INVESTOX-Forum

Guten Tag zusammen!

Ich denke, dass es zur (Verbesserung der) Abstimmung zwischen HS und Depot doch einiges zu sagen gibt. Mit meinem Anliegen beginne ich deshalb hier einen neuen Thread, um es von Yoggis ursprünglichem Thema ORM Exit und MOC Order (ORM Exit zu bestimmter Zeit mit MOC Order verbinden können) zu trennen.


Zitat:

>>4. Die Market Order wurde nicht ausgeführt, sondern gestrichen.

Die Stornierungsmeldung lautetet damals ja lt. Ihrer Mail am 11.2: "Order would cross related resting order". Laut IB-Forum betrifft dies den Papertrader:https://www.interactivebrokers.com/smf/i…p?topic=42932.0 oder aber ein "Traden gegen sich selbst" (was hier wohl nicht der Fall war):https://www.interactivebrokers.com/smf/i…p?topic=67354.0

Beides sollte also eigentlich real nicht vorkommen. Falls doch, gibt es auch bereits eingebaute Möglichkeiten: Sie können ja im Aufgaben-Manager eine entsprechende Aufgabe definieren (Neu-Versenden der Signale, zusätzlich z.B. noch eine e-Mail schicken), wenn eine Fehlermeldung (hier Nr. 202 - Stornierung) eines realen Brokers auftritt.



Danke, Herr Knöpfel, dass Sie noch einmal in meiner eMail und dem IB-Forum nachgeschaut haben! Das beschriebene Problem ist bei mir im Realhandel aufgetreten.

Der Aufgabenmanager ist zur Problemlösung m. E. wenig geeignet:

1. muss man zur Behandlung mit dem Aufgabenmanager das konkrete Problem und die Fehlermeldung ("hier Nr. 202") kennen. Dazu müssen sie im Realhandel aufgetreten sein. Wir wissen doch alle, was das bedeuten kann!

2. kann man nicht vollständig absehen, welche verschiedenen Situationen eine bestimmte Fehlermeldung, z.B. die Nr. 202, verursachen können. Als Reaktion darauf z.B. das Versenden von Signalen fest vorzugeben, kann neue Probleme verursachen. Außerdem können Fehlermeldungen verändert werden.


Es geht mir hier weniger um einen konkreten, im Realhandel bereits aufgetretenen Fall des Auseinanderlaufens von HS und Depot als um die Tatsache, dass es sehr wahrscheinlich noch eine ganze Reihe von weiteren möglichen Ursachen dafür gibt, die heute keiner von uns kennt. Umso mehr, als die Identifikation von Fehlersituationen im Realhandel für einen Softwareentwickler - sagen wir mal - eine Herausforderung darstellt.

Mein Erweiterungsvorschlag zielt deshalb darauf ab, Prüfroutinen (im Sinne einer Metaebene) zu schaffen, welche ein Auseinanderlaufen von HS und Depot möglichst abfangen, und zwar unabhängig von der konkreten Ursache (!).

Das würde erfordern, dass Investox auf Situationen wie diese ...

Zitat:

1. Das HS ist out.
2. Die letzte Aktion des HS war, eine bestehende Depotposition durch Market Order zu schließen.
3. Seit dem Routing der Market Order haben Markttransaktionen stattgefunden.
4. Die Market Order wurde nicht ausgeführt, sondern gestrichen.
5. Die Depotposition besteht noch (ohne sonstige Orders).

prüft und dafür definierbare Aktionen vorsieht. Diese Prüfungen sollten durch Signale/Orderrouting, Fehlermeldungen (unabhängig von bestimmten Fehlercodes) getriggert werden, aber auch zeitgesteuert ablaufen. Für das Handling der Aktionen könnte man den Aufgabenmanager nutzen.

Was halten Sie und die anderen Anwender davon?

Abschließend möchte ich noch eine Frage an die Investoxgemeinde richten:

Sind Yoggi und ich tatsächlich die einzigen, denen schon HS und Depot im Realhandel auseinander gelaufen sind?

Das würde mich sehr wundern, denn mir ist es außer beim beschriebenen Problem noch in einem weiteren Fall passiert.

Viele Grüße
Cornelius

Hallo zusammen!

Heute morgen kam es bei mir im Realhandel zu einem Abstimmungsproblem zwischen Investox und TWS/Depot, wohl im Zusammenhang mit Teilausführungen.

(Daher setze ich die folgende Beschreibung in diesen Thread, obwohl der Vorgang zunächst einmal nichts mit den in meinem obigen Beitrag beschriebenen Problemen und dem daraus folgenden Erweiterungsvorschlag zu tun hat.)

