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Sonntag, 2. Mai 2010, 20:26
Zeiträume anpassen...
Werte Investox Gemeinde,
hier noch eine Spezialität, die sich seit Tagen HARTNÄCKIG der Lösungsfindung widersetzt.
Mein HS endet ungewollt am 21. April 2010 9.00 Uhr. Es scheint sich dort besonders wohl zu fühlen.
Das Leistungsschema ist auf 500 Mio. Ticks gesetzt. Und trotzdem:
Nach Klicken auf "Zeiträume anpassen..." passiert Folgendes:
Was könnte ich verändern, um über den 21. April 9.00 Uhr hinaus zu kommen
Die Hilfe sagt dazu unter anderem:
Offenbar fällt diese Prüfung zu meinen Ungunsten aus.
Stelle ich manuell das Ende des KZR auf das heutige Datum ein, so springt es zurück auf den ... na? ... 21. April 9:00 Uhr.
Im Dateninspektor sind mir keine Merkwürdigkeiten aufgefallen.
Dann muss der Fehler im Definitionsteil des HS liegen, oder?
Gruß
Alexander
hier noch eine Spezialität, die sich seit Tagen HARTNÄCKIG der Lösungsfindung widersetzt.
Mein HS endet ungewollt am 21. April 2010 9.00 Uhr. Es scheint sich dort besonders wohl zu fühlen.
Das Leistungsschema ist auf 500 Mio. Ticks gesetzt. Und trotzdem:
Nach Klicken auf "Zeiträume anpassen..." passiert Folgendes:
Was könnte ich verändern, um über den 21. April 9.00 Uhr hinaus zu kommen
Die Hilfe sagt dazu unter anderem:
Zitat
... Dabei prüft Investox, in welchem Zeitraum passende Daten zur Berechnung des Systems vorhanden sind
Offenbar fällt diese Prüfung zu meinen Ungunsten aus.
Stelle ich manuell das Ende des KZR auf das heutige Datum ein, so springt es zurück auf den ... na? ... 21. April 9:00 Uhr.
Im Dateninspektor sind mir keine Merkwürdigkeiten aufgefallen.
Dann muss der Fehler im Definitionsteil des HS liegen, oder?
Gruß
Alexander
Sonntag, 2. Mai 2010, 23:22
Hallo Alexander,
und was steht unter "Maximale Anzahl Perioden nach Komprimierung" in "Einstellungen" "Investox anpassen" Registerkarte „Daten"?
und was steht unter "Maximale Anzahl Perioden nach Komprimierung" in "Einstellungen" "Investox anpassen" Registerkarte „Daten"?
Standardmäßig verarbeitet Investox 32.000 komprimierte Perioden. In Investox XL können Sie diesen Wert auf bis zu 4.000.000 setzen und damit auch mit sehr langen Intraday-Historien arbeiten.
Montag, 3. Mai 2010, 08:32
Nein, dort wird wieder auf die oben erwähnten 10 Mio. verwiesen.
Nach Zwischentitelspeicher leeren und Projekt aktualisieren ist nun für den Gesamtzeitraum neuerdings
"Kein Ergebnis vorhanden".
Mein Kombititel setzt sich mittlerweile aus IB RTT Tickdaten zusammen.
Schalte ich hiernach auf den Signalzeitraum um:
Für den Moment kann ich daraus nur lesen, daß
Edit: Detaillieren & Kosmetik
Nach Zwischentitelspeicher leeren und Projekt aktualisieren ist nun für den Gesamtzeitraum neuerdings
"Kein Ergebnis vorhanden".
Logbuch:
Fehler bei der Berechnung einer Definition
Modul: Import/Export
Prozedur: Datenimport
Titel: KT.EUR/USD.1h.ASK
Meldung: Programmfehler während des Imports aufgetreten (siehe weitere Meldungen im Logbuch)
Test von ... blieb ohne Ergebnis
Modul: Import/Export
Prozedur: Datenimport
Titel: KT.EUR/USD.1h.ASK
Meldung: Programmfehler während des Imports aufgetreten (siehe weitere Meldungen im Logbuch)
Mein Kombititel setzt sich mittlerweile aus IB RTT Tickdaten zusammen.
Schalte ich hiernach auf den Signalzeitraum um:
Logbuch Protokoll vom 03.05.2010 08:51:15
...
***** Datenimport *****
[03.05.2010 08:47:20] Fehler im Programmablauf (siehe Details)
Details:
Modul/Vorgang: Datenimport
Funktion: Berechnungstitel oder Zwischenspeicher-Daten importieren (Datei-Nr. 0, ...\Titelcache\BRKT.EUR.USD.1h.ASK[@#KT#1#True#FalseK]ZB-000000-235959-NoWE.KBDAT)
Fehlermeldung: Fehler im Programmablauf aufgetreten: Subscript out of range (Fehler Nr. 9).
[03.05.2010 08:47:20] Letzter Titel eines Kombi-Titels liefert keine neueren Daten
Details:
Der letzte Titel des Kombinations-Titels 'KT.EUR/USD.1h.ASK' liefert zur Zeit keine neueren Daten und wird daher nicht berücksichtigt
[03.05.2010 08:47:20] Fehler im Programmablauf (siehe Details)
Details:
Modul/Vorgang: Datenimport
Funktion: Investox Kombititel importieren
Fehlermeldung: Fehler im Programmablauf aufgetreten: This key is already associated with an element of this collection (Fehler Nr. 457).
[03.05.2010 08:47:20] Datenimport
Details:
Modul: Import/Export
Prozedur: Datenimport
Titel: KT.EUR/USD.1h.ASK
Meldung: Programmfehler während des Imports aufgetreten (siehe weitere Meldungen im Logbuch)
***** Indikatoren *****
[03.05.2010 08:47:20] Fehler bei der Berechnung einer Definition.
Details:
Modul: Import/Export
Prozedur: Datenimport
Titel: KT.EUR/USD.1h.ASK
Meldung: Programmfehler während des Imports aufgetreten (siehe weitere Meldungen im Logbuch)
***** Handelssysteme *****
[03.05.2010 08:47:20] Test ... blieb ohne Ergebnis
Details:
Modul: Import/Export
Prozedur: Datenimport
Titel: KT.EUR/USD.1h.ASK
Meldung: Programmfehler während des Imports aufgetreten (siehe weitere Meldungen im Logbuch)
Für den Moment kann ich daraus nur lesen, daß
- kein Wochenende dabei sein soll (ist ja korrekt),
- der Kombititel keine neuen Daten liefert (das ist das Problem im HS, im Chart sind alle Daten bis aktuell zu sehen!) und
- irgendetwas doppelt referenziert wird?
Edit: Detaillieren & Kosmetik
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »PnLtobePositive« (3. Mai 2010, 09:08)
Montag, 3. Mai 2010, 09:38
der Kombititel keine neuen Daten liefert
hier hatte ich den Fehler gemacht im Kombititel versehentlich .ASK UND .BID Kurse als RTT Dateien einzutragen (was Blödsinn ist). Die Logic ist hier natürlich eine andere als bei den Berechnungstiteln. Das Grundproblem bleibt allerdings bestehen.
Montag, 3. Mai 2010, 10:52
Hallo Bernd,
ich habe nur einen RTT Titel im KT. Die Variation der Anfangszeit auf einen späteren Termin brachte keine Besserung.
Am 21. April wurde der deutsche Luftraum offiziell als vulkanaschefrei erklärt. Wahrscheinlich liegen hier irgendwelche Silikatverschmelzungen vor...
Trotzdem Dank.
ich habe nur einen RTT Titel im KT. Die Variation der Anfangszeit auf einen späteren Termin brachte keine Besserung.
Am 21. April wurde der deutsche Luftraum offiziell als vulkanaschefrei erklärt. Wahrscheinlich liegen hier irgendwelche Silikatverschmelzungen vor...
Trotzdem Dank.
Montag, 3. Mai 2010, 17:19
Hallo Alexander
Du sprichst schon von Kursdatümern mit Saldo rückwärts? Bei denen der Timestamp ein Datum / Uhrzeit adressiert, das eigentlich schon vergangen ist? Das ist in der Häufigkeit extrem ungewöhnlich, habe ich bei IB noch nie gesehen (und auch sonst nicht)! Irgendwo in den Daten mal ein Saldo rückwärts, kann mal vorkommen, wie auch immer der zu Stande kam. Aber viele alle paar Minuten, da stimmt was mit Deiner Uhr am PC extrem nicht.
Die Volumen-Information bei Forex ist eigentlich inexistent, auch wenn IB es im normalen Tickdatenstrom irgendwoher zaubert. Mit magischen Informationen würde ich nix anfangen.
Als problematisch gemeint von mir war nicht 0-Volume sondern 0-Kurse, aber das hast Du ja gesehen.
Ja, klar. So ist das bei intensiv gehandelten Titeln eben
Warte ab bis 23 Uhr (ab da kommen wenig / keine Kurse), mach ein Backup der Dateien die Du bearbeiten willst und lösche fehlerhafte Daten mit dem Dateninspektor raus. Der Datenstrom wird in der Zeit angehalten, desswegen die Empfehlung für die Korrektur in einer Randzeit. Vorsicht, bei grossen RTT Dateien ist der Dateninspektor unabhängig davon, wieveiele Zeilen gelöscht werden, schon mal mehrere bis viele Minuten mit sich selbst und Deiner Datei beschäftig und ansonsten unansprechbar.
Es gibt tatsächlich einige dieser Zeitsprünge meist in der Größenordnung von 2-4 Minuten
Du sprichst schon von Kursdatümern mit Saldo rückwärts? Bei denen der Timestamp ein Datum / Uhrzeit adressiert, das eigentlich schon vergangen ist? Das ist in der Häufigkeit extrem ungewöhnlich, habe ich bei IB noch nie gesehen (und auch sonst nicht)! Irgendwo in den Daten mal ein Saldo rückwärts, kann mal vorkommen, wie auch immer der zu Stande kam. Aber viele alle paar Minuten, da stimmt was mit Deiner Uhr am PC extrem nicht.
nur steht das Volume normalerweise auf null, wenn Daten aus der IB Historical Data Firm nachgeladen werden.
Die Volumen-Information bei Forex ist eigentlich inexistent, auch wenn IB es im normalen Tickdatenstrom irgendwoher zaubert. Mit magischen Informationen würde ich nix anfangen.
Als problematisch gemeint von mir war nicht 0-Volume sondern 0-Kurse, aber das hast Du ja gesehen.
Mehrere Ticks innerhalb einer Sekunde kommen extrem häufig vor.
Ja, klar. So ist das bei intensiv gehandelten Titeln eben
Wie geht Ihr mit diesen Daten um? Einfach löschen?
Warte ab bis 23 Uhr (ab da kommen wenig / keine Kurse), mach ein Backup der Dateien die Du bearbeiten willst und lösche fehlerhafte Daten mit dem Dateninspektor raus. Der Datenstrom wird in der Zeit angehalten, desswegen die Empfehlung für die Korrektur in einer Randzeit. Vorsicht, bei grossen RTT Dateien ist der Dateninspektor unabhängig davon, wieveiele Zeilen gelöscht werden, schon mal mehrere bis viele Minuten mit sich selbst und Deiner Datei beschäftig und ansonsten unansprechbar.
Gruss
Bernd
Bernd
Montag, 3. Mai 2010, 18:07
Status
Ab dem 16. April 2009 gibt es in meinen Daten keine Saldo rückwärts Sprünge mehr (nach dem Motto: Übrigens, vor 3 Minuten hätten Sie sich zu tollen Kursen in diesen Super Trend einkaufen können). Das wären dann noch immer ein gutes Jahr saubere IB Tickdaten, ist nicht toll, aber immerhin.
Deiner Argumentation, daß mit der PC Uhr was extrem nicht stimmt muss ich wohl folgen. Ich hatte damals mehrere Versuche mit genauer Uhrzeitsynchronisation gemacht. Mögliche Effekte hatte ich nie systematisch auf Tickebene untersucht. Seit kurz vor dem Jahreswechsel synchronisiere ich stündlich mit dem PTB Signal. Davor habe ich eine andere Software verwendet, die mit mehreren unterschiedlichen europäischen ntp Servern synchronisierte, was offenbar zu den Fehlern beitrug.
Offenbar kann ich alle weiteren Entwicklungen nur mit Tickdaten ab 16. April 2009 machen.
Das verbuche ich jetzt unter der Rubrik: Erfahrung. Lieber verrückte Tickfolgen, als verrückte Tradefolgen, aber die kommen schon auch wieder...
Ja klar, da läuft ohnehin mein tägliches Backup. Vielleicht mache ich es auch in Ruhe am Wochenende.
Vielen Dank bis hierhin.
Gruß
Alexander
Deiner Argumentation, daß mit der PC Uhr was extrem nicht stimmt muss ich wohl folgen. Ich hatte damals mehrere Versuche mit genauer Uhrzeitsynchronisation gemacht. Mögliche Effekte hatte ich nie systematisch auf Tickebene untersucht. Seit kurz vor dem Jahreswechsel synchronisiere ich stündlich mit dem PTB Signal. Davor habe ich eine andere Software verwendet, die mit mehreren unterschiedlichen europäischen ntp Servern synchronisierte, was offenbar zu den Fehlern beitrug.
Offenbar kann ich alle weiteren Entwicklungen nur mit Tickdaten ab 16. April 2009 machen.
Das verbuche ich jetzt unter der Rubrik: Erfahrung. Lieber verrückte Tickfolgen, als verrückte Tradefolgen, aber die kommen schon auch wieder...
Warte ab bis 23 Uhr (ab da kommen wenig / keine Kurse), mach ein Backup der Dateien die Du bearbeiten willst und lösche fehlerhafte Daten mit dem Dateninspektor raus.
Ja klar, da läuft ohnehin mein tägliches Backup. Vielleicht mache ich es auch in Ruhe am Wochenende.
Vielen Dank bis hierhin.
Gruß
Alexander
Montag, 3. Mai 2010, 18:42
Interessant...
alle 5 Minuten
Hallo Vuego!
Lassen die Leute der Physikalisch Technischen Bundesanstalt sich das gefallen oder sollte man vorher offiziell anfragen?
Ich glaube dies gehört zum guten Ton bei dieser Ultrakurzperiode.
Kannst Du bitte etwas genauer berichten, welche Nachteile Deine längeren Aktualisierungsintervalle hatten?
Ging es auch um die oben beschriebenen Zeitsprünge?
Vielen Dank!
Alexander
Dienstag, 11. Mai 2010, 01:00
Hallo Juri, Vuego, Bernd,
Die PTB Synchronisation alle 5 Minuten funktioniert tadellos. Komisch ist übrigens nur, daß sich die Synchronisation langsam, aber sicher auf "übliche" Werte wie zum Beispiel 20.05 .10 .15 Uhr annähert, obwohl ich mal mit 20.03 .08 Uhr usw. gestartet habe (Wahrscheinlich steigert das die Effektivität der Signalversendung/Laufzeiten. Ich weiß zu wenig darüber, wie diese ntp Protokolle im Detail funktionieren).
Wenn ich annehme, daß unsere PC Uhren ungefähr gleich ungenau laufen, schätze ich mit meiner neuen 5 minütlichen Synchronisierung vielleicht auf unter eine 1/4 Sekunde Gangungenauigkeit pro Tag zu kommen. Das ist in der Tat ziemlich genau, auf der anderen Seite bin ich bei Forexdaten für diese Zeitstempel selbst verantwortlich und ich weiß jetzt noch nicht, was ich später damit alles anstellen möchte. Ich hatte der PTB meine höhere Synchronsierungsfrequenz vorher angekündigt.
Gestern habe ich drei Stunden lang manuell versucht alle Datumsänderungen <0 in meinen selbst aufgezeichneten fehlerhaften IB RTT Daten zu löschen. Wegen der zu großen Anzahl habe ich irgendwann aufgehört. 
Das Tool von Martin hab' ich erst heute entdeckt. 
