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Donnerstag, 25. März 2010, 11:23
Hilfe bei Indikator "AD-Line"
Hallo,
ich möchte mir den "Advance Decline - Line" - Indikator machen und dachte, ich frage mal hier im Forum, ob den schon jemand hat?
Denn irgendwie macht mir schon die leichteste Aufgabe Probleme. Zum Beispiel das aufaddieren der gestiegenen Kurse.
In anderen Programmen würde ich das in etwa so machen:
If close>close(1) Then n=n+1 else if close<close(1) Then n=n-1 Endif
So oder so ähnlich würde ich es machen. Hab ich jetzt allerdings nicht getestet. Wie mache ich das in Investox? Versuchte es mit der Wenn-Dann-Formel, komme da aber auf keinen grünen Zweig. Mit so einfachen Dingen habe ich bei Investox immer meine Probleme, da ich hier nicht mit Logik vorgehen kann durch diese Eigensprache.
Es kann aber wie meistens nur eine Kleinigkeit sein wo ich nicht drauf komme.
ich möchte mir den "Advance Decline - Line" - Indikator machen und dachte, ich frage mal hier im Forum, ob den schon jemand hat?
Denn irgendwie macht mir schon die leichteste Aufgabe Probleme. Zum Beispiel das aufaddieren der gestiegenen Kurse.
In anderen Programmen würde ich das in etwa so machen:
If close>close(1) Then n=n+1 else if close<close(1) Then n=n-1 Endif
So oder so ähnlich würde ich es machen. Hab ich jetzt allerdings nicht getestet. Wie mache ich das in Investox? Versuchte es mit der Wenn-Dann-Formel, komme da aber auf keinen grünen Zweig. Mit so einfachen Dingen habe ich bei Investox immer meine Probleme, da ich hier nicht mit Logik vorgehen kann durch diese Eigensprache.
Es kann aber wie meistens nur eine Kleinigkeit sein wo ich nicht drauf komme.
Grüße aus dem Schwabenland
Arend
Arend
Donnerstag, 25. März 2010, 12:03
Hallo,
der VBS-Code für die AD-Line (Marktbreite-Indikator Advance-Decline Line ) lautet:
Mit Investox-Boardmitteln würde die Programmierung wie folgt umgesetzt werden können:
Sowohl der VBS-Indikator als auch der Indikator in Investox-Code benötigen einen Parameter mit dem Namen Katalog, Typ=Katalog um zu funktionieren.
der VBS-Code für die AD-Line (Marktbreite-Indikator Advance-Decline Line ) lautet:
|
Quellcode |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
Dim Startindex, EndIndex, Close Dim i, mynewhigh, mynewlow, d1, d2 Dim temp,e1 GetDaten "Close", Close ScriptBerechneFormel "KatSumme(#close>=Ref(close,-1)#,#Katalog#)", mynewhigh ScriptBerechneFormel "KatSumme(#close<Ref(close,-1)#,#Katalog#)", mynewlow Startindex=ErsteDatenPeriode(mynewlow) EndIndex=LetzteDatenPeriode(mynewlow) d1 = mynewhigh d2 = mynewlow For i = StartIndex to EndIndex temp = d1(i) -d2(i) e1=e1+temp Ergebnis(i) = e1 Next |
Mit Investox-Boardmitteln würde die Programmierung wie folgt umgesetzt werden können:
|
|
Quellcode |
1 2 3 4 |
#_fastprev# calc newhigh: KatSumme(#close>=Ref(close,-1)#, #Katalog#); calc newlow: KatSumme(#close<Ref(close,-1)#, #Katalog#); prev+(newhigh-newlow) |
Sowohl der VBS-Indikator als auch der Indikator in Investox-Code benötigen einen Parameter mit dem Namen Katalog, Typ=Katalog um zu funktionieren.
Donnerstag, 25. März 2010, 13:23
Hallo Herr Knöpfel,
habe zuerst mal Ihre Formel getestet. Beim AD-Line gibt es ja drei Bedingungen: Steigende Kurse = 1, Fallende Kurse = -1, Gleichbleibende = 0. Ich weis, mein Beispiel hatte jetzt nur zwei Bedingungen. Sorry!
Müsste dann doch so umsetzbar sein:
...oder macht hier die aller letzte Null Probleme? Aber ich denke die letzte Null bezieht sich ja auf die gesamte Formel und da es keine vierte Bedingung gibt dürfte die letzte Null auch nie eintreten. Verstehe ich das richtig? Im Chart sieht es jedenfalls richtig aus, so weit ich das erkenne.
habe zuerst mal Ihre Formel getestet. Beim AD-Line gibt es ja drei Bedingungen: Steigende Kurse = 1, Fallende Kurse = -1, Gleichbleibende = 0. Ich weis, mein Beispiel hatte jetzt nur zwei Bedingungen. Sorry!
