätte aus bestimmten Gründen eben gerade kein Engagement gehabt).
Das ist jetzt das schwierigste Thema überhaupt, finde ich. Eine Variable kann zuviel sein. 20 können ok sein. Oder auch umgekehrt. Die Frage ist erstmal, spiegelt die Systematik ein erlebtes oder beobachtetes oder gehörtes Verhalten der Marktteilnehmer wieder? Dann sind die Variablen wohl eher Feinjustierung. Oder wurde mal was zusammengeklickt? Dann kann eben eine Variable schon zuviel sein ... Schwierig, schwierig zu beantworten.
Vielleicht kann man die Frage mit Zahlentheorie oder Statistik beantworten? Vielleicht weiss jemand was dazu?
Wenn ich dann das GZR aber vergrößere und teste zB. vom 1.1.2005, gelingt es mir nicht das HS profitabel zu Robusten. Jetzt würde mich interessieren, ob es ein Hinweiss dafür ist, dass mein HS nicht ganz robust ist?
Ich habe noch kein HS auf den Bund entwickelt, zumindest ein Trendfolger steht für mich aber auf dem Plan. Wenn ich solche Abweichungen beobachte, versuche ich rauszufinden, ob sich was signifikant geändert hat (siehe mein vorheriges Posting an Yoggi) oder ob die Markphase völlig anders war. Wenn es ein historisches Ereignis war, ok und vorbei. Wenn es droht, wiederzukommen, muss man es irgendwie in die Tests mit einbauen. Wie 1987! Wenn man es nicht auf 5 Minuten testen kann, muss man ein Vorprojekt auf EOD Daten durchführen mit so guter Annäherung an den Ansatz wie eben möglich, und sehen, ob man zu den Überlebenden gezählt hätte! Für einen gültigen Test muss darauf achten, dass man bei diesem Ansatz zur fraglichen Zeit im Markt gewesen wäre - und wie der Ansatz aus der Nummer wieder raus hätte kommen wollen ... (oder es ist der Glaskugel Ansatz und der hätte aus bestimmten Gründen eben gerade kein Engagement gehabt).
Zusätzlich würde mich mal interessieren, wie viele Opt.Var man benutzen kann, ohne das HS zu überoptimieren.
Das ist jetzt das schwierigste Thema überhaupt, finde ich. Eine Variable kann zuviel sein. 20 können ok sein. Oder auch umgekehrt. Die Frage ist erstmal, spiegelt die Systematik ein erlebtes oder beobachtetes oder gehörtes Verhalten der Marktteilnehmer wieder? Dann sind die Variablen wohl eher Feinjustierung. Oder wurde mal was zusammengeklickt? Dann kann eben eine Variable schon zuviel sein ... Schwierig, schwierig zu beantworten.
Vielleicht kann man die Frage mit Zahlentheorie oder Statistik beantworten? Vielleicht weiss jemand was dazu?
Gruss
Bernd
Bernd
Dienstag, 2. Februar 2010, 11:51
Hallo,
ich steuere gern noch folgende kleine Eselsbrücke zur Vermeidung von Überoptimierung bei:
Je mehr Indikatoren, welche auch auf sich selbst berechnet werden können ,Bestandteil der Handelsregeln sind, desto weniger Optimierungsvariablen sollten in den Systemregeln gesetzt sein.
In Deiner Kursdatenreihe auf den Grafiken ist das Verhältnis zwischen Aufwärts- und Abwärtsbewegungen ähnlich - die Ratio passt also.
Wenn Du erreichen willst, dass Dein Bund-System auch in angenommenen zukünftigen Abwärtsmärkten mit höherer Wahrscheinlichkeit weiter funktioniert, könnte es eine gute Möglichkeit sein, das System zusätzlich an gespiegelten Kursen zu backtesten.
ich steuere gern noch folgende kleine Eselsbrücke zur Vermeidung von Überoptimierung bei:
Je mehr Indikatoren, welche auch auf sich selbst berechnet werden können ,Bestandteil der Handelsregeln sind, desto weniger Optimierungsvariablen sollten in den Systemregeln gesetzt sein.
Zitat
Long/ShortTrades ratio liegt meistens zwischen 70-90%
In Deiner Kursdatenreihe auf den Grafiken ist das Verhältnis zwischen Aufwärts- und Abwärtsbewegungen ähnlich - die Ratio passt also.
Wenn Du erreichen willst, dass Dein Bund-System auch in angenommenen zukünftigen Abwärtsmärkten mit höherer Wahrscheinlichkeit weiter funktioniert, könnte es eine gute Möglichkeit sein, das System zusätzlich an gespiegelten Kursen zu backtesten.
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