Muss ich noch testen. 
Testweise habe ich brutal alle Datumssprünge in einer Kopie gelöscht, so daß ich in der verbleibenden Datei keine Fehler mehr finden konnte. Mit diesen neuen, bereinigten IB RTT .BID .ASK Tickdaten habe ich meinen 1 Minuten Berechnungstitel gefüttert, der wiederum den 5m versorgt, der wiederum den 10 Min BT speist usw.. Gibt es bei dieser Vorgehensweise ein grundsätzliches Problem? Ein NoGo? (Klar, bei unvollendeten Perioden wird das Ding zu mindestens 1Min Sprüngen neigen).
Nun, was soll ich sagen, nur durch Anklicken des BTitels ohne HS endet der Chart am ...
21. April
Da sind zwar
Queen Elizabeth II.,
Iggy Pop und
Andie MacDowell geboren, aber wo ist der Zusammenhang zu meinen Eingaben?
Wahrscheinlich irgendeine nichtlineare Korrelation...
Gruß
Alexander
Die PTB Synchronisation alle 5 Minuten funktioniert tadellos. Komisch ist übrigens nur, daß sich die Synchronisation langsam, aber sicher auf "übliche" Werte wie zum Beispiel 20.05 .10 .15 Uhr annähert, obwohl ich mal mit 20.03 .08 Uhr usw. gestartet habe (Wahrscheinlich steigert das die Effektivität der Signalversendung/Laufzeiten. Ich weiß zu wenig darüber, wie diese ntp Protokolle im Detail funktionieren).
Wenn ich annehme, daß unsere PC Uhren ungefähr gleich ungenau laufen, schätze ich mit meiner neuen 5 minütlichen Synchronisierung vielleicht auf unter eine 1/4 Sekunde Gangungenauigkeit pro Tag zu kommen. Das ist in der Tat ziemlich genau, auf der anderen Seite bin ich bei Forexdaten für diese Zeitstempel selbst verantwortlich und ich weiß jetzt noch nicht, was ich später damit alles anstellen möchte. Ich hatte der PTB meine höhere Synchronsierungsfrequenz vorher angekündigt.
Gestern habe ich drei Stunden lang manuell versucht alle Datumsänderungen <0 in meinen selbst aufgezeichneten fehlerhaften IB RTT Daten zu löschen.
Wegen der zu großen Anzahl habe ich irgendwann aufgehört. Das Tool von Martin hab' ich erst heute entdeckt. Muss ich noch testen. Testweise habe ich brutal alle Datumssprünge in einer Kopie gelöscht, so daß ich in der verbleibenden Datei keine Fehler mehr finden konnte. Mit diesen neuen, bereinigten IB RTT .BID .ASK Tickdaten habe ich meinen 1 Minuten Berechnungstitel gefüttert, der wiederum den 5m versorgt, der wiederum den 10 Min BT speist usw.. Gibt es bei dieser Vorgehensweise ein grundsätzliches Problem? Ein NoGo? (Klar, bei unvollendeten Perioden wird das Ding zu mindestens 1Min Sprüngen neigen).
Nun, was soll ich sagen, nur durch Anklicken des BTitels ohne HS endet der Chart am ...
21. April
Da sind zwar
Queen Elizabeth II.,
Iggy Pop und
Andie MacDowell geboren, aber wo ist der Zusammenhang zu meinen Eingaben?
Wahrscheinlich irgendeine nichtlineare Korrelation...
Gruß
Alexander
Dienstag, 11. Mai 2010, 01:12
Nun, was soll ich sagen, nur durch Anklicken des BTitels ohne HS endet der Chart am ...
21. April
21 ist doch immerhin schonmal die halbe Antwort, denn die Ganze ist wie allseits bekannt 42, Du bist also auf der richtigen Spur
Sorry, ich habe langsam wirklich keine Idee mehr, warum Deine Daten da abknicken. Vielleicht hat Herr Knöpfel noch eine Idee? Ich verstehe, dass das nach der ganzen Übung hier für Dich ziemlich frustrierend sein muss!
Gruss
Bernd
Bernd
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