INVESTOX-Forum

Hallo,

Ich stehe gerade ein bischen auf dem Schlauch, bitte daher um Erleuchtung :

Grundsätzliches zum System:
Ein Intraday HS, 5min Komprimierung. Aktualisierung alle 5min, keine unvollendete Perioden.
Jede Stunde wird ein möglicher Enterpreis (EP) sowie ein Gewinnpreis (GP) und Verlustpreis (VP) berechnet plus eine Neigung ob es eher Long oder Short sein soll (Bias).

Mein estes Problem stellen nun die Exits dar, Endzustand soll sein:
ORM eröffnet Position und setzt gleichzeitig den GP Stop und den VP Stop, da diese ja bei der Eröffnung bereits bekannt sind. Dadurch erhoffe ich mir: Geringe Slippage beim Exit und Zeitgerechte Ausführung ohne das HS dauernd aktualisieren zu müssen, somit eine Einsparung an Rechenkapazität.

Für den Backtest habe ich das mittels Anwender Stops gelöst (wie in der Hilfe beschrieben), hier das Bsp für den VP (wird unter Definition global berechnet) bei einem Long trade:
calc #_StopLevel#: VP;
calc #_ExitLevel#: If(Open < #_StopLevel#, Open, #_StopLevel#);
Low <= #_StopLevel#

Stop für den GP:
calc #_StopLevel#: GP;
calc #_ExitLevel#: If(Open > #_StopLevel#, Open, #_StopLevel#);
High >= #_StopLevel#

Ausstiegsbasis bei den Stops ist #_ExitLevel#

Für den Backtest funktioniert das wunderbar, nur habe ich jetzt das Problem mit der Umsetzung im ORM.

Frage:
Welche Korrekturen sind bei den Stops und im ORM nötig, damit nach Eröffnen des Trades ein Stop auf den GP und ein Stop auf den VP gelegt werden?

Meine Vermutung:
(Enterlong war bei 1000 Punkten, VP soll (laut Berechnung) bei 995 liegen, GP bei 1005)
Anpassungen bei den Anwender Stop:
calc #_StopLevel#: VP+5;
calc #_StopLevel#: GP-5;
ORM:
Order/Exit/ Ordertyp: Stop
Long Stop: 5 Punkte (??)
Ist das so korrekt? Ich denke nicht, den laut Hilfe wäre das nur der Stop für den VP. Was ist aber mit dem GP Stop?

Ich hoffe es ist verständlich beschrieben, ansonsten bitte nachhaken

Hallo,
du kannst bei den Ordereinstellungen unter Stops sowohl Gewinn- als auch Verluststops eintragen, mit absoluten oder prozentualen Gewinn/verlustzielen. Ich habe allerdings nicht genau verstanden, ob der Abstand der Gewinn und Verlustziele sich bei jedem Trade ändern kann und Du daher nicht einen festen Wert, sondern eine globale Variable eintragen willst. Ob man in die entsprechenden Felder auch globale Variablen eintragen kann, weiß ich nicht, nehme es aber an.
Alles Gute
Yoggi

In der Tat, eine Möglichkeit die ich bisher nicht in Betracht gezogen habe.

Angenommen das HS geht bei 1000 Punkten Long, Verlust Stop (gemäss globaler Berechnung) soll bei real 995 liegen, Gewinn Stop bei 1005 Punkten.
Sagen wir ich will, dass sobald der aktuelle Kurs <= (Verlust Stop + 3 Punkte) ist, also kleiner gleich 998, dass dann das ORM eine Sell Market Order bei 995 platziert und diese auch direkt an IB routet.
Somit gebe ich bei den Ordereinstellungen/Order/Exit/Long 3 Punkte für den Stop ein. Richtig?

Will ich, dass parallel dazu auch noch der Gewinn Stop direkt an IB geroutet wird, mach ich das bei Ordereinstellungen/Stops/Gewinn Long, da ich ja weiss, das die Distanz Gewinn-Enter 5 Punkte ist (1005-1000) bzw. lasse die Punktzahl global berechnen und füge die Globale Variabel ein. Richtig?

Kleines Problem dabei:
Die Funktion TradeEntryPrice steht mir zur Berechnung der Distanz für den Gewinn Stop nicht zur Verfügung. Somit ist das ganze eher eine Abschätzung wobei ich aber damit leben kann.

Danke Yoggi, ein blinder Fleck weniger.

Hallo,

wieso willst Du nicht sofort bei Tradeeröffnung sowohl Gewinn- als auch Verluststop bei IB hinterlegen? Halte ich - auch als Vorsichtsmaßnahme bei eventuell auftretenden Verbindungsstörungen - für am sinnvollsten.
Alles Gute
Yoggi