Müsste dann doch so umsetzbar sein:
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Quellcode |
1 |
(If(ROC(Close, 1, $) > 0, 1, (If(ROC(Close, 1, $) < 0, -1, (If(ROC(Close, 1, $) = 0, 0, 0)))))) |
...oder macht hier die aller letzte Null Probleme? Aber ich denke die letzte Null bezieht sich ja auf die gesamte Formel und da es keine vierte Bedingung gibt dürfte die letzte Null auch nie eintreten. Verstehe ich das richtig? Im Chart sieht es jedenfalls richtig aus, so weit ich das erkenne.
Grüße aus dem Schwabenland
Arend
Arend
Donnerstag, 25. März 2010, 13:49
Hallo Anke,
nochmal Danke für den umfangreichen Code. Der Code für die normalen Bordmittel ist so winzig und doch so mächtig. Da bin ich überrascht.
Aber das was ich im vorherigen Posting geschrieben habe sehe ich jetzt auch bei Ihren Codes. Gleichbleibende Aktien werden nicht summiert.
Oder verstehe ICH den AD-Line falsch
Wenn ich in Zeile 2 das "=" raus nehme, dürfte es doch den Effekt haben das gleichbleibende gar nicht summiert werden.
Ich frage mich gerade selber ob das richtig ist. Aber so habe ich die Literatur verstanden.
nochmal Danke für den umfangreichen Code. Der Code für die normalen Bordmittel ist so winzig und doch so mächtig. Da bin ich überrascht.
Aber das was ich im vorherigen Posting geschrieben habe sehe ich jetzt auch bei Ihren Codes. Gleichbleibende Aktien werden nicht summiert.
Oder verstehe ICH den AD-Line falsch
Wenn ich in Zeile 2 das "=" raus nehme, dürfte es doch den Effekt haben das gleichbleibende gar nicht summiert werden.
Ich frage mich gerade selber ob das richtig ist. Aber so habe ich die Literatur verstanden.
Grüße aus dem Schwabenland
Arend
Arend
Donnerstag, 25. März 2010, 14:15
Hallo Herr Knöpfel,
vielen Dank.
Das sieht natürlich noch einfacher aus und führt zum selben Ziel.
Man kommt zwar mit Logik bei Investox nicht immer weiter, im Gegensatz zu Visual Basic, aber dafür gibt es Codes wie der von Ihnen (und auch mit dem Cum) oder der von Anke (mit der Katalogsumme) wo man, wenn man es weis, sehr schnell an sein Ziel kommt. Bei mancher nur kleiner Kritik wegen der Logik (denn grosse gibt es ja kaum) muss auch mal so ein Lob ausgesprochen werden.
vielen Dank.
Das sieht natürlich noch einfacher aus und führt zum selben Ziel.
Man kommt zwar mit Logik bei Investox nicht immer weiter, im Gegensatz zu Visual Basic, aber dafür gibt es Codes wie der von Ihnen (und auch mit dem Cum) oder der von Anke (mit der Katalogsumme) wo man, wenn man es weis, sehr schnell an sein Ziel kommt. Bei mancher nur kleiner Kritik wegen der Logik (denn grosse gibt es ja kaum) muss auch mal so ein Lob ausgesprochen werden.
Grüße aus dem Schwabenland
Arend
Arend
Donnerstag, 25. März 2010, 15:22
Hallo,
In den Formeln oben zählen die unverändert notierenden Aktien als gestiegene Werte.
Die Streichung des = Zeichens in den Formelteilen:
bzw.
würde dazu führen, dass die unverändert notierenden Werte unberücksichtigt bleiben würden.
In der Literatur werden unterschiedliche Vorgehensweisen zur Berechnung der A/D-Line beschrieben -sowohl mit Berücksichtigung der unverändert notierenden Werte als auch ohne.
Beachten sollte man -speziell wenn NYSE Werte analysiert werden sollen - die Umstellung der Nachkommastellen an der NYSE (vor 07/1997 1/8 Punkte, danach 1/16 Punkte bis Januar 2002 , danach Dezimalstellen)
Weil die unverändert notierenden NYSE-Werte aufgrund der der Dezimalstellenänderungen auf längere Zeitreihen gesehen inkonsistent wären, kann es imho durchaus Sinn machen, sie in der Berechnung der A/D Line zu berücksichtigen.
