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Anzahl Perioden seit dem letzten Enter/Exit

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sahl04

unregistriert

1

Freitag, 9. April 2010, 11:26

Anzahl Perioden seit dem letzten Enter/Exit

Hallo zusammen,



ich suche irgend eine Methode, um herauszufinden wie viele Perioden seit dem letzten EnterLong/Short bzw. ExitLong/Short Signal vergangen sind.

Habe schon intensiv gesucht, aber eine triviale (und dem entsprechend schnelle) Methode habe ich noch nicht entdeckt.



Gruß

Dirk

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

2

Freitag, 9. April 2010, 12:59

Solange Du Dich im Trade befindest kannst Du in einem Anwenderstop mittels

Quellcode

 
1

TradePeriods

anfragen wieviele Perioden Du schon im Trade bist.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

G.Funke

unregistriert

3

Montag, 12. April 2010, 17:22

Sofern Enter / Exit endgültig in den Definitionen berechnet wird ( also im Enter z.B. nur noch EnterLong = 1 steht ) funktioniert auch eine Berechnung mit CumSince() im Code.

Ist zwar ein Umweg, geht aber.

@Herrn Knöpfel
Generell wäre es sehr wünschenswert wenn alle im Anwenderstop verfügbaren Schlüsselwörter auch im Code funktionieren würden.
Vielleicht kann man das mal in eine künftige Version einbauen.
Man kann zwar (fast) alles auch im Code darstellen ... das ist aber dann teilweise so als wenn man von München über Hamburg und Kopenhagen nach Venedig fährt.
Sozusagen ÄTZEND ...

Grüße,

G.Funke

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

4

Montag, 12. April 2010, 17:32

barssince(enterlong) liefert leider immer dann falsche Werte, wenn das enterlong Signal in einem laufenden Trade erneut auftaucht.
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annapm

unregistriert

5

Montag, 12. April 2010, 17:57

hallo

mit dem schalter gehts aber

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

6

Montag, 12. April 2010, 18:15

Jein.

Ich benutze sowas in sehr einfachen Systemen durchaus auch mal, aber wenn man mehrere Stops hat, kann man den offenen Trade nicht mehr mit Schalter verwalten.
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G.Funke

unregistriert

7

Montag, 12. April 2010, 18:19

--> barssince(enterlong) liefert leider immer dann falsche Werte, wenn das enterlong Signal in einem laufenden Trade erneut auftaucht.

Ist absolut korrekt. Das trifft auch auf CumSince() zu.
Da hab ich mir auch schon mal "einen dran abgebrochen".

Daher auch mein kleiner Wunschzettel oben an Herrn Knöpfel.

@Lenzelott
TradePeriods funktioniert übrigens selbst im Anwenderstop nicht immer.
Wenn ich mich recht entsinne funktioniert es nur beim Punktetest.
Ich meine wir hätten das auch mal telefonisch diskutiert.

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

8

Montag, 12. April 2010, 20:18

Also ich bin auch der Meinung, dass eine Pattform wie Invetox einem besser mit den grundlegenden Informationen überhaupt unterstützen muss, wie

* bin ich im Trade oder nicht
* ist es ein Long oder ein Short Trade
* wieviele Positionen sind offen
* wie ist der Bigpoint
* welches war das Startkapital
* was ist der Wert der aktuellen Position
* seit wieviel Perioden bin ich im Trade
* usw.

Aber hallo, das kann doch nicht sein, dass man sich den ganzen Sermon mit Schaltern und Annahmen selber zuammenreimen muss oder dann im Backtest ein bissl mit M/S rumexperimentiert desswegen und für den Realhandel alles auf DepotHist() Konstruktionen umstellen muss, um auch nur einen Teil der genannten Informationen zu bekommen!

Das ist einer der Punkte, die bei Investox dringendst verbessert werden müssen! Wir brauchen ENDLICH ALLE internen Informationen EINFACH zugreifbar im Investox Coding OHNE HANDSTÄNDE oder RUMGEBASTEL.

Skandal, dass dies immer noch ein Thema ist, und Dirk das schon bei seinem ersten Beitrag bemerkt hat, dazu sage ich jetzt mal nix weiter.
Gruss
Bernd

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

9

Dienstag, 13. April 2010, 11:47

Hallo,

ich habe es zwar schon öfters erläutert, wiederhole es aber gerne nochmal, da das Thema immer wieder aufkommt, und um zur Differenzierung beizutragen: Die Handelsregeln basieren auf einer Zeitreihenberechnung. Diese erfolgt vor der Auswertung des Handelssystems. Daher stehen Informationen über den aktuellen Trade oder die Kapitalkurve in den Handelsregeln des eigenen Systems nicht zur Verfügung (und werden in dieser Form auch nie zur Verfügung stehen). Man kann natürlich auch ein interpretiertes Trading-Modell verwenden, das aber um den Faktor x (x vermutlich >10) langsamer in der Berechnung wäre. Event. wäre das ja noch eine Alternative für die Zukunft.
Andere, unabhängig von der Auswertung des Handelssystems feststehende Informationen wie die Einstellungen zum Startkapital etc. einzubinden ist dagegen prinzipiell möglich und wird auch kommen.

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

G.Funke

unregistriert

10

Mittwoch, 14. April 2010, 02:59

Hallo Herr Knöpfel,

sehr interessant Ihre Ausführungen zu lesen.

--> Die Handelsregeln basieren auf einer Zeitreihenberechnung.

Die Handelsregeln basieren letztendlich auf einer Berechnung auf Konstanten und Konstanten Arrays um es mal etwas klarer auszudrücken. Eine Berechnung die zu alten Turbo Pascal bzw. Delphi Zeiten sicherlich einen erheblichen Zeitvorteil brachten, ein Zeitvorteil der heutzutage aber m.E. eher unerheblich ist.

--> Daher stehen Informationen über den aktuellen Trade oder die Kapitalkurve in den Handelsregeln des eigenen Systems nicht zur Verfügung (und werden in dieser Form auch nie zur Verfügung stehen).

Das ist ganz klar eine Frage der Programmierung. Es sollte möglich sein am Ende der Berechnung der aktuellen Periode auf Werte wie z.B. Tradedauer, Position Long/Short, Kapitalkurve etc. zuzugreifen.

--> Man kann natürlich auch ein interpretiertes Trading-Modell verwenden, das aber um den Faktor x (x vermutlich >10) langsamer in der Berechnung wäre.

Ich weiss hier nicht welche Programmierumgebung Sie verwenden. Vieles in Ihrer Syntax spricht für Turbo Pascal / Delphi. Interpretierend ist beides nicht. Wenn Sie hingegen Ihr starres festhalten an Konstanten bzw. Konstanten Arrays meinen so mag das bedingt zutreffen. Aber wirklich nur bedingt .... Was hier der Unterschied zu einem interpretiertem Modell sein soll entzieht sich meiner Kenntniss.

Lieber Herr Knöpfel ...

verstehen Sie obenstehendes bitte nicht als falsche Kritik.
Investox ist und bleibt für mich vorerst erste Wahl.
Nur .... es gibt Punkte die absolut verbesserungswürdig sind.
Punkte die m.E. auch machbar sind.
Sie haben eine ausserordentlich treue "Anhängerschaft" .... dazu gehöre ich auch.
Und deshalb sollte Kritik möglich sein.

Grüße,

G.Funke

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