INVESTOX-Forum

Hallo Arend,

ich habe mir damals diesen Beitrag auch durchgelesen und war überrascht, dass es so einfach sein soll.
Habe mir auch ganz fest vorgenommen, es mal zu programmieren, bin bisher aber noch nicht dazu gekommen.

Vielen Dank das Du es mal umgesetzt hast und auch gleich hier im Forum zur Verfügung stellst.

Habe es mir mal angesehen und mir ist aufgefallen, dass die ExitBasis zum Open mit Delay=1 erfolgt.
Ich glaube das ist nicht so optimal, wenn man es über das OM automatisch laufen lassen möchte.

Hier wäre es vielleicht besser die Exit-Regel um ein Ref-1 zurück zu setzen und dann Open mit Delay=0 einzustellen.
Ist aber nur so ein Gedanke.

Viele Grüße
Torsten

Hallo Arend

Zitat von »trader-hawk«

Es handelt sich hierbei um ein Daily-System das aus dem gesamten Russel1000-Pool schöpft

So ist das ja mit Investox sicher nicht handelbar. Man müsste 1000 Aktien als Titel definieren (das geht grade noch via der Automatismen von Investox), dann diese für das ORM nochmals von Hand definieren (ich sage mal, unmöglich mit den mikrigen Bordmitteln von Investox) und sollte man die 1000 Aktien während eines Trades auch noch mit Intraday Stops tracken wollen, müsste man diese statt als EOD Titel als RTT Titel anlegen - und nun ist volle Handarbeit angesagt und Investox völlig unbrauchbar (sten, desswgen ist Delay 1 doch das Letzte, was interessiert, ist ja nur eine akademische Studie nach meinem Verständnis). Dann ändert sich die Zusammensetzung eines so grossen Pools alle Nase lang, weil Unternehmen ausscheiden und andere dazu kommen - also ist man ständig dabei, 2x den Titel-Pool und die ORM Einstellungen dazu zu pflegen, wobei RTT/IB mit der Beschränkung auf 100 Titel frühzeitig aus dem Rennen gefallen wäre.

Für dieses System fehlt also eindeutig die passende Plattform, desswegen habe ich's noch nicht angesehen.

Trotzdem würde mich Deine Erfahrung dazu sehr interessieren, vielleicht findet sich ja, wenn es interessant genug ist, noch die passende Software dazu.

Könntest Du die Kennzahlen aus dem Projekt-Portfolio mal hier einfügen? Vielleicht auch die Gesamt-KK, die müsste ja recht geglättet da rauskommen bei so einem grossen Pool. Und hast Du mal ermittelt, wieviele von diesen 1000 Werten in Deiner Testzeit maximal gleichzeitig investiert waren? Auch das geht ja mit Investox nicht, man muss die Tradelisten aufwändig extern analysieren, ob die Handelsidee zu Clusterbildung neigt! Würde mich aber interessieren, weil sich daraus die für so ein System im Zweifelsfall notwendige Kontogrösse ableitet ...

Hallo Bernd,

wegen der ganzen deutschen Steuerproblematik (QQQQ, SPY, DIA usw. ... schwarze Fonds, Sonderpublikation zu CFD-Brokervergleich) bleibt einen nichts anderes übrig, als auf Aktiensysteme auszuweisen, zumal man hier noch am ehesten zu einer geglätteten KK kommen könnte, bei kleinem Depot.

Die Beschränkung der TWS auf 100 Titel ist hart und natürlich ist das ganze Titelanlegen unschön, aber letztendlich nur einen Fleißarbeit die man einmalig machen muß. Hinterlich ist auch die Perioden=200 beim ROC, d.h. man braucht schon eine ziemlich lange Kurshistory, um das HS anzuwenden, d.h. man braucht einen langen Vorlauf, wenn man die Kurse erstmal über IB aufzeichnet. Bezüglich der 100 Titel müsste man sich auch einmalig festlegen, auf möglichst volumenstarke, "große" Aktien, mit geringem Spread.

