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Dienstag, 6. April 2010, 11:34
Gap Trading Handelssystem aus der Traders 10/2009
Hallo,
wieder mal als Beispiel eine System-Umsetzung aus der oben genanten Traders von Domenik Maier.
Das System handelt den Mini-Dow im 5 Minuten Zeitfenster und nur in der regulären Handelszeit von 15.30 Uhr bis 22.15 Uhr. Es soll auch in anderen Indices-Futures wie Dax, Russel usw. mit anderen Parameter-Einstellungen funktionieren.
Wie bekannt, sind Systeme die von Hr. Maier in Traders vorgestellt werden, Systeme die eine Eigenart ausnutzen, wenig Trades generieren und auch nur in bestimmten Zeiten funktionieren. Deshalb dienen sie hautptsächlich als Beispiele wie man etwas umsetzen kann. Aber der Weg etwas zu erkennen was nur ab-und an vorkommt halte ich für den richtigen. Wenn man dann mal ein halbes Dutzend solcher Systeme hat braucht man nicht unbedingt ein Sysetem was ein Produkt den ganzen Tag rauf und runter handelt. Erstaunlich bei diesen Systemen ist aber der niedrige Drawdown und das man keine echten Parameter hat die man optimieren muss, sondern es sich um handfeste Regeln handelt. Schreibe das nur damit niemand entäuscht ist, das die Systeme sehr wenig Trades generieren. Dient nur als Beispiel
Die Handelsregeln für Long:
1. Der Dow eröffnet mit einem Aufwärts-Gap von mindestens 75 Punkten.
2. Der Hochpunkt der ersten 30 Handelsminuten wird festgehalten und bildet den Longtrigger.
3. Der Einstieg erfolgt, sobald das 30-Minuten-Hoch überschritten wird. Allerdings NUR in der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr.
4. Nach Einstieg wird ein Verluststop von 50 Punkten und ein Gewinnstop von 250 Punkten gesetzt. Diese sind so hoch da sie nur in Ausnahmefällen zum Einsatz kommen sollen.
5. Exit entweder wenn das Low der ersten 30 Minuten unterschritten wird oder um 22.00 Uhr.
Für Short gilt es umgekehrt.
Die Projektdatei ist in der Database!
wieder mal als Beispiel eine System-Umsetzung aus der oben genanten Traders von Domenik Maier.
Das System handelt den Mini-Dow im 5 Minuten Zeitfenster und nur in der regulären Handelszeit von 15.30 Uhr bis 22.15 Uhr. Es soll auch in anderen Indices-Futures wie Dax, Russel usw. mit anderen Parameter-Einstellungen funktionieren.
Wie bekannt, sind Systeme die von Hr. Maier in Traders vorgestellt werden, Systeme die eine Eigenart ausnutzen, wenig Trades generieren und auch nur in bestimmten Zeiten funktionieren. Deshalb dienen sie hautptsächlich als Beispiele wie man etwas umsetzen kann. Aber der Weg etwas zu erkennen was nur ab-und an vorkommt halte ich für den richtigen. Wenn man dann mal ein halbes Dutzend solcher Systeme hat braucht man nicht unbedingt ein Sysetem was ein Produkt den ganzen Tag rauf und runter handelt. Erstaunlich bei diesen Systemen ist aber der niedrige Drawdown und das man keine echten Parameter hat die man optimieren muss, sondern es sich um handfeste Regeln handelt. Schreibe das nur damit niemand entäuscht ist, das die Systeme sehr wenig Trades generieren. Dient nur als Beispiel
Die Handelsregeln für Long:
1. Der Dow eröffnet mit einem Aufwärts-Gap von mindestens 75 Punkten.
2. Der Hochpunkt der ersten 30 Handelsminuten wird festgehalten und bildet den Longtrigger.
3. Der Einstieg erfolgt, sobald das 30-Minuten-Hoch überschritten wird. Allerdings NUR in der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr.
4. Nach Einstieg wird ein Verluststop von 50 Punkten und ein Gewinnstop von 250 Punkten gesetzt. Diese sind so hoch da sie nur in Ausnahmefällen zum Einsatz kommen sollen.