Die Alternative wäre, sie bei der Berechnung der A/D Line nicht zu berücksichtigen und dann die Umstellungen direkt bei der Systementwicklung zu beachten.
Zitat
Gleichbleibende Aktien werden nicht summiert.Oder verstehe ICH den AD-Line falsch
In den Formeln oben zählen die unverändert notierenden Aktien als gestiegene Werte.
Die Streichung des = Zeichens in den Formelteilen:
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Quellcode |
1 |
ScriptBerechneFormel "KatSumme(#close>[b]=[/b]Ref(close,-1)#,#Katalog#)", mynewhigh |
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Quellcode |
1 |
calc newhigh: KatSumme(#close>[b]=[/b]Ref(close,-1)#, #Katalog#); |
würde dazu führen, dass die unverändert notierenden Werte unberücksichtigt bleiben würden.
In der Literatur werden unterschiedliche Vorgehensweisen zur Berechnung der A/D-Line beschrieben -sowohl mit Berücksichtigung der unverändert notierenden Werte als auch ohne.
Beachten sollte man -speziell wenn NYSE Werte analysiert werden sollen - die Umstellung der Nachkommastellen an der NYSE (vor 07/1997 1/8 Punkte, danach 1/16 Punkte bis Januar 2002 , danach Dezimalstellen)
Weil die unverändert notierenden NYSE-Werte aufgrund der der Dezimalstellenänderungen auf längere Zeitreihen gesehen inkonsistent wären, kann es imho durchaus Sinn machen, sie in der Berechnung der A/D Line zu berücksichtigen.
Die Alternative wäre, sie bei der Berechnung der A/D Line nicht zu berücksichtigen und dann die Umstellungen direkt bei der Systementwicklung zu beachten.
Donnerstag, 25. März 2010, 17:43
Damit dieser Indi läuft müssen ja alle Katalog-Titel auch im Projekt sein. Es darf kein Titel zu viel oder zu wenig im Projekt sein, sondern muss exakt die Katalog-Titel beinhalten.
Hallo,
die A/D-Linie wird über alle Titel aus dem eingestellten Titelverzeichnis-Katalog des Parameters berechnet.
Im Projekt kann eine beliebige Anzahl Titel aus diesem Katalog oder aus einem beliebigen anderen Katalog enthalten sein.
Montag, 12. April 2010, 00:26
Hallo,
ich bräuchte bei dem AD-Line nochmal Hilfe.
Ich möchte ihn auf Dailybasis errechnen und auch gleich ins Ref -1 stellen. Ich lasse mir den Indi in einem Projekt anzeigen das eine niedrigere Komprimierung hat.
Das mit der Komp auf Daily bekomme ich hin:
Aber wie kann ich ihn jetzt noch auf Dailybasis ins Ref stellen? Nicht wundern das im Code Daily steht. Es handelt sich um 60 Minuten Balken, aber obwohl ich alle Titel nochmal als Daily vorkomprimiert habe, macht er es nicht. Deshalb muss ich das Komp anwenden.
Habe schon alles Mögliche versucht, auch im Indi selber. Aber das Ref bezieht sich dann immer auf die Perioden im Chart, oder es hagelt Fehlermeldungen. Was mache ich falsch?
ich bräuchte bei dem AD-Line nochmal Hilfe.
Ich möchte ihn auf Dailybasis errechnen und auch gleich ins Ref -1 stellen. Ich lasse mir den Indi in einem Projekt anzeigen das eine niedrigere Komprimierung hat.
Das mit der Komp auf Daily bekomme ich hin:
|
|
Quellcode |
1 |
Komp(#AD_Line(#DAX30_Daily#)#, #T#) |
Habe schon alles Mögliche versucht, auch im Indi selber. Aber das Ref bezieht sich dann immer auf die Perioden im Chart, oder es hagelt Fehlermeldungen. Was mache ich falsch?
Grüße aus dem Schwabenland
Arend
Arend
Montag, 12. April 2010, 14:18
Hallo Bernd,
mit der Verschachtelung bekomme ich es auch nicht hin.
Machte es so:
Das gibt es nicht. Wo ist mein Denkfehler?
Das Komp ist kein Problem aber es tillt sobald ich versuche es auf Daily ins Ref zu stellen.
mit der Verschachtelung bekomme ich es auch nicht hin.
Machte es so:
|
|
Quellcode |
1 |
Komp(#>>Ref(AD_Line(#DAX30_Daily#), -1)<<#, #T#) |
Das gibt es nicht. Wo ist mein Denkfehler?
Das Komp ist kein Problem aber es tillt sobald ich versuche es auf Daily ins Ref zu stellen.
Grüße aus dem Schwabenland
Arend
Arend
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