Alles nicht so optimal, aber mit diesen Einschränken und langfristig gesehen, könnte es vielleicht doch ganz interessant sein.

Wenn es natürlich bessere Alternativen gibt, dann würde mich das auch sehr interessieren.

Viele Grüße
Torsten

PS:
Ansonsten müsste man es noch erweitern, dass die Stückzahl pro Wert individuell berechnet wird, z.B. so stückzahl=f(VerluststopIn%, Openkurswert) und das man max. pro Aktie z.B. 50$ Verlustrisiko trägt.

Man müsste auch noch eine Begrenzung einbauen, dass nicht mehr Positionen eingegangen werden, als Geld auf dem Konto zur Verfügung steht. Da könnte man im Live-Betrieb die neu RTT-Funktion der Kontostandszeitreihe nutzen und über ein Filter den Zukauf blockieren, wenn das Geld zu wenig wird.

Zitat von »sten«

letztendlich nur einen Fleißarbeit die man einmalig machen muß

Leider nicht. Ich habe eine Zeitlang ein Portofio der Nasdaq 100 Aktien versucht zu handeln mit Investox. In der Zeit habe ich mehrfach Firmenpleiten erlebt, Fusionen und Austausch von Werten, die aus dem Index geflogen sind und ersetzt wurde.

Es war schon sehr aufwändig, und ich mache das mit Investox schon bei 100 Aktien NIE mehr.

Du erfährste es ja auch nicht, wenn sowas passiert: ein Investox Signal wird am Abend plötzlich ungültig und dann geht das wer-weissen los: was ist passiert, technischer Fehler?, ach doch eine Übernahme. Andere Stunde verdödelt um das rauszufinden. Und dann: welcher Wert ist nun stattdessen neu im Index, ja und Misst auch, wo kriege ich jetzt die Historie für den Wert her, usw. Du unterschätzt die Titel-Administration erheblich, wenn man eine Plattform wie Investox nutzt für ein Aktien-Portfolio, und dabei mangels (bezogen auf die Titelverwaltung) Hersteller-Support alles selber machen muss!

Zitat von »sten«

Man müsste auch noch eine Begrenzung einbauen, dass nicht mehr Positionen eingegangen werden, als Geld auf dem Konto zur Verfügung steht.

Klar, mit den neuen Kontodaten von RTT/IB ist das kein Problem und für den Life-Betrieb habe ich mir das längst programmiert. Leider ist das nur die halbe Miete, denn: wie testen wir back, welcher Wert mit darf und welcher nicht, wenn die Resource Geld auf dem Konto knapp wird? Gerade für den Handel eines Aktien-Portfolios wäre das das entscheidende Backtest-Feature, was Investox leider fehlt.

So wie es heute mit Investox ist, heisst es, first come, first served. Und wenn Du Titel im Limit oder als Stop-Entry stehen hast in der TWS - bist Du auch mit RTT/IB Kontodaten aber sowas von aufgeschmissen! Wenn Du dann den Fill kriegst, kommt bei knapper Kasse als nächstes nämlich die Zwangs-Liquidation FÜR IRGEND EINEN ANDEREN TITEL hinterher.

Zitat

.....und war überrascht, dass es so einfach sein soll.

Was ist einfach und was schwer? Ist schwer besser als einfach oder macht man es sich durch die Vielfalt der Möglichkeiten nur selbst schwer?
Ich bin manchmal sehr überrascht, wie viel Ideenreichtum (fernab der eigentlichen Software-Problematiken) in so manchem Beitrag zur konventionellen Systementwicklung steckt.... ;)

Ich handle meine Futures Systeme alle mit ORM und bin froh, dass ich das nicht von Hand machen muss.
Das würde gar nicht funktionieren!

ABER: Aktienportfolios sind freundlich ausgedrückt eine Baustelle in Investox.

1. man muss jeden Titel dreimal von Hand anlegen, bevor man Ihn handeln kann.
- RTT zur Datenaufzeichnung
- Investox als Titel
- Ordereigenschaften (Verknüpfung Investoxtitel mit IB Tickersymbol)
2. Es gibt kein Portfoliomoneymanagment im Backtest
3. dito für den Realhandel
4. Selbst wenn 1-3. gelöst sind/wären dürfte die fehlende Multicoreunterstützung dazu führen, dass man keine großen Portfolios Realtime handeln kann.

