INVESTOX-Forum

Hallo Felix,

ich würde Dein System nicht mit einem Einstieg an einem bestimmten Wochentag gegentesten, sondern verschiedene Zeiträume definieren. Wenn ich richtig verstehe, optimierst Du zwar keine Indikatoren, aber dennoch einige über einige Deiner Variablen, ich persönlich bin kein Freund davon, aber dazu gibt es unterschiedliche Auffassungen. Ich habe in meinen "Anfangszeiten" stets optimiert, aber dann alles über Bord geworfen, da real die Werte immer deutlich schlechter waren.

Das Ergebnis siehst Du: Optimiert sieht es recht gut aus, aber im Out-Of-Sample Zeitraum sieht es nicht mehr so gut aus. Dies liegt daran, dass bei einer Optimierung grundsätzlich nur der einmal auftretende beste Wert verwendet wird, nicht aber danebenliegende Werte, die möglicherweise häufiger vorkommen, aber nicht ganz so gut sind wie der "beste" Wert und daher verworfen werden.

Wenn Du aber dennoch optimierst, würde ich z.B. den Zeitraum 1990-2000 optimieren und dann von 2000-2003 testen. Oder optimieren 2000-2005 und dann 2006 bis 2008 (oder 2010) testen. Auch hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie Du den ersten Zeitraum definierst und wie lange Du den Kontrollzeitraum wählst. Von bestimmten Einstiegstagen würde ich aber absehen, ausser Du verwendest ein EoW-System. Ich denke, diese Testvorgehensweise ist auch bei Nichtoptimierungen sinnvoll.

Ich wage aber die Voraussage, dass der Kontrollzeitraum stets schlechter ausfällt. Als Folge müsstest Du wahrscheinlich sehr lange Optimierungszeiträume (z.B. 10 Jahre) wählen, und dann rollierend z.B. nach Ablauf eines Monats neu optimieren, wenn Du Dir das antun willst.

Allerdings kenne ich mich mit den neuronalen Möglichkeiten von Investox nicht aus, z.B. NeuroPlus etc., in diesem Forum gibt es aber sehr viel Kompetenz hierzu.

Hallo,

da fällt mir nicht viel ein, denn die Werte sehen ja nicht schlecht aus. Was mir allerdings auffällt, ist, dass Dein System relativ wenige Einstiege produziert und dann könnte der relativ niedrige maximale Gewinn bedeuten, dass es zu früh austeigt (Vergleich zu Buy/Hold-Profit !). Mir fallen zudem noch die hohen Gebühren auf, die bald 10% des Gewinns ausmachen. Ausserdem ist nicht erkennbar, wie hoch der durchschnittliche Verlust in % ist. Evtl. gibt sich hier noch ein Ansatzpunkt für ein verbessertes Risikomanagement.
Und ein abschliessender Tip: Schau Dir noch Dein Money-Management bzw. Deine Positionsgrössenbestimmung an.