Ursprünglich hatte ich in meinen Systemen die Option "Stückzahl Depot/Handelssystem abgleichen" aktiviert, die Option "Sicherheitsstops mit Enter Order routen" allerdings NICHT aktiviert. So lange, bis im Realhandel einmal eine Teilausführung auftrat (das war vor einigen Monaten).

Ich war bis dahin davon ausgegangen, dass bei einer Teilausführung die Sicherheitsstops zunächst mit der ausgeführten Stückzahl gesetzt und später, sofern die Reststückzahl noch ausgeführt würde, auf die Gesamtstückzahl erhöht würden. Nach der Teilausführung vor ein paar Monaten stand die Teilstückzahl dann aber im Realhandel ohne Sicherheitsstops im Depot.

Nach dem freundlichen Rat von Frau Beyer/Herrn Knöpfel habe ich seitdem die Option "Sicherheitsstops mit Enter Order routen" aktiviert (ebenso wie den Stückzahlabgleich HS/Depot).

Als ich heute morgen vor den Handelsrechner trat, sah ich folgendes Bild:





Teilausführung von einem Kontrakt, die Sicherheitsstops sind aber mit der Gesamtstückzahl von vier Kontrakten gesetzt.

Das konnte böse enden (s. obiger Post), zumal sich der Kurs schon dem Gewinnstop näherte, der mich bei Ausführung drei Kontrakte Long gebracht hätte.

Ein Blick ins Orderbuch bestätigte: "Teilausführung".




Diesen Screenshot habe ich aufgenommen, nachdem ich die Stückzahl der Long Limit Order manuell auf "1" reduziert hatte, sie war davor auf 4 Stück. Danach reduzierte ich noch die Stückzahl der Stop Order.

So hatte mir Investox heute zu einem lebhaften Start in den Feiertag verholfen, und ich konnte zurück an den Frühstückstisch.

Das war allerdings ein Fehler. Nach einer halben Stunde kehrte ich an den Handelsrechner zurück, um in der TWS die realisierten Gewinne nachzuschauen, und ÜBERRASCHUNG: da stand noch eine Short Position von drei Kontrakten. (Die habe ich dann noch manuell mit Gewinn schließen können.)

Das bedeutet, die Order war doch mit vier Kontrakten ausgeführt, die Position in Investox aber nur mit einem Kontrakt gezeigt worden.

Dies ist m.E. ein weiterer Hinweis darauf, wie schwierig es ist, im Realhandel auftretende Fehlerpotenziale von vorneherein auszuschließen. Und von daher nochmal ein Hinweis darauf, dass eine Prüfroutine erforderlich ist, welche das Auseinanderlaufen von HS und Depot möglichst abfängt.

Im vorliegenden Fall hätte eine solche Routine nach meinem manuellen Eingreifen allerdings auch nichts beheben können. Daher stellt sich hier die Frage, warum Depotinformationen nicht an Investox geflossen sind bzw. nicht korrekt in Investox dargestellt wurden.

Viele Grüße
Cornelius

Guten Morgen zusammen und danke, Bernd, für die Informationen und Deine Nachfrage!

Die Option "Automatische Aktualisierung des Depots" ist aktiviert, die Option "Ausführungen aktiv auswerten alle ... Sekunden" ist NICHT aktiviert.

Meinst Du, daran könnte es liegen?

Viele Grüße
Cornelius

P.S. Ich bin sehr beeindruckt vom Umfang Deiner Investox Aktivitäten. Hast Du die Systeme alle im Realhandel?

Guten Tag,

ich möchte mich noch für die Hinweise bedanken! Die aktive Depotauswertung habe ich nun aktiviert.

Im oben dokumentierten Fall ist es allerdings merkwürdig, dass die Stückzahlen der ORM-Stops wohl aktualisiert wurden, die Stückzahl der zugrunde liegenden Position aber nicht. (Die Alternative wäre, dass die Stops von vorneherein mit der Gesamtstückzahl von 4 gesetzt wurden – unpassend zur Teilausführung.) Von daher war eine Fehlersituation für die Software durchaus erkennbar.

Da der Ausweis nicht zur zugrunde liegenden Position passender Stückzahlen von Stops nicht sinnvoll ist (außer in dem Fall, dass die Position durch die Stops gedreht werden soll – das wäre Investox durch die Aktivierung der entsprechenden Option bekannt), möchte ich den Vorschlag machen, dass Investox zukünftig auf diese Fehlerbedingung selbständig überprüft und ggf. automatisch eine Depotaktualisierung/-auswertung vornimmt bzw. eine Fehlermeldung erzeugt.

Viele Grüße
Cornelius