Als Nebenkriegsschauplatz kommt die hässliche Einschränkung von IB auf 100 Tickersymbole hinzu (zumindestens dürfte die für die meisten Normaltrader gelten).

Zitat

Nach dem ersten Handelsmonat wird die Zahl an verteilbaren Marktdatenzeilen wie folgt berechnet, wobei der grosste Endwert der 3 Varianten zählt:
USD monatliche Kommissionen dividiert durch 8
USD Equity multipliziert mit 100 dividiert durch $1,000,000 (abgerundet zur nächsten Ganzzahl)
100

Man muss also auf jedenfall einen Kostenpflichten Zusatzdatendienst (Morningstar oder Taipan Realtime) abonieren.

Ich habe mich mal wieder genau aus diesem Grund mit einigen Wettbewerbsprodukten auseinandergesetzt in der Hoffnung eine Lösung dafür zu finden.
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit, die für mich dabei relevanten Punkte je Produkt:

Alphabetisch waren dies:
- Amibroker
- Multicharts (Tradestation Clone)
- Tradesignal
- Wealthlab


Amibroker
Pro
+ Beliebig große Portfolios mit Moneymanagment
+ IB Order API
+ sehr schnell
+ sehr günstig
Contra:
- kein Multicoreunterstützung
- integrierbare kostenpflichtige realtime Datendienste sind alle auf 500 Symbole beschränkt. Gegen horrende Aufpreise max. 1000

Wealthlab
Pro
+ Beliebig große Portfolios mit Moneymanagment
Contra
- langsam (für EOD Backtests reicht es)
- keine Multicore Unterstützung
- wurden von Fidelity gekauft
- daher keine direkte IB Schnittstelle

Tradesignal standard
Pro
+ Multicore Unterstützung in Backtest und Optimierung
+ Portfoliobacktests mit Moneymanagment
+ Realtime Portfoliohandel mit Moneymanagment
+ günstiger integrierter Datendienst
+ IB Order API
Contra
- keine Multicoreunterstützung im Realhandel
- Portfolios können nur 100 Aktien enhtalten
- IB Orderverknüpfung müssen je Titel und Konto händisch angelegt werden.
- kann man nur exakt einmal starten. Damit kann man nicht gleichzeitig entwickeln und handeln.
- kein Offline Entwicklungsmöglichkeit (keine Internetverbindung -> keine Daten -> kein Entwickeln)

In Version 6 von Tradesignal standard (soll irgendwann dieses Jahr erhältlich werden) sollen wohl die Punkte

• Multicore Unterstützung im Realhandel
  Portfoliogröße
  Abgekoppelte Offline-Entwicklungsversion
  

verbessert sein.

Hallo,

das sieht nicht so aus, als ob es die perfekte Alternative gibt. Wenn man mal zurück denkt, wie lange es gedauert hat mit Investox fit zu werden, ist ein Umstieg auf ein anderes Entwicklungssystem nochmals sehr zeitaufwendig. Und man weis nie welche neuen Probleme dann dort noch lauern.

Ich versuche immer noch an einer Investoxlösung festzuhalten, mit den Mitteln, die jetzt verfügbar sind.

Angenommen man geht ganz pragmatisch heran und ist fest davon überzeugt, dass der Ansatz prinzipiell funktioniert.
Man braucht im 1. Schritt nur EoD Daten. Dann könnte man mit dem MLDownloader die 1000 Aktienkurse laden, in Investox einbinden und über das HS laufen lassen. Um z.B. 14:30 muss man feststellen, welche Aktien am heutigen Tag ab 15:30Uhr ein Signal liefern könnten, d.h. Trendsignal und RSI-Signal stehen beide auf long oder short. Das sind dann bestimmt weniger als 100 und da kann man sich dann vielleicht 10 top kandidaten heraussuchen.
Diese Aktien müssen dann als RTT-Titel eingepflegt werden und laufen für diesen Tag über das OM.