5. Exit entweder wenn das Low der ersten 30 Minuten unterschritten wird oder um 22.00 Uhr.
Für Short gilt es umgekehrt.
Die Projektdatei ist in der Database!
Grüße aus dem Schwabenland
Arend
Arend
Donnerstag, 8. April 2010, 12:55
Hallo Arend
Von mir auch ein Dankeschön, dass Du erneut eine System-Umsetzung hier zur Verfügung stellst!
Das hier ...
... sehe ich genauso. Statt ein System, welches das Handels-Konto monopolisiert viele einzelne kleine Systeme mit vielen verschiedenen System-Ideen reduziert mit hoher Wahrscheinlichkeit das Ausfall-Risiko.
Ich habe gestern ein wenig mit dem System herumgespielt; mit prozentualer Anpassung (wie es auch Hr. Maier im Traders Artikel geschrieben hat) sieht das System auch in manchen anderen Märkten gar nicht so schlecht aus. Insbesondere in manchen Ami ETFs wie EWZ, FXI, ILF, IWM wird man es wohl ans Laufen bekommen, insbesondere natürlich DIA. Ich habe aber noch nicht die ganze Palette durchgesehen, vielleicht ist noch ein Schatz dabei .. Auf ETFs ist dann auch mit kleineren Konten ein effektives MM/RM möglich, oder eben für ein System-Portfolio als Beimischung oder für exotische Märkte, die man sonst nicht direkt handeln würde oder für die es keine passenden Futures gibt.
Erstaunlich gut sieht es auch aus im SMI, wegen der speziellen SMI-Handelszeiten wird man die End-Zeit etwas anpassen müssen.
Zwei drei Märkte ausgeguckt, noch eben bisschen MM/RM dazu tun und fertig ist der Lack. Gut gemacht!
Von mir auch ein Dankeschön, dass Du erneut eine System-Umsetzung hier zur Verfügung stellst!
Das hier ...
Wenn man dann mal ein halbes Dutzend solcher Systeme hat braucht man nicht unbedingt ein Sysetem was ein Produkt den ganzen Tag rauf und runter handelt.
... sehe ich genauso. Statt ein System, welches das Handels-Konto monopolisiert viele einzelne kleine Systeme mit vielen verschiedenen System-Ideen reduziert mit hoher Wahrscheinlichkeit das Ausfall-Risiko.
Ich habe gestern ein wenig mit dem System herumgespielt; mit prozentualer Anpassung (wie es auch Hr. Maier im Traders Artikel geschrieben hat) sieht das System auch in manchen anderen Märkten gar nicht so schlecht aus. Insbesondere in manchen Ami ETFs wie EWZ, FXI, ILF, IWM wird man es wohl ans Laufen bekommen, insbesondere natürlich DIA. Ich habe aber noch nicht die ganze Palette durchgesehen, vielleicht ist noch ein Schatz dabei .. Auf ETFs ist dann auch mit kleineren Konten ein effektives MM/RM möglich, oder eben für ein System-Portfolio als Beimischung oder für exotische Märkte, die man sonst nicht direkt handeln würde oder für die es keine passenden Futures gibt.
Erstaunlich gut sieht es auch aus im SMI, wegen der speziellen SMI-Handelszeiten wird man die End-Zeit etwas anpassen müssen.
Zwei drei Märkte ausgeguckt, noch eben bisschen MM/RM dazu tun und fertig ist der Lack. Gut gemacht!
Gruss
Bernd
Bernd
Donnerstag, 8. April 2010, 14:55
Hallo Arend
So sieht der Backtest (Symbol YM) bei mir aus, gerechnet auf ein 1 Million $ Account bei einem Konstant-Risk-per-Trade von 0.5% bei 0.2% Stop auf der Long Seite und 0.4% auf der Short Seite:
So sieht es aus bei einem Startkapital von 10'000$ und einem Kontrakt per Trade und ebenfalls den 0.2 bzw. 0.4% Verlust Stops:
Gerechnet habe ich 2.40$ Gebühren per Half-Turn und 1$ Slippage (ich gehe davon aus, dass man in dem Markt mit den geeigneten ORM Einstellungen praktisch ohne Slippage in den Trade kommt, denn a) gibt es um die Zeit eine gute Liquidität und b) werden sicher mehr Trader gegen das GAP handeln als mit es.
