INVESTOX-Forum

Hallo,

Zitat

Frage: Wird die Abgeltungssteuer nicht auf den JAHRESGewinn berechnet ???

Das kommt drauf an, wo das Geldinstitut seinen Sitz hat.
Ist es ein deutscher Broker, z.B. Consors, dann wird nach jedem Gewinn sofort die ASteuer automatisch abgeführt.
Ist es ein ausländischer Broker, z.B. QTrade dann musst Du am Jahresende selber die Abrechnung durchführen in Deiner Steuererklärung und die Abgeltungssteuer ans Finanzamt abführen.

Manche ausländische Broker werben auch mit dem Begriff "Abgeltungssteuer optimiert".

Viele Grüße
Torsten

Hallo Seppy,

nach meinem Wissenstand ist es so, dass die Abgeltungssteuer bei jedem Gewinntrade sofort abgezogen und an das Finanzamt überwiesen wird. Interessant ist, sobald man Verluste macht, wird die zuviel gezahlte Abgeltungssteuer wieder zurück geholt und dem Konto gut geschrieben.

Hat man über das ganze Jahr Verluste erwirtschaftet, dann wird automatisch der Verlustbetrag ins nächste Jahr übertragen und kann mit zukünftigen Gewinnen verrechnet werden.

Eigentlich ist das ganz praktisch, weil man sich bei der Steuererklärung den ganzen Abrechnungskram spart und nur noch die Angaben von der Bank überprüfen muss. Allerdings sind die Ordergebühren bei diesen Banken auch entsprechend hoch.

Viele Grüße
Torsten

Zitat

Eigentlich ist das ganz praktisch,

Finde ich jetzt nicht. Ihr werdet in Deutschland nämlich um den Reinvestitions-Effekt gebracht! Während man normalerweise von verdienten 1000$ auch genau diese das ganze liebe lange Jahr hindurch zu weiteren Investitionen mit heranziehen kann, sind es auf diese Weise dann nur 725$ ! Da nützt es wenig, wenn auch die unterjährigen Verluste gnädigerweise mit den vorherigen Gewinnen verrechnet werden!

Wer mal mit Investox ein einigermassen lauffähiges System mit passabler Trefferquote und mindestens einigen Dutzend Trades p.a. mit Reinvestition der aufgelaufenen Gewinne testet, wird feststellen, dass diese tolle Steuer die Performance gewaltigst drückt und Deutsche Trader in dieser Welt doch ziemlich benachteiligt.

Für mich wäre das ganz klar ein weiteres klares No-Go für deutsche Dienstleister und wenn ich's nicht könnte ein Grund, englisch zu lernen.

Hallo Bernd,

Zitat

Während man normalerweise von verdienten 1000$ auch genau diese das ganze liebe lange Jahr hindurch zu weiteren Investitionen mit heranziehen kann, sind es auf diese Weise dann nur 725$ !

Ja, das stimmt leider, aber es ist halt so.

Viele Grüße
Torsten

Zitat von »Seppy«

Denn was bringt das schönste HS (HS im WWW), wenn es unter REAL-Bedingungen zusammenbricht ?

Nun ja, wie soll ich mich ausdrücken?
Durch die Steuer wird kein Handelssystem unprofitabel!

Zitat von »Seppy«

4. Slippage 0,5 %.
Und mit diese Kosten bekomm ich mal GARNICHTS profitables hin.

Das liegt wie gesagt mit 100%iger Sicherheit nicht an den Steuern.
Keine Ahnung was Du handeln willst aber mit den Gebühren funktionieren meine Handelssysteme auch nicht.

PS. Steuern lasse ich bei der HS Entwicklung übrigens komplett aussen vor, weil diese nur eine Funktion des Gewinnes sind.

Hallo Seppy,

Zitat

Steuern lasse ich bei der HS Entwicklung übrigens komplett aussen vor, weil diese nur eine Funktion des Gewinnes sind.

Würde ich auch erstmal so machen. Im Idealfall hast Du vielleicht sogar noch einen Verlustvortrag aus den Vorjahren und kannst diesen erstmal abbauen bevor sie verfallen (glaube so 2011 rum). So etwas zu modellieren/programmieren in dem HS ist übertrieben, da gibt es bestimmt am Anfang wichtigeres.

Viele Grüße
Torsten

Zitat von »Lenzelott«

PS. Steuern lasse ich bei der HS Entwicklung übrigens komplett aussen vor, weil diese nur eine Funktion des Gewinnes sind.

Das sehe ich aber mal genauso! Andernfalls wird man nicht erkennen können, ob man einen grundsätzlich erfolgreichen Handelsansatz gefunden hat.

Später kann man immer noch entscheiden, ob man sich dieser speziell deutschen Abgeltungssteuer unterwerfen will, genauso, wie man möglicherweise erst am Ende des Entwicklungsprozesses entscheiden will, welches Instrument man bei welchem Provider handeln will! Bekannte Systementwickler wie Thomas Stridsmann setzen desswegen oftmals ganz am Anfang der Untersuchung NICHTMAL Gebühren und Slippage an - um sicher keinen interessanten Handelsansatz versehentlich zu verwerfen.

