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Problem mit dem Zeitstempel eines Bricks bei Master-Slave

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Yoggi

unregistriert

1

Sonntag, 7. Februar 2010, 20:35

Problem mit dem Zeitstempel eines Bricks bei Master-Slave

Hallo ihr Renko-Experten und Expertinnen,

nachdem ich die Probleme der letzten Woche mittlerweile mit Eurer Hilfe verstanden habe, stehe ich momentan vor einer neuen Schwierigkeit, die zwar beim Livehandeln kein Problem sein sollte, mir aber im Backtest unzuverlässige Ergebnisse liefert.
Ich möchte in meinem eigentlichen System (das mit Tickdaten arbeitet und nicht komprimiert ist) die Position eines Renkohandelssystemes abfragen, was an sich auch problemlos funktioniert. Das Problem ergibt sich an folgender Stelle: Das Renkohandelsystem eröffnet den letzten Brick des Tages um 17:36. Danach bewegen sich die Kurse zwar noch weiter in die bisherige Tagesrichtung, es reicht aber nicht mehr um ein neues Brick zu eröffnen. Wenn ich jetzt in dem eigentlichen System (tickdaten) die Position des Renkosystems abfrage wird bis 17:36 eine Position gemeldet, danach aber nicht mehr. Wenn ich im Renkohandelsystem nachschaue ist die Position dort aber korrekt bis zum Ende des Tages (reines Intradaysystem) abgerechnet. Exitregel in dem eigentlichen System ist wenn das Renkosystem flat ist (was es dann laut Anzeige ja auch ist). Enter- und Exitbasis im Renkosystem ist Spalte(SE) Delay 0.
Gibt es eine Idee, wie ich dem eigentlichen System den Ausstieg des Renkosystems korrekt übermitteln kann?
Ich denke, dass im Livehandel es damit keine Probleme geben sollte, da ja das Renkosystem die ganze Zeit eine Position hält. Aber für den Backtest ist es so noch falsch.
Danke schonmal fürs Überlegen, ich hoffe, ich habe es verständlich erklärt.

Yoggi

unregistriert

2

Montag, 8. Februar 2010, 11:14

Hallo,

eine Lösung ist mir mittlerweile selbst gekommen: Wenn ich auch die Renkohandelssysteme so umschreibe, dass ich die Komprimierung nicht ganz am Anfang auf der Titelseite des Handelssystems einstelle, sondern auch da noch die Tickdaten verwende und die Komprimierung erst in den Definitionen durchführen lasse, dann werden die Zeiten auch korrekt an das eigentliche System weitergegeben - dann habe ich nur das Problem mit dem Backtest eines langen Kombititels mit Tickdaten.
Alles Gute
Yoggi

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