INVESTOX-Forum

Hallo,

ich versuche z.Z. folgenden Ansatz:
Ein Master HS überwacht zwei Slave HS.
(In einem HS hab ich das NICHT geschafft, für Vorschläge wäre ich dankbar evtl. über (Globale)Variablen).

Stichwort: Surf the equity - Auf der Kapitalkurve reiten.

Frage 1:
Wie schaff ich es, daß das "Master HS" zwischen den beiden Slaves umschaltet ?
Es sollen also ZWEI Strategien verfolgt werden:
Ein Trend besteht, oder es ist KEIN Trend vorhanden.

z.B.
Slave_1 ist aktiv, der ROC auf die Kapitalkurve ist aber < 0, jetzt sollte das "Master HS" umschalten auf Slave_2.
Wird bei Slave_2 der ROC auf die Kapitalkurve wieder < 0 sollte das "Master HS" wieder auf Slave_1 umschalten u.s.w.

Das "Master HS" soll nun anhand des ROC auf die Kapitalkurve entscheiden, welches der "Slave HS" zum Einsatz kommt.

Ist der ROC auf die Kapitalkurve des "Slave_1 HS" < 0, wechsle auf "Slave_2 HS".
Ist der ROC auf die Kapitalkurve des "Slave_2 HS" < 0, wechsle auf "Slave_1 HS".

Ich müsste also wissen, wie ich den "ROC auf die Kapitalkurve" von "Slave_1 und Slave_2" im "Master HS" auswerten kann ???
(In den Enter Long/Short Regeln).

Ich häng einfach mal alles dran:
--------------------------------
Das Master HS:

Definitionen:
{Berechnen des ROC auf die Kapitalkurve.}
Global Calc Kapital:
#_Kapital Master\?#
;

{Steigt der ROC der Kapitalkurve ?}
Global Calc ROC_KK:
If((ROC(GD(#_Kapital Master\?#, 60, S), 10, $)) = 0, 0, If((ROC(GD(#_Kapital Master\?#, 60, S), 10, $)) > 0, 1, -1))
;

Enter Long:
HHVBars(Kapital, 120) = 0

Exit Long:
LLVBars(Kapital, 120) = 0

Enter Short:
0

Exit Short:
0
--------------------------------

Das Slave_1 HS:

Definitionen:
{Berechnen des ROC auf die Kapitalkurve.}
Global Calc Kapital_1:
#_Kapital Slave_1\?#
;

{Steigt der ROC der Kapitalkurve ?}
Global Calc ROC_KK_1:
If((ROC(GD(#_Kapital Slave_1\?#, 60, S), 10, $)) = 0, 0, If((ROC(GD(#_Kapital Slave_1\?#, 60, S), 10, $)) > 0, 1, -1))
;

Enter Long:
High() >= HHV(High, [1,1,20,1,20,1,1.1168,I]) and Low() >= HHV(Low, [1,1,20,1,20,1,0.4645,I])

Exit Long:
0

Enter Short:
High() <= LLV(High, [17,1,20,1,20,1,1.7799,I]) and Low() <= LLV(Low, [20,1,20,1,20,1,0.5869,I])

Exit Short:
0
--------------------------------

Das Slave_2 HS:

Definitionen:
{Berechnen des ROC auf die Kapitalkurve.}
Global Calc Kapital_2:
#_Kapital Slave_2\?#
;

{Steigt der ROC der Kapitalkurve ?}
Global Calc ROC_KK_2:
If((ROC(GD(#_Kapital Slave_2\?#, 60, S), 10, $)) = 0, 0, If((ROC(GD(#_Kapital Slave_2\?#, 60, S), 10, $)) > 0, 1, -1))
;

Enter Long:
RSI(Close, [2,2,300,5,100,3,1.3224,I]) < 25

Exit Long:
0

Enter Short:
RSI(Close, [174,2,300,5,100,3,0.7696,I]) > 55

Exit Short:
0
--------------------------------

Die Regeln sind z.Z. noch gaga, es kommt mir nur auf's Prinzip an, wie ein "Master HS" die Variablen der Slaves auswerten/prüfen und UMSCHALTEN kann...

Frage 2:
Kann man das auch in EIN HS packen, wenn ja, wie ???
(Ich hab's tagelang versucht, OHNE ERFOLG)...

Gruß Seppy

Und schon wieder hallo,

Noch eine Frage:
Wenn man so ein "Konstrukt" hat, wie oben beschrieben:
(1 x Master, 2 x Slave).

Wie optimiert man das ???
(Mit Optimierungsvariablen).

Nur das Master HS ?
Nur die Slaves HS ?
Oder alle drei HS ?

Kann man das überhaupt optimieren ?

Fragen über Fragen...
Für jede Antwort bin ich seeehr dankbar.

Und JA, ich hab die Forum-Suche verwendet, und ich hab mir die älteren Treads durchgelesen, die schweifen dann aber in alle möglichen Richtungen ab und man bekommt keine klare Antwort...

Gruß Seppy