INVESTOX-Forum

Zitat von »sten«

Wie könnte man so etwas umsetzen? Da gibt es doch bestimmt eine Lösung.

Mit Investox im Moment leider gar nicht

Zitat von »sten«

//bei einem Konto 10.000$ und riskiere 50$/Trade(5% VStop) -> dann sind 100%= 1000$ Positionsgröße/Trade

Das System benötigt aber Stops im Bereich 15-20% sonst geht´s kaputt.
Du willst also Positionsgrößen von 250-300$ traden?

Zitat von »sten«

b die Begrenzung Spaltenweise (pro HS) oder Zeilenweise (pro Titel) gilt.

natürlich pro Titel. Also keine Lösung

Zitat von »sten«

wenn man zuviele Trades pro Tag eröffnet und wieder schließt (was bei 2 Kerzen pro Tag der Fall ist), bei einem Kontostand <25.000$,

Das hat wohl nichts mit 2 Kerzen pro Tag zu tun, wenn man das selbe HS benutzt wie vorher, nur umgeschrieben auf Intraday.
Mit "so" kleinen Konten funktioniert imho sowieso kein vernünftiges Moneymanagment für derartige Systeme (siehe Positionsgröße oben).

PS. vielleicht hat sich der Gesetztgeber in den USA zur Abwechslung mal was Sinnvolles dabei gedacht, als er die Daytrading Regel eingeführt hat?
Schutz des Kleinanlegers vor Overtrading?!

Zitat von »Lenzelott«

PS. vielleicht hat sich der Gesetztgeber in den USA zur Abwechslung mal was Sinnvolles dabei gedacht, als er die Daytrading Regel eingeführt hat?

Na, das hat er sich dabei gedacht: "... the SEC believes that people whose account sizes are less than $25,000 may represent less sophisticated traders ..."

Witzigerweise muss der so "geschütze" dann eben auf Stops verzichten:
"The rule may also adversely affect position traders by preventing them from setting stops on the first day they enter positions. For example, a position trader takes 4 different positions in 4 different stocks. To protect his capital, he sets stop losses on each position. There is then unexpected news that adversely affects the entire market. All the stocks he has taken positions in rapidly fall in price, triggering the stop losses. The rule is now triggered, as 4 day trades have occurred."

Na das ist doch sehr clever ausgedacht.

Da das jeder weiß, auch der "less sophisticated trader" kann er ja sein Handeln darauf ausrichten.

Genau, die haben da eine nette Hürde eingebaut, unsere amorikanischen Freunde. Wer weniger als 25k$ hat, ist mal per Definition blöd (pardon, "less sophisticated"). Wenn er versucht, damit zu handeln und in die für Blöde bekannten Hürden reinläuft, bestätigt er die Regel: wer weniger als 25k$ hat muss einfach blöd sein.

Was das Design des Kaptalismus betrifft, sind die Mädels und Jungens schon ganz schön fit

Aber mal im Ernst, es gibt imho doch auch keinen Sinn mit einem 10.000$ Account traden zu wollen.

Die Handelskosten bei 300$ Trades (siehe oben) fressen Dir doch am Ende Deinen ganzen profit auf. Die 2$ für den Roundturn sind dann einfach 0,67%.
In Deutschland sind die Mindestgebühren glaube so 1.9€ für den HT bei Xetra Orders.

300$=220€. 3.8€ Kosten -> 1,7% Handelkosten.

Selbst wenn man dann am Ende wirklich 30% auf den Account gemacht hat im Jahr (was ich bei der Kostenbelastung für unwahrscheinlich halte), sind das 250$ im Monat.
Wenn man einen Handwerker ähnlichen Lohn damit erzielen möchte, darf man nur 4-5 Stunden im Monat damit beschäftigt sein.

Um mal wieder auf den eigentlichen Thread von Arend zurkück zu kommen: ich finde es sehr nett, dass er anderen im Forum etwas von seiner Eigen-Leistung zur Verfügung stellt! Zu hoffen und wünschen bleibt mir, um ein solches Portfolio dereinst handel zu können:

* Investox bekommt die Möglichichkeit, Portfolios mit Resource-Engpässen ("Geld-Mangel") backzutesten
* im Realhandel braucht es eine ORM-Zentralinstanz, welche die Trades der einzelnen Instanzen des Computers oder mehrerer Computer gegen ein Borker Konto koordiniert
* es müssen Regeln sowohl im Backtest prüfbar als auch im Realhandel via dieser ORM-Zentralinstanz umsetzbar sein, die Konflikte der einzelnen Handelssysteme gegenüber der begrenzten Resource Geld geordnet auflösen

Alles andere Gerede ist kalter Kaffee. Solange Herr Knöpfel hierfür keine Backtestmöglichkeit liefert UND dazu eine ORM-Zentralinstanz, kommen wir mit dem Portfolio-Handel einfach nicht weiter - Punkt

Dazu (zum Portfolio-Handel) braucht's noch ein paar weitere Features, wie z.B. eine sehr verbesserte Titelverwaltung! Also ein grosser Sack voller Wünsche, aber bald ist wieder Xmas, und Investox 6 steht dann sicher hinter dem Advents-Kalender-Türchen und schaut schüchtern zu uns Anwendern raus ...

..und um das Ganze noch etwas abzurunden bedarf es Möglichkeiten für fiktive bzw. reale Risikosimulationen If-Then-Else, bezogen auf Kennzahlenverschiebungen!