Warum gibt es "Rücksetzer" beim TrailingStop ?

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Arinest

unregistriert

Mittwoch, 17. Februar 2010, 18:01

Warum gibt es "Rücksetzer" beim TrailingStop ?

Hallo,

wie aus der Überschrift zu erkennen, habe ich Probleme mit meinem Trailing-Stop und will deshalb mal im Forum nachfragen.

Zur Ausgangslage: Ich habe meinen TrailingStop (long) als globale Variable definiert: global calc longTrail: [longTS:0.5,0.05,0.5,0.2,0.4,0.02,0.0698,]*(DailyPrice(High)-DailyPrice(Low)); und longTrail dann als absoluten Maximal-Verlust unter Intraday-Trailing eingetragen. Im Bild Trailing1 sieht man nun mein Problem: Sobald ein neues Tageshoch erreicht wird, macht der TrailingStop (dicke rote Linie) einen "Rücksetzer". Zum Vergleich hierzu habe ich den TrailingStop mal als Indikator definiert: DailyPrice(High) - 0.5*(DailyPrice(High)-DailyPrice(Low)). Dies ist die gestrichelte blaue Linie und hier gibt es keinerlei Probleme.

Ich habe auch schon das Limit bei dynamischer Berechnung fixiert, um die "Rücksetzer" zu vermeiden (Bild Trailing2_fixiert.jpg). Zwar gibt es jetzt keine Rücksetzer mehr, allerdings schießt jetzt der TrailingStop bei neuen Tageshochs über den "richtigen" TrailingStop (blaue Linie) hinaus.

Ich hoffe, mir kann jemand helfen.

Vielen Dank und Gruß,
Arinest

»Arinest« hat folgende Bilder angehängt: