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Dienstag, 11. Mai 2010, 01:49
Hallo Alexander,
wofür ist diese Verschachtelung gut?
durchaus möglich, BT-Verschachtelungen und alles vielleicht auch noch im Speicher und dann kann wohl auch die BT-Reihenfolghe eine Rolle spielen...
Wofür also die Verschachtelung?
Gruß, Vuego
Zitat
habe ich meinen 1 Minuten Berechnungstitel gefüttert, der wiederum den 5m versorgt, der wiederum den 10 Min BT speist usw..
wofür ist diese Verschachtelung gut?
Gibt es bei dieser Vorgehensweise ein grundsätzliches Problem? Ein NoGo?
durchaus möglich, BT-Verschachtelungen und alles vielleicht auch noch im Speicher und dann kann wohl auch die BT-Reihenfolghe eine Rolle spielen...
Wofür also die Verschachtelung?
Gruß, Vuego
Dienstag, 11. Mai 2010, 08:50
@Bernd
Ich musste heute nacht bestimmt zehn Minuten darüber lachen, *LOL* sozusagen, tatsächlich!
Gute Bemerkung ....
Lachen hilft ja auch.
@Vuego
Die Hauptidee war, daß mein HS dadurch schneller die Ergebnisse ausspuckt --> Long Short Trades
Unterschiedliche Basiskomprimierungen kann man schnell durchklicken und sehen wie groß die Unterschiede sind
Ist das so? Kann ich da im Nachhinein etwas verbessern? Oder auf BTs komplett verzichten und wieder alles auf Tickdaten direkt aufbauen. SSD habe ich ja. Mann, mann....
21 ... die halbe Antwort, ... 42
Ich musste heute nacht bestimmt zehn Minuten darüber lachen, *LOL* sozusagen, tatsächlich!
Gute Bemerkung .... Lachen hilft ja auch.
@Vuego
wofür ist diese Verschachtelung gut?
Die Hauptidee war, daß mein HS dadurch schneller die Ergebnisse ausspuckt --> Long Short Trades
Unterschiedliche Basiskomprimierungen kann man schnell durchklicken und sehen wie groß die Unterschiede sind
durchaus möglich, BT-Verschachtelungen und alles vielleicht auch noch im Speicher und dann kann wohl auch die BT-Reihenfolghe eine Rolle spielen...
Ist das so? Kann ich da im Nachhinein etwas verbessern? Oder auf BTs komplett verzichten und wieder alles auf Tickdaten direkt aufbauen. SSD habe ich ja. Mann, mann....
Dienstag, 11. Mai 2010, 09:21
Das Leistungsschema ist auf 500 Mio. Ticks gesetzt.
Wie sieht es aus, wenn Du als Leistungsschema "Standard" auswählst und (mal wieder) den TZSP löschst?
Und noch ein "verrückter" Test (mit Leistungsschema Standard), ich nenne das Verfahren mal "tabula rasa brutalo":
* alle Projekte schliessen
* TZSP löschen
* Investox schliessen
* Backup des folgenden Verzeichnisses (für alle Fälle ...):
* im Investox-Installations-Verzeichniss den Inhalt des Ordners Berechnungen löschen (alternativ, wenn Du in den Investox Einstellungen einen anderen Speicherort für Berechnungen angegeben hast, dann natürlich den betreffenden Ordner)
* Investox starten
* die benötigten Berechnungstitel von Hand aktualisieren
* das Investox Projekt laden
Gruss
Bernd
Bernd
Dienstag, 11. Mai 2010, 09:44
@ PnLtobePositive
Es ist schon sehr bemerkenswert wie viel Nerven,Zeit und Aufwand Du in ein Signal steckst..boah!Aber bei jeder Konstruktion sollte man bedenken das jedes Rädchen zusätzliche Time Lags hervorruft und natürlich auch fehleranfällig und teils unkontrollierbar wird!Daher sollte man versuchen allen unnützen Ballast über Bord zu werfen und die Ablaufstrukturen glätten! Vielleicht auch ein Grund weshalb ich beim Vollautomatismus überwiegend zu Algorithmen neige..
Viel Erfolg weiterhin!
Es ist schon sehr bemerkenswert wie viel Nerven,Zeit und Aufwand Du in ein Signal steckst..boah!Aber bei jeder Konstruktion sollte man bedenken das jedes Rädchen zusätzliche Time Lags hervorruft und natürlich auch fehleranfällig und teils unkontrollierbar wird!Daher sollte man versuchen allen unnützen Ballast über Bord zu werfen und die Ablaufstrukturen glätten! Vielleicht auch ein Grund weshalb ich beim Vollautomatismus überwiegend zu Algorithmen neige..
Viel Erfolg weiterhin!
Happy Trading
Dienstag, 11. Mai 2010, 10:21
Hallo Alexander,
im Backtest oder im Lifebetrieb?
Interessant erscheint evtl. den 1-Minuten-BT zu erstellen und damit die Basiskomprimierung zu füttern. Life müsste man dann anschließend wohl mit vollendeten Perioden arbeiten.
Um Ticks zu sparen könnte man sich einen BT oder KT mit Tickchange erstellen. Auf jeden Fall ist sehr genau zu beobachten was auch im Lifebetrieb hinsichtlich der Aktualisierung passiert und evtl. auch mal einen Blick auf den Ordner Titelcache werfen. Das Einlesen der Daten ist eine Sache, die andere Geschichte ist wie oft das HS im Lifebetrieb durchgerechnet werden muß. Pro Tick / Pro Kursveränderung / Pro Periode. Wenn z.B. in der letzten Sekunde der Periode 5 Ticks kommen, dann muß Investox 5x das HS berechnen bevor der 1. Tick der neuen Periode (evtl Signal) berechnet wird - und somit hast Du ein unnötiges Timelag.
Schönen Gruß, Vuego
Die Hauptidee war, daß mein HS dadurch schneller die Ergebnisse ausspuckt --> Long Short Trades
im Backtest oder im Lifebetrieb?
Interessant erscheint evtl. den 1-Minuten-BT zu erstellen und damit die Basiskomprimierung zu füttern. Life müsste man dann anschließend wohl mit vollendeten Perioden arbeiten.
Um Ticks zu sparen könnte man sich einen BT oder KT mit Tickchange erstellen. Auf jeden Fall ist sehr genau zu beobachten was auch im Lifebetrieb hinsichtlich der Aktualisierung passiert und evtl. auch mal einen Blick auf den Ordner Titelcache werfen. Das Einlesen der Daten ist eine Sache, die andere Geschichte ist wie oft das HS im Lifebetrieb durchgerechnet werden muß. Pro Tick / Pro Kursveränderung / Pro Periode. Wenn z.B. in der letzten Sekunde der Periode 5 Ticks kommen, dann muß Investox 5x das HS berechnen bevor der 1. Tick der neuen Periode (evtl Signal) berechnet wird - und somit hast Du ein unnötiges Timelag.
Schönen Gruß, Vuego
Dienstag, 11. Mai 2010, 17:57
Und täglich grüßt das Murmeltier
Leistungsschema: Standard Datenhistorie, vollendete Perioden
BerechnungsTitel lassen sich offenbar bis in die zweite Ebene verschachteln, also:
0. Ebene: Tick
1. Ebene: BT 1Min
2. Ebene: BT 5Min., basierend auf BT 1Min
Die Verwendung eines BT 10Min, basierend auf BT 5Min z.B. liefert den Geburtstag der Queen (dritte Ebene)
Die Verwendung eines BT 10Min, basierend auf BT 1Min liefert merkwürdigerweise noch immer den Geburtstag von Andie MacDowell (zweite Ebene), trotz TZSP löschen und Aktualisierung. Ergänzung: Nicht so nach "tabula rasa brutalo" --> hängt offenbar mit Pufferung zusammen
Die Verwendung eines BT 10Min, basierend auf Tickdaten liefert erwartungsgemäß keine Geburtstage, sondern korrekte Charts (erste Ebene). Dies im Titel UND im HS.
Dieses Verhalten tritt bei meinen manuell korrigierten IB RTT Tickdaten auf.
Dieses Verhalten tritt auch bei meinen nicht korrigierten (nicht gekürzten und damit sehr langen RTT Tickdatenhistorien) auf.
Die sehr langen RTT Tickdatenhistorien erzeugen beim Versuch die Daten zu laden (3,5 GB Grenze der 32Bit Software) beim BT 1 Min. wohl eingangs genannte Fehlermeldung.
Wenn 2 Jahre Tickdaten im Rückblick gebraucht würden, scheint es angeraten zu sein, eher eine höhere z.B. 5 Min. Komprimierung zu verwenden oder
möglicherweise zeitunabhängige Komprimierungen (wurde so ähnlich ja schon von Vuego gesagt)
Nix.
Neue Fehlermeldungen! Keine Geburtstagstermine. YES! ich komme weiter! Zur Zeit jedoch Komplexitätsschock. Das packe ich heute nicht mehr.
@Vuego
Im Papertrading/Livebetrieb
Denke ich auch.
Guter Punkt.
@Udo
Investox staubte erst zwei Jahre im Schrank. Dann habe ich mich ewig mit MoneyManagement, Stops und Pyramiden beschäftigt. Als ich merkte, daß Zufallseinstiege nicht so toll funktionieren, wollte ich mein MM "Altsystem" mit meinem "Neuen" HS mit besseren Entries verbinden. Dabei ist obiges Problem entstanden. --- Aber es stimmt schon, geniale Dinge entstehen, wenn man nichts mehr wegnehmen kann. Und da schleppe ich wohl noch ziemlich viel überflüssiges Zeug mit mir herum. Ich glaube, wenn ich im Devisenhandel mit den großen Jungs und Mädels mitschaufeln möchte, muss ich mich vorbereiten...