Die Gewinnstops habe ich drin mit 0.7% (Long) und 0.5% (Short). Erstaunlich, das ist eines der wenigen System (welche ich getestet habe), bei dem die Gewinnstops wirklich sinnvoll sind und die Kiste erst ans Fliegen bringen!
Im System sind allerdings zusätzliche Stops drin: Break-Even, wenn das initiale Risiko 1.2 mal verdient wurde; wenn mehr als ein Kontrakt (oder ETF) getradet wird, setze ich das Break-Even so, dass die halbe Position glattgestellt wird - und die andere Hälfte sich noch entwickeln kann. Ist nur eine Einheit im Markt, muss man halt bei sowas wie -0.1 glattstellen und hat die Chance auf Erholung nicht! Das ist natürlich oben im Beispiel ein erheblicher Unterschied (betrifft die TQ), wenn man nur einen Kontrakt handeln (kann) oder merere. Ausserdem habe ich ATR getriebe TrailingStops drin, die hier bei der Auslösung zu 100% glattstellen (man könnte auch hier nur einen Teit glattstellen bei mehreren Einheiten, und sehen, was es bringt, den Rest bis Break Even oder bis Markt Ende laufen zu lassen).
Überhaupt kann man mit MM, Break-Even-Stops usw. herumspielen und zunächst die TQ erhöhen. Danach kann man das Risiko erhöhen und damit die TQ wieder "runterbrennen", also gegen einen höheren Profit eintauschen. Da muss man sein persönliches Limit finden; ich z.B. brauche eine TQ von wenigstens etwas über 50%, um mich wohl zu fühlen. Unter 50% steigert man zwar z.T. signifikant den Return und Overall auch den Profit, aber man muss dafür die DD's aushalten können ...
Hier noch ein Bildli vom SMI mit den gleichen Einstellungen wie beschrieben (ebenfalls die Handelszeiten, was man natürlich noch anpassen muss, nur so als Eindruck), gehandelt wird 1 Kontrakt
Hier das selbe mit Konstant Risk auf 1Mio CHF:
Der SMI sieht also nicht so schlecht aus (besonders weil es die Einstellungen vom YM sind, während der SMI ja auch schon um 17:25 vom Markt geht), auch wenn es einen deutlichen Knick gibt in der Performance ab 2008. In der Tat wurde um die Zeit auch die Handelszeit morgens von 9 auf 8 Uhr verändert. Trotzdem erstaunlich, dass sich dies bei dem Entry am Nachmittag dann so auswirkt! Also hier muss man weitere Untersuchungen anstellen, das Ergebniss könnte aber lohnen!
PS: Da ich mir recht sicher bin, dass auch Herr Maier, von dem die Idee stamm, hier mitliesst: auch an ihn natürlich vielen Dank für die nette Idee!
PS2: Ich habe oben den Vergleich 1Mio-Account mit Konstant-Risk-Risiko kontra 10.000$ Startkapital bei 1 Kontrakt fix desswegen gewählt, weil die meisten von uns irgendwo zwischen den beiden Kontogrössen angesiedelt sein dürften. Beim 1Mio Account sieht man, wie die Kurve läuft, wenn man immer das gleiche Risiko fährt und nie wegen Kapitalmangel auf einen Trade verzichten muss, beim 10'000er Account sieht man, was man mit einem Kontrakt erreichen kann und wo die DDs' liegen, die man ggf. wg. Kapitalmangel (weil man also oft ein eigentlich zu hohes Risiok fahren muss) in Kauf nimmt. In beiden Disziplinen ergeben sich keine wirklich gravierenden Unterschiede, insofern das System auch schon mit kleineren Konten handelbar erscheint.
