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Suche: Möglichkeit mehrere RTT Titel schnell zu bearbeiten

Agathon

unregistriert

1

Dienstag, 18. Mai 2010, 00:59

Suche: Möglichkeit mehrere RTT Titel schnell zu bearbeiten

So, der liebe Murphy hat wieder einmal zugeschlagen. Für die, die ihn nicht kennen: „Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.“

Meine RTT Aufzeichnung der IB Daten für Montag sind grösstenteils unbrauchbar, darum habe ich beschlossen, den Montag, 17.05, aus den Daten zu löschen. Eine Lücke von 24h ist immer noch besser als überall vereinzelte Kurssprünge etc.
Gibt es da eine effiziente Möglichkeit um das zu bewerkstelligen? Jeden Titel einzeln auswählen und "Zeitraum löschen" würde einfach zu lange dauern.

Vielleicht habe ich es ja bisher übersehen, aber gibt es eigentlich ein Tool um eine grosse Menge von RTT Titeln schnell zu verarbeiten? So in die Richtung: Titel markieren -> Zeitraum löschen von...bis -> ausführen und dann wird das ganze in einem Rutsch erledigt.
Oder ein Tool à la: IB -> Backfill Titel X bis Y für Zeitraum A bis B (begrenzt) -> ausführen, ohne dass da immer die Pacing Violation auftaucht?
Sind halt so typische IB Probleme, die man mit Taipan nicht hat (dafür wiederum andere so scheint es, eineTeufelskreis...)

So, noch eine letzte Frage:
Wer hat Erfahrungen bei der Umstellung von Neuralen Netzen von einem IB Feed auf einen Tai Pan Feed? Die Feeds unterscheiden sich ja recht heftig im Tickbereich, da IB einfach alles "zusammenfasst". Gut, man kann argumentieren, dass wenn ein System basierend auf 100 Tick Spannencharts den Umstieg von IB Feed auf Tai Pan Feed nicht verkraftet einfach zu wenig robust ist und gar nicht getradet werden sollte. Mich würden einfach mal eure Inputs dazu interessieren.

Freundliche Grüsse

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 050

Wohnort: Giessen

2

Dienstag, 18. Mai 2010, 12:24

Das dürfte eigentlich völlig egal sein, welche Art von Handelsystem man umstellt.

Bei n-Tick Charts oder Abwandlungen davon wird man immer große Unterschiede finden.
Da hilft nur eines: Entwicklung und Handel auf dem selben Feed.

Bei Zeitbasierten Systemen (n-Minuten Bars) nur minimale, da evtl. mal die Hochs und Tiefs dank IB-Komprimierung nicht 100% stimmen.


Und zu dem RTT Tool: mir ist keines bekannt.
Aber ein Backfill mit Taipan Realtime ab dem 17.5. sollte doch eigentlichzu brauchbaren Daten führen?
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Lenzelott« (19. Mai 2010, 01:32)

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

3

Dienstag, 18. Mai 2010, 17:29

Hallo,

es kommt auf die Komprimierung und die Handelsfrequenz an,mit dem man das NN bzw. mit N+ entwickelt!N+ ist in dieser Hinsicht empfindlicher als der Backprop-Algorithmus,da der neue Algorithmus sich nicht "selbst testet" sondern lediglich nach Vorgaben selektiert!Ich würde aber auch vorschlagen sich vor der Entwicklung eines Projektes für den ein oder anderen Datenfeed zu entscheiden!Mein primärer,persönlicher Favorit wäre hierbei L&P. Sekundär kann man immer noch Daten von IB sammeln,falls Datenwerte vom Datenanbieter nicht oder verspätet geliefert werden!Wie schon Anfangs geschrieben, wird sich das austauschen der Basiswerte mit zunehmender Komp-Größe hinsichtlich der Signal-Unterschiede egalisieren!Übrigens: Man liest zwar oft das ein System das nicht auf breiter Front funktioniert nichts taugt aber das halte so für nicht ganz richtig! Wenn man eine System auf eine spezifische Zeitreihe entwickelt,aber die Eigenart und Charakteristik der Zeitreihe berücksichtigt, kann das System sehr wohl stabil sein und auch funktionieren. Jede Zeitreihe hat ihren eigenen "Puls"....
Happy Trading

Agathon

unregistriert

4

Dienstag, 18. Mai 2010, 23:47

Danke für die Inputs.

Werde TaiPan mal ausprobieren und die Tick Systeme entsprechend anpassen, anschliessend IB nur noch als sekundär Feed nehmen.

Herr Knöpfel:
Beim RTT Tool kann man bisher beim Dateninspektor immer nur einen Wert "markieren" und öffnen um ihn zu bearbeiten. Kann man das bitte so anpassen, dass man mit z.B. CTRL mehrere Titel auswählen kann und dann bequem an allen Titeln parallel z.b. einen Ausschnitt rauslöschen kann oder Daten korrigieren? Sollte eigentlich keine grosse Sache sein.
Vielen Dank!

Grüsse

Frieder

unregistriert

5

Mittwoch, 19. Mai 2010, 09:40

Hallo,

anscheinend muss "das Rad" auch hier im Forum wirklich alle paar Jahre neu erfunden werden....

Ob es sich aber gegenüber der ersten/letzten Version wohl signifikant unterscheidet?

Die Antwort würde mich sehr interessieren...

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

6

Mittwoch, 19. Mai 2010, 10:03

Frieder,ich bin mir nicht ganz im klaren, was Du mit dem Hinweis befürworten oder verneinen möchtest? In dem verlinkten Thread stehen viel Dinge die auf ein Für-und Wider schließen lassen!Meine Meinung ist die,das wenn man extrem empfindliche Projekte wie NN/N+ anfasst,die zudem einen sehr hohen Entwicklungsaufwand erfordern,einen "professionellen" Datenfeed verwenden sollte. Sei es nun durch Nutzung von L&P, Tenfore und wenn Investox noch mehr Schnittstellen hätte dann selbstverständlich auch diese. Ich persönlich würde dafür nie einen "Godwill" Datenfeed nutzen da dieser zudem von heute auf morgen eingestellt werden kann! Bei konventionellen Systemen mag das umschwenken noch relativ problemlos ablaufen aber Systeme, die zum großen Teil auf mathematischen Erkenntnissen (teils Blackbox) fußen, wird das nicht ganz so einfach sein da die Maschinerie viel feinfühliger läuft und anfälliger ist!
Happy Trading

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