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Renko mit vorkomprimierten Kombititelkursen, z.B. 3 Min: Backtest & OM-KK laufen auseinander

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sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

1

Montag, 22. Februar 2010, 13:49

Renko mit vorkomprimierten Kombititelkursen, z.B. 3 Min: Backtest & OM-KK laufen auseinander

Hallo,

also wenn ich das Renko-HS ohne vorkomprimierte Kombititelkurse (auf Ticks) laufen lasse, dann ist alles okay.

Sobald ich die 3min Vorkomprimierung (primäre Kompr. beim Import 3min, unvoll. Periode) verwende, dann stimmt der Backtest nicht mehr (+ HS alle 5s aktualisieren, HS Signalberechung nur nach Kursänderung, HS unvollendete Perioden).
Die Ursache scheint beim Einstieg zu liegen, d.h. der Backtest rechnet mit Spalte(SE) aber real werden andere Einstiegskurse verwendet (sehe ich im Signalprotokoll & im OM). Durch die Vorkomprimierung können ja früstens nur alle 3min ein neues Brick entstehen, im Backtest geht diese Einschränkung aber irgendwie verloren.

Wie kann man auch mit vorkomprimierten Kursdaten einen realistischen Backtest bei RenkoHS durchführen? Vielleicht kennt jemand eine Lösung für das Problem.
Danke.

Viele Grüße
Torsten

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sten« (22. Februar 2010, 18:59)

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 050

Wohnort: Giessen

2

Montag, 22. Februar 2010, 22:58

Verstehe jetzt nicht ganz was Du vor hast/bzw. wo das Problem exakt liegt.

Wenn ich´s richtig interpretiere, dann liegt Dein Problem im zu frühzeitig entstehen von Bricks im Realhandel!?
Dann würde ich Dir vorschlagen das HS auf einem BT aufzusetzen, der nur bei neuer Periode (3 Min) jeweils neu berechnet wird und unvollendete Perioden deaktivert hat.

Wenn´s aber daran liegt, dass Du Du gerne auf vorkomnprimierten Daten die selben Ergebnisse erzielen würdest im Backtest wie im Realhandel, muss ich Dich enttäuschen, dass ist imho nicht möglich.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Lenzelott« (22. Februar 2010, 23:18)

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

3

Dienstag, 23. Februar 2010, 08:20

Hallo,

zum Umgang mit komprimierten Daten gibt es auch ein Kapitel in der Doku (gegen Ende):

http://www.download.investox.de/InvestoxRenkoP&F.pdf

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

4

Dienstag, 23. Februar 2010, 09:37

Hallo,

Zitat

Verstehe jetzt nicht ganz was Du vor hast/bzw. wo das Problem exakt liegt.

Ganz einfach, die KK stürzt bei diesem HS im freien Zeitraum ziemlich schnell ab und ich wollte es schon in den Mülleimer werfen. Aber die KK im OM, wenn das HS über den VB läuft, war nicht schlecht.
Also habe ich gehofft das die OM-KK die korrekte ist und habe nach der Ursache für die negative Abweichung im HS im Regelbereich gesucht.

Aber wahrscheinlich hat der VB einfach nur besser abgerechnet, weil ich den Hinweis unten in der Doku nicht berücksichtigt hatte.

Schade.

Danke.

Viele Grüße
Torsten

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sten« (23. Februar 2010, 12:03)

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