Hallo,
Ich stehe gerade ein bischen auf dem Schlauch, bitte daher um Erleuchtung
:
Grundsätzliches zum System:
Ein Intraday HS, 5min Komprimierung. Aktualisierung alle 5min, keine unvollendete Perioden.
Jede Stunde wird ein möglicher Enterpreis (EP) sowie ein Gewinnpreis (GP) und Verlustpreis (VP) berechnet plus eine Neigung ob es eher Long oder Short sein soll (Bias).
Mein estes Problem stellen nun die Exits dar, Endzustand soll sein:
ORM eröffnet Position und setzt gleichzeitig den GP Stop und den VP Stop, da diese ja bei der Eröffnung bereits bekannt sind. Dadurch erhoffe ich mir: Geringe Slippage beim Exit und Zeitgerechte Ausführung ohne das HS dauernd aktualisieren zu müssen, somit eine Einsparung an Rechenkapazität.
Für den Backtest habe ich das mittels Anwender Stops gelöst (wie in der Hilfe beschrieben), hier das Bsp für den VP (wird unter Definition global berechnet) bei einem Long trade:
calc #_StopLevel#: VP;
calc #_ExitLevel#: If(Open < #_StopLevel#, Open, #_StopLevel#);
Low <= #_StopLevel#
Stop für den GP:
calc #_StopLevel#: GP;
calc #_ExitLevel#: If(Open > #_StopLevel#, Open, #_StopLevel#);
High >= #_StopLevel#
Ausstiegsbasis bei den Stops ist #_ExitLevel#
Für den Backtest funktioniert das wunderbar, nur habe ich jetzt das Problem mit der Umsetzung im ORM.
Frage:
Welche Korrekturen sind bei den Stops und im ORM nötig, damit nach Eröffnen des Trades ein Stop auf den GP und ein Stop auf den VP gelegt werden?
Meine Vermutung:
(Enterlong war bei 1000 Punkten, VP soll (laut Berechnung) bei 995 liegen, GP bei 1005)
Anpassungen bei den Anwender Stop:
calc #_StopLevel#: VP+5;
calc #_StopLevel#: GP-5;
ORM:
Order/Exit/ Ordertyp: Stop
Long Stop: 5 Punkte (??)
Ist das so korrekt? Ich denke nicht, den laut Hilfe wäre das nur der Stop für den VP. Was ist aber mit dem GP Stop?
Ich hoffe es ist verständlich beschrieben, ansonsten bitte nachhaken