Der große Hacken ist aber man muss das jeden Tag machen, d.h. Automatisierung ist erstmal nicht.

Viele Grüße
Torsten

@Kalli

Zitat

Ich handle meine Futures Systeme alle mit ORM und bin froh, dass ich das nicht von Hand machen muss.Das würde gar nicht funktionieren

Und weshalb würde das (ausgenommen Devisen oder bspw. emini Nachts MEZ) nicht funktionieren?

Edit: Ich käme erst gar nicht in die Versuchung Futures und große Aktienportfolios zu handeln weil ich nicht weiß, wo ich das frei verfügbare Kapital dafür heranschaufeln soll-geht man nach angemessenen,allgemeinen Richtlinien für MM/RM.. ;)

Zitat von »sten«

das sieht nicht so aus, als ob es die perfekte Alternative gibt.

Das ist wohl so.
Allerdings würde Tradesignal mit den Verbesserungen der abzuwarteten Version 6 dem wohl relativ nahe kommen.

Zitat von »sten«

Das sind dann bestimmt weniger als 100

Täusch dich mal nicht. Ich habe das mal für ein S&P500 System von mir untersucht, da kamen 388 Signale an einem Tag.
Dein beschriebenes vorgehen ist imho nicht darstellbar.

Zitat von »Udo«

nicht funktionieren?
Edit: Ich käme erst gar nicht in die Versuchung Futures und große Aktienportfolios zu handeln weil ich nicht weiß, wo ich das frei verfügbare Kapital dafür heranschaufeln soll-geht man nach angemessenen,allgemeinen Richtlinien für MM/RM..

Funktioniert nicht weil:
1. weil ich nicht rund um die Uhr am PC sitzen will und kann
2. weil ich dann keine Zeit hätte neue Dinge zu entwickeln
3. weil manchmal Signale in kurzer Reihenfolge auftauchen, die man händisch so schnell gar nicht aufgeben könnte.
4. Einzelne Systeme handeln nur 20-30 mal im Jahr. Die Setups verpennt man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, wenn man nicht automatisch handelt

Große Aktienportfolios bieten imho gerade die Möglichkeit mit einem vernünftigen Positionsgrößenmanagment und einer maximalen Positionsanzahl ein sehr gutes Moneymanagment für kleinere Konten darzustellen, sofern es die Handels-Software unterstützt.
Geht man von dem vorgestellten System aus der Traders aus, könnte man folgendes MM darstellen (abweichend von dem Backtest von Herr Giese):
20% Stop, 1% Risk per Trade -> Positionsgröße 5% vom Account.
maximale Positionsanzahl: 10 -> Portfoliogesamtrisiko = 10% vom Account
maximaler Kapitalauslastung dabei: 50%. -> Also auch noch Platz für andere Systeme !
Das ist jetzt deutlich konservativer als im Artikel vorgeschlagen, wobei für meinen Geschmack 10% Gesamtportfolio Risiko für mich sogar noch zu riskant .
Aber das kann ja jeder selber festlegen.
Bei einem Konto von zb. 30.000$ würde man dann 1500$ je Trade investieren, was bei den IB Commisions von 1$ eine Kostenbelastung von 0.13% für den Roundturn ergibt.

Zitat von »trader-hawk«

Ja und Probleme gibt es in jeder Software. Das ultimative gibt es nicht. Aber ein richtiges Portfolio-Management sollte schon sein und ich weis ja von einigen Investoxlern wie sehnsüchtig das erwartet wird.

So ist es. Ich bastle mir mein Moneymanagment im Backtest in Excel zusammen.
Tradeliste nach Excelkopieren und los geht´s.
Teilweise ein elendiger Arbeitsaufwand.

Zitat von »trader-hawk«

Aber das nächste Problem wäre dann tatsächlich die Datenbeschaffung und das Investox diese Daten dann auch in einer annehmbaren Zeit verarbeitet. Ich denke auch das es dann nur Sinn macht wenn es Multicorefähig ist.