Kosten, Slippage und Fantasiesteuern sind am Ende des Tages gar nur noch eine Funktion der individuellen Umsetzung und Ausgestaltung des passenden Umfeldes. Und bei Finanzkapital und Wohnorten handelt es sich schliesslich nicht notwendigerweise um Immobilien

Ist ein Handelsansatz wirklich noch interessant wenn er nach dem zufügen von Nebenkosten incl. Slippage versagt? Das System wäre,sollte der Ansatz nach dem einbeziehen der Kosten scheitern völlig uninteressant, da man über die primären Nebenkosten nicht einfach hinwegsehen kann. Ansätze die ohne Kosten und Slippage funktionieren habe ich haufenweise- aber fügt man diese hinzu, gehen die KK haufenweise 'gen Norden.Daher füge ich schon in sehr frühen Stadien bei der Entwicklung die unabdingbaren Nebenkosten ein, um nicht ewig an einem Ansatz zu experimentieren und Zeit zu verschwenden!Allerdings verwende ich lediglich die Ordergebühren und Slippage. Steuern ect. spielen kaum eine Rolle-.sind aber an einem gewissen Punkt auch nicht ausser acht zu lassen, da sie die Systemperformance natürlich mindern! Aber wenn man so weit geht alle Xy-Kosten einzubeziehen kann man gleich alle Un-und Nebenkosten heranziehen die sich von A-Z beim Börsenhandel aufbauen und das,so glaube ich, wird kein Systementwickler berücksichtigen,wenngleich alles zusammengenommen die Gewinnmargen drückt.Wenn man eine Kostenaufstellung in der Form durchführt ist es wohl besser zwei getrennte Konten zu rechnen und die anfallenden Un-und Nebenkosten als feste Größe vom Systemergebnis abzuziehen!

Bei EOD-Systemen oder Intradaysystemen die lange Trends verfolgen und wenige Trades produzieren ist der Einfluss von und Slippage und Gebühren mit zunehmenden Maß verwschwindent gering. Je enger das System gehandelt wird desto bedeutender sind die Einflüsse von Nebenkosten.

Hallo,

noch dazu:

Zitat

Jedesmal wenn ich ein HS z.B. mit (GD, Bollinger Bänder, u.s.w.) optimieren lasse, kommen dann ca. 0,3 - 0,5 Trades pro JAHR heraus.

Da besteht oft ein Zusammenhang zu den Kosten (nicht Steuer). Gerade aufgrund der Kosten lohnt es sich dann offenbar mit dieser Systemlogik nicht, kürzerfristige Trades einzugehen. Sie können dann z.B. mal testen, ob sich die Optimierung ändert, wenn Sie einen mehr oder weniger starken Hebel angeben.

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

Zitat

Daher füge ich schon in sehr frühen Stadien bei der Entwicklung die unabdingbaren Nebenkosten ein

Hallo,

ich mache es auch so. Spesen und Slippage in angemessener Höhe sind bei mir Systembestandteil, bevor die erste Codezeile für die Setups geschrieben wird.
Die Steuern lass ich bei den Systementwicklungen ebenfalls außen vor.

Im Prinzip gebe ich Euch da Recht und mache es, um Zeit zu sparen, ja meisten auch so: Gebühren und Slippgae kommen von vornherein mit ins System und los geht's mit Entwickeln. Steuern lasse ich in jedem Fall aussen vor.

Wenn man Neues probieren möchte oder noch wenig Erfahrung hat und/oder die Märkte, die man handeln könnte nicht gut kennt, halte ich es für ein legitimes, vielleicht sogar notwendiges Mittel, anfangs gar keine Kosten mit reinzurechnen!

Sonst könnte man vielleicht einen kurzfristigen Handelsansatz auf einem Instrument testen, welches in der Zeit der Testdaten zu kleine Bewegungen gemacht hat und über zuwenig Vola verfügte. Die Folge wäre, dass man einen oder mehrere Handelsansätze verworfen hätte, obwohl sie eigentlich, auf dem richtigen Markt, gewinnbringend gewesen wären! Das führt letztendlich zu der These, dass gute Systeme nicht notwendigerweise gewinnbringende Systeme sind (!)

So haben z.B. viele Commodities einen zu kleinen Punktwert, als dass man sie in kurzen- oder mitteren Zeitrahmen sinnvoll automatisch traden könnte. Der selbe Ansatz auf Finanz-Futures angewandt kann aber erfolgreich sein. Umgekehrt muss ein Test auf Finanz-Futures nicht immer zum gewünschten Ergebnis führen, besonders wenn die Vola hoch ist und die Kursbewegung zu gering während einer gewissen Zeit für den entsprechenden Ansatz!

Es kann durchaus lohnend sein, den ausgetretenen Pfad zu verlassen. Hat man einen interessanten Ansatz gefunden, muss man sich dann im klaren werden, welchen Rahmen dieser benötigt. Zeitlich, von der Kostenseite her, von der Vola her usw. Dann kann man losgehen und suchen, ob es den passenden Markt zur Zeit gibt oder in nächster Zukunft wieder geben könnte. Auch dies ist ein gültiger Ansatz für strukturiertes Vorgehen!

Klar, wenn man schon wirklich alles kennt, kann man sich diese Entwicklung und die Tests sparen Nur, wer kennt schon Alles?

Hallo,

wen es interessiert: Ich kann über PN einen Steuerfachaufsatz (für die private Verwendung) zur Verfügung stellen, in dem die verschiedenen Verlustverrechnungsmechanismen im Rahmen des § 20 Abs. 2 EStG und Nutzungsmöglichkeiten der Altverluste bis 31.12.2013 relativ einfach erläutert werden. Leider ist der Artikel zu gross zum Hochladen. Dies hilft bei der Gestaltung und damit mittelbar bei der Erstellung der individuellen Steuererklärung und betrifft natürlich auch die, die Ihr Depot nicht in Deutschland führen (sog. "unbeschränkte Steuerpflicht" beachten !).