So sieht der Backtest (Symbol YM) bei mir aus, gerechnet auf ein 1 Million $ Account bei einem Konstant-Risk-per-Trade von 0.5% bei 0.2% Stop auf der Long Seite und 0.4% auf der Short Seite:
So sieht es aus bei einem Startkapital von 10'000$ und einem Kontrakt per Trade und ebenfalls den 0.2 bzw. 0.4% Verlust Stops:
Gerechnet habe ich 2.40$ Gebühren per Half-Turn und 1$ Slippage (ich gehe davon aus, dass man in dem Markt mit den geeigneten ORM Einstellungen praktisch ohne Slippage in den Trade kommt, denn a) gibt es um die Zeit eine gute Liquidität und b) werden sicher mehr Trader gegen das GAP handeln als mit es.
Die Gewinnstops habe ich drin mit 0.7% (Long) und 0.5% (Short). Erstaunlich, das ist eines der wenigen System (welche ich getestet habe), bei dem die Gewinnstops wirklich sinnvoll sind und die Kiste erst ans Fliegen bringen!
Im System sind allerdings zusätzliche Stops drin: Break-Even, wenn das initiale Risiko 1.2 mal verdient wurde; wenn mehr als ein Kontrakt (oder ETF) getradet wird, setze ich das Break-Even so, dass die halbe Position glattgestellt wird - und die andere Hälfte sich noch entwickeln kann. Ist nur eine Einheit im Markt, muss man halt bei sowas wie -0.1 glattstellen und hat die Chance auf Erholung nicht! Das ist natürlich oben im Beispiel ein erheblicher Unterschied (betrifft die TQ), wenn man nur einen Kontrakt handeln (kann) oder merere. Ausserdem habe ich ATR getriebe TrailingStops drin, die hier bei der Auslösung zu 100% glattstellen (man könnte auch hier nur einen Teit glattstellen bei mehreren Einheiten, und sehen, was es bringt, den Rest bis Break Even oder bis Markt Ende laufen zu lassen).
Überhaupt kann man mit MM, Break-Even-Stops usw. herumspielen und zunächst die TQ erhöhen. Danach kann man das Risiko erhöhen und damit die TQ wieder "runterbrennen", also gegen einen höheren Profit eintauschen. Da muss man sein persönliches Limit finden; ich z.B. brauche eine TQ von wenigstens etwas über 50%, um mich wohl zu fühlen. Unter 50% steigert man zwar z.T. signifikant den Return und Overall auch den Profit, aber man muss dafür die DD's aushalten können ...
Hier noch ein Bildli vom SMI mit den gleichen Einstellungen wie beschrieben (ebenfalls die Handelszeiten, was man natürlich noch anpassen muss, nur so als Eindruck), gehandelt wird 1 Kontrakt
Hier das selbe mit Konstant Risk auf 1Mio CHF:
Der SMI sieht also nicht so schlecht aus (besonders weil es die Einstellungen vom YM sind, während der SMI ja auch schon um 17:25 vom Markt geht), auch wenn es einen deutlichen Knick gibt in der Performance ab 2008. In der Tat wurde um die Zeit auch die Handelszeit morgens von 9 auf 8 Uhr verändert. Trotzdem erstaunlich, dass sich dies bei dem Entry am Nachmittag dann so auswirkt! Also hier muss man weitere Untersuchungen anstellen, das Ergebniss könnte aber lohnen!
PS: Da ich mir recht sicher bin, dass auch Herr Maier, von dem die Idee stamm, hier mitliesst: auch an ihn natürlich vielen Dank für die nette Idee!
PS2: Ich habe oben den Vergleich 1Mio-Account mit Konstant-Risk-Risiko kontra 10.000$ Startkapital bei 1 Kontrakt fix desswegen gewählt, weil die meisten von uns irgendwo zwischen den beiden Kontogrössen angesiedelt sein dürften. Beim 1Mio Account sieht man, wie die Kurve läuft, wenn man immer das gleiche Risiko fährt und nie wegen Kapitalmangel auf einen Trade verzichten muss, beim 10'000er Account sieht man, was man mit einem Kontrakt erreichen kann und wo die DDs' liegen, die man ggf. wg. Kapitalmangel (weil man also oft ein eigentlich zu hohes Risiok fahren muss) in Kauf nimmt. In beiden Disziplinen ergeben sich keine wirklich gravierenden Unterschiede, insofern das System auch schon mit kleineren Konten handelbar erscheint.
Gruss
Bernd
Bernd
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (8. April 2010, 15:41)
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