Realtimedatenbeschaffung wäre nicht das Problem. Morningstar und Taipan Realtime funktionieren imho schon dafür.
Die Verarbeitungsgeschwindigkeit könnte je nach System allerdings tatsächlich zu einem Problem werden, wenn man nur auf einem Core arbeitet.

Zitat von »trader-hawk«

Ich denke mal die Liste von Lenzelott ist nicht dafür gedacht jetzt ein neues Produkt zu erwerben, sondern dafür, das man mal sieht das viele Programme ein Portfolio-Management schon drin haben

Die Liste zeigt, dass es wie oben schon gesagt keine Eierlegende Wollmilchsau gibt.
Zum Spass habe ich mich allerdings nicht mit den diversen Produkten auseinandergesetzt.
Ich will meine entwickelten Aktiensysteme im laufe diesen Jahres automatisieren (einige davon liegen schon seit 2 Jahren fertig in der Schublade ).
Mein Lieblingskandidat dafür ist Investox.
Sollte ein Wettbwerbsprodukt kurzfristig mein Kriterien hierfür erfüllen und von Investox nichts neues diesbezüglich kommen, werde ich dann wohl oder übel in den sauren Apfel beissen und die Aktiensysteme auf eine andere Plattform portieren.

Zitat von »Loros«

Nur so eine Idee: Mit dem Rangfolgeindikator (nur bei EoD) könnte man ja einstellen, dass maximal x Positionen eingegangen werden

Wenn das so einfach wäre.
Die Idee hatte ich vor 2 Jahren auch schon bei einem ähnlichen System.
Daraufhin habe ich die Quote von Setups und Fills untersucht.
Und was soll ich sagen?!
Sie ist absolut instabil.
Von 0% bis 80% alles dabei.

Hallo,

wie könnte man das Problem lösen, dass im Backtest und im Livetrading nicht mehr Positionen eröffnet werden, als Geld auf dem Konto verfügbar ist?

Zitat

Lösungsansatz:
//bei einem Konto 10.000$ und riskiere 50$/Trade(5% VStop) -> dann sind 100%= 1000$ Positionsgröße/Trade
//max. 10 Trades können gleichzeitig eröffnet werden, bei einer durchschnittliche Tradedauer ung. 3Tage, --> pro Tag dürfen max. 3 Trades eröffnet werden

Jetzt müsste man eigentlich nur noch die Tradeanzahl des HS welches über die 100 Titel läuft begrenzen, auf max. 3 Positionseröffnungen pro Tag.

Wie könnte man so etwas umsetzen? Da gibt es doch bestimmt eine Lösung.

Viele Grüße
Torsten

PS:
Lösungsvariante:
- man macht aus dem EoD-HS ein IntradayHS (z.B. statt 1 Kerze pro Tag auf 2 Kerzen/Tag umstellen), damit der Intraday-Einstellbereich verfügbar ist
- im Intraday-Einstellbereich: Anzahl Entry begrenzen auf 3 ... hier bin ich nicht ganz sicher, ob die Begrenzung Spaltenweise (pro HS) oder Zeilenweise (pro Titel) gilt.

Angenommen es funktioniert so mit der Begrenzung der Trades pro Tag, so fängt man sich leider hiermit ein viel schwerwiegenderes Problem ein, die Intraday-Daypattern-Regelung, d.h. wenn man zuviele Trades pro Tag eröffnet und wieder schließt (was bei 2 Kerzen pro Tag der Fall ist), bei einem Kontostand <25.000$, dann wird das Konto im schlimmsten Fall für längere Zeit gesperrt.

Fazit:
So kommt man auch nicht zum Ziel.
Man bräuchte auch bei EoD-AktienHS eine Einstellmöglichkeit, die Anzahl der Trades pro Tag zu begrenzen, was relevant wird, sobald das HS auf mehreren Titel gleichzeitig läuft. Vielleicht könnte man bei Gelegenheit in dieser Richtung die Einstellmöglichkeiten von Investox noch erweitern.

Viele Grüße
Torsten