Viele Grüße & Danke
Alexander
BerechnungsTitel lassen sich offenbar bis in die zweite Ebene verschachteln, also:
0. Ebene: Tick
1. Ebene: BT 1Min
2. Ebene: BT 5Min., basierend auf BT 1Min
Die Verwendung eines BT 10Min, basierend auf BT 5Min z.B. liefert den Geburtstag der Queen (dritte Ebene)
Die Verwendung eines BT 10Min, basierend auf BT 1Min liefert merkwürdigerweise noch immer den Geburtstag von Andie MacDowell (zweite Ebene), trotz TZSP löschen und Aktualisierung. Ergänzung: Nicht so nach "tabula rasa brutalo"
--> hängt offenbar mit Pufferung zusammenDie Verwendung eines BT 10Min, basierend auf Tickdaten liefert erwartungsgemäß keine Geburtstage, sondern korrekte Charts (erste Ebene). Dies im Titel UND im HS.
Dieses Verhalten tritt bei meinen manuell korrigierten IB RTT Tickdaten auf.
Dieses Verhalten tritt auch bei meinen nicht korrigierten (nicht gekürzten und damit sehr langen RTT Tickdatenhistorien) auf.
Die sehr langen RTT Tickdatenhistorien erzeugen beim Versuch die Daten zu laden (3,5 GB Grenze der 32Bit Software) beim BT 1 Min. wohl eingangs genannte Fehlermeldung.
Wenn 2 Jahre Tickdaten im Rückblick gebraucht würden, scheint es angeraten zu sein, eher eine höhere z.B. 5 Min. Komprimierung zu verwenden oder
möglicherweise zeitunabhängige Komprimierungen (wurde so ähnlich ja schon von Vuego gesagt)
Leistungsschema "Standard" auswählst und (mal wieder) den TZSP löschst?
Nix.
"tabula rasa brutalo"
Neue Fehlermeldungen! Keine Geburtstagstermine. YES! ich komme weiter! Zur Zeit jedoch Komplexitätsschock. Das packe ich heute nicht mehr.
@Vuego
im Backtest oder im Lifebetrieb?
Im Papertrading/Livebetrieb
Life müsste man dann anschließend wohl mit vollendeten Perioden arbeiten.
Denke ich auch.
Wenn z.B. in der letzten Sekunde der Periode 5 Ticks kommen, dann muß Investox 5x das HS berechnen bevor der 1. Tick der neuen Periode (evtl Signal) berechnet wird - und somit hast Du ein unnötiges Timelag.
Guter Punkt.
@Udo
Nerven,Zeit und Aufwand
Investox staubte erst zwei Jahre im Schrank. Dann habe ich mich ewig mit MoneyManagement, Stops und Pyramiden beschäftigt. Als ich merkte, daß Zufallseinstiege nicht so toll funktionieren, wollte ich mein MM "Altsystem" mit meinem "Neuen" HS mit besseren Entries verbinden. Dabei ist obiges Problem entstanden. --- Aber es stimmt schon, geniale Dinge entstehen, wenn man nichts mehr wegnehmen kann. Und da schleppe ich wohl noch ziemlich viel überflüssiges Zeug mit mir herum. Ich glaube, wenn ich im Devisenhandel mit den großen Jungs und Mädels mitschaufeln möchte, muss ich mich vorbereiten...
Viele Grüße & Danke
Alexander
Dienstag, 11. Mai 2010, 18:05
Ich lach mich weg!
Angeblich sollen die ja so toll funktionieren, dass sogar Affen Erfolg haben!
Ich glaube, es ist aber doch so: auf 20 Menschen-Team's aus meist junge Studenten, deren Brotfressor sie den Affentest machen lässt kommt ein Affe, der glückliche Dart-Pfeile geworfen hat. Ein solches Team stellt dann alle Jahre wieder seinen Affen im TV vor und alle wundern sich, hach wie schön, der Random Walk ist wieder mal bewiesen
Als ich merkte, daß Zufallseinstiege nicht so toll funktionieren
Angeblich sollen die ja so toll funktionieren, dass sogar Affen Erfolg haben!
Ich glaube, es ist aber doch so: auf 20 Menschen-Team's aus meist junge Studenten, deren Brotfressor sie den Affentest machen lässt kommt ein Affe, der glückliche Dart-Pfeile geworfen hat. Ein solches Team stellt dann alle Jahre wieder seinen Affen im TV vor und alle wundern sich, hach wie schön, der Random Walk ist wieder mal bewiesen
Gruss
Bernd
Bernd
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