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ATR-Stop

kaskade

Benutzer

Registrierungsdatum: 11. Mai 2007

Beiträge: 14

1

Dienstag, 2. Februar 2010, 08:15

ATR-Stop

Hallo miteinander

Seit Stunden bin ich in diesem Forum auf der Suche nach der Lösung meines Problems, aber noch immer ist mir die Lösung nicht wirklich klar (wo ich was einzutragen habe). Ich möchte einen ATR-Stop und einen ATR-Gewinn festlegen, den ich auch durch den Robustheitstest laufen lassen kann. Also, gemäss einem anderen Beitrag, definiere ich:

global Const ATR_SL: ATR(14);
global Const ATR_TP: ATR(14);

Erste Frage: Ist dies das ATR beim Entry? Falls nicht: Wie erhalte ich das entsprechende ATR?

Eigentlich bräuchte ich jetzt zwei Intraday-Stops (Gewinn/Verlust). Aber mit ATR funktioniert das offenbar nicht - nur mit konstanten Werten (offenbar gilt dasselbe wie beschrieben in Volaabhängiger Stop)

Auch Manfred Wahl (ATR- Stop) schildert wie er das Problem löst. Nur leider habe ich offenbar etwas falsch gemacht.

Wie kann ich also einen Stop (Gewinn/Verlust) auf Intraday-Basis auslösen? Was muss ich wo eintragen? Welchen Stop (Anwenderstop?) muss ich verwenden? Ich möchte, dass der Stop genau zum entsprechenden Kurs (Entry +- x*ATR) ausgelöst wird. Gibt es vielleicht schon einen Thread den ich übersehen habe, der genau dieses Problem bespricht?

Vielen Dank im voraus für Eures Feedback

Roger

chied

unregistriert

2

Dienstag, 2. Februar 2010, 08:37

Hallo Roger

Versuch es doch über die Definition eines Exit.

Dort definierst du "x" und "ATR" zusätzlich als GV, welche due dann robusten kannst.

Anderst könntset du auch mit Intradaystops arbeiten und die Zusatzbedingung nutzen.

Viel Glück und Gruss

Roger

Yoggi

unregistriert

3

Dienstag, 2. Februar 2010, 09:29

Hallo Roger,

ich würde zwei Intradaystopps nehmen - einen für den Gewinn und einen für den Verlust. Auf der ersten Seite bei Maximalverlust/gewinn jeweils 0 Punkte eintragen und bei Basis für die Verlust/Gewinnberechnung close+Atr_sl oder welche Rechnung Du da immer nehmen willst. Dann am besten noch den Stopp im Chart anzeigen lassen, dann kannst Du kontrollieren, ob er tut, was du willst.
Alles Gute
Yoggi

kaskade

Benutzer

Registrierungsdatum: 11. Mai 2007

Beiträge: 14

4

Dienstag, 2. Februar 2010, 13:04

Hallo miteinander

Vielen Dank für Eure Hilfe. Leider habe ich noch immer die gleichen Schwierigkeiten.

1) Definition eines Exits

ExitLong: low<=TradeEntryPrice-ATR_SL
Als Exit-Basis (Test->Position) hätte ich dann 'TradeEntryPrice-ATR_SL' genommen. Aber 'TradeEntryPrice' wird nicht erkannt.

2) IntradayStops mit Zusatzbedingung: Dasselbe Problem wie oben. Müsste ich dann unter "Maximal-Verlust" auch "0 Punkte" angeben? Dann hätte ich das untenstehende Problem:

3) Intraday-Stop mit "Basis für die Verlust/Gewinnberechnung"

Vielleicht habe ich das Konzept das "Intraday-Stops" ja falsch verstanden, aber wenn ich als Ausstieg "0 Punkte" verwende, dann wird der Trade immer am nächsten Tag geschlossen (auch wenn ich als "Basis der Verlustberechnung" einen sehr hohen Wert angebe). Aber auch dort kann man offenbar nur Konstanten angeben und keine Zeitreihen. Wenn ich "high+1" angebe, dann werden Trades ausgeführt, bei "high+ATR_SL" werden keine Trades ausgeführt und es gibt auch keine Fehlermeldung.

Ich habe dasselbe wie unter 3) auch mit dem "Kapital-Verlust-Stop" ausprobiert mit dem gleichen Ergebnis wie unter 3)

4) Ich habe unterdessen auch versucht das Ganze mit einem Anwenderstop auszuführen.
Bedingung: low<=TradeEntryPrice-ATR_SL

Jetzt kennt er allerdings "ATR_SL" nicht, das ich als globale Konstante definiert habe. Was mache ich falsch?

Herzliche Grüsse

Roger

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

5

Dienstag, 2. Februar 2010, 14:52

Hallo Roger

Zitat


global Const ATR_SL: ATR(14);
global Const ATR_TP: ATR(14);

Ist schonmal falsch. ATR liefert ja eine Zeitreihe zurück einen Vektor also, und keine Kosntante. Das Const-Ding kann man dann zwar charten, aber es funzt nicht als Angabe im Stop.

Generell: Const nehmen wir für konstante Werte, auch wenn es Werte sind die aus anderen konstanten Werten gerechnet werden (und selbst wieder einen konstanten Wert unabhängig von der Zeit liefern). Calc nehmen wir für Zeitreihen (in anderen Programmiersprachen oder Kontexten je nachdem Vektor oder n-Tuppel genannt).

Verwende einfach mal

global calc ATR_SL: ATR(14);
global calc ATR_TP: ATR(14);

Das trägst Du dann halt hier ein


Das sieht im Chart (wenn Du im Intraday Stop die Anzeige auch einschaltest) so aus (die rosa Linie, die da über den Kursen rumschwebt, ist Dein ATR 14 Stop):


... noch nicht schön, aber nun kannst Du ja mit der Formel spielen.

> ist dies das ATR beim Entry? Falls nicht: Wie erhalte ich das entsprechende ATR?
ja, wenn Du "Limit bei Dynamischer Berechnung fixieren" wählst, sonst wird es natürlich aus dem angegebenen ATR_SL Vektor nachgeführt.
Gruss
Bernd

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (2. Februar 2010, 15:10)

kaskade

Benutzer

Registrierungsdatum: 11. Mai 2007

Beiträge: 14

6

Dienstag, 2. Februar 2010, 16:51

Guten Tag miteinander

Vielen Dank an alle für Eure Unterstützung und auch Eure unermüdliche Arbeit in diesem Forum. Nun funktioniert alles einwandfrei.

Herzliche Grüsse

Roger

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