INVESTOX-Forum

Hallo,

das schöne bei der Chartechnik ist, das man einfach nur ablesen muss was momentan passiert und sich nicht mit Irrsinn,Wahnsinn oder Balanglosigkeiten herumschlagen muss! Alles reicht sich ja momentan die Hand! Mit MarktPlus lässt sich das aktuelle Umfeld noch wesentlich effektiver darstellen und abbilden weil man die Geldflüsse beobachten kann und sozusagen an der Quelle sitzt! Übrigens,auch wenn für den Forex kein Volumen geliefert wird kann man Markt Plus effektiv einsetzen da man die Anzahl der Ticks so wie eigene Berechnungen aufbereiten kann. Das soll jetzt keine Werbehudelei für M+ sein sondern nur ein Hinweise für die Anwender, die es eventuell noch nicht wissen!

Hallo Udo

Im Beitrag von vice versa geht es wohl eher um den absoluten Datenschrott, der heute im ETSX50 angeliefert wurde. Das ist doch Obermurks! Spikes, die alle so Exaktemente an der selben Stelle endeten sind auf "natürlichem Weg" fast nicht möglich!



Mal ehrlich, wie soll Investox, M+ hin und her, damit traden? Das Problem hat noch viel früher am Tag angefangen, das Bild ist nur ein Beispiel! Auf 1 Min. sieht es noch viel schlimmer aus, übrigens.

Hallo Bernd,

zunächst mal die Frage: Woher stammen die Daten in der Grafik? Ist das Tenfore -denn TPR bzw. Investox ist es ja nicht!

Hallo alle zusammen,

Kann die Spikes in den IB Daten zum ESTX50 bestätigen. Echter Sondermüll, was da gestern ankam.
Bin zweimal durch den Datenmüll teuer aus einem Trade geflogen.

IB hat mir bestätigt, dass Sie da anscheinend um ein Leg einer Combo Strategie gehandelt hat, die nicht ausgefiltert wurden.
Es soll gefixt sein das Problem hat man mir heute Vormittag bestätigt.

Ich habe die Ticks gestern während der Sitzung permanent von Hand aus dem Feed gelöscht.

Hallo,

bei L&P kam gestern ein Spike (siehe Grafik) Verwunderlich ist, das Frieder keinen Spike hat! Das kann eigentlich nur sein,wenn die Daten vom Provider gefiltert wurden..oder aber zufällig die nicht übermittelten Ticks von IB (ist ja bekannt, das IB nicht alle Ticks liefert) exakt die Spikes waren! Das wäre aber schon ein sehr großer Zufall...

die Spikes von IB sind nicht in den Daten von L&P zu finden,

der von Dir dargestellte Spike wurde real so gehandelt, bin da eingestoppt worden mit ordentlicher Slipage.
Da hat´s ne fiese Stop Rutsche gegeben mit anschließender Vola Auktion im ESTX50.

Wenn man sich die L&P Tickdaten anschaut sieht man was passiert ist. Irgend ein Cleverle hat bei 2550 mal 4-5 stellige Kontraktzahl geworfen und das hat sich dann verselbstständigt.
Kann KO Schein Abzocke sein oder was mit dem Optionsverfall zu tun haben. Irgend ein beta / delta hedge schlägt zu und schon rummst das gamma Hämmerchen auf die Position drauf.

IB liefert ja nur max. 4 Ticks / Sekunde. Insofern möglich dass da nix von bei Frieder angekommen ist.

In meinen IB Datenaufzeichnungen gibt´s immerhin 2 Ticks aus der Spike-Bewegung.

Hallo,

ich habe den ESTX gestern nicht verfolgt,lediglich den Spike ausgemacht. Wenn man IB-Daten sammelt kann es folglich vorkommen, das an zwei unterschiedlichen Einwahlknoten unterschiedliche Ticks geliefert werden! Das würde heissen, das wenn Trader A Trader B ein System gibt das mit IB Daten entwickelt wurde,Trader B eine völlig andere Performance (überspitzt gesagt) des Systems mit seinen IB-Daten hätte! Ich handle nicht mit IB Daten aus unterschiedlichen Gründen und nutze auch nicht das Chartmodul der TWS! Einer meiner Hauptgründe liegt für mich in den halbierten DOM-Daten. Bis zur 5 Stelle sieht man im Dom die Faker nicht sonderlich gut!Zweiter Grund ist,das man für die Histogramme so wie für die Histo-Differenzenrechnungen so viele Ticks wie möglich benötigt (BAV-Daten)!Wenn diese Ticks allerdings doppelt kommen ist es natürlich auch nutzlos! Aus diesem Grund wurde vor einiger Zeit eine Glättung in die Histogramme integriert. Mit Hilfe dieser Glättung ist es möglich, Volumenspitzen zu verflachen so das diese im Histogramm nicht signifikant sind und nicht "Schein-POCs generieren die lediglich aus einem oder wenigen Ticks entstanden sind!Was allerdings das reale ENTER-EXIT des Systems bei einem Spike anbelangt hilft die Funktion im Histogramm leider nicht wirklich!Letztendlich wird man wohl ab und an mit Fehlticks leben müssen. In USA soll jetzt bei Fehlticks, so wie vor einer Woche an der WS der Handel für 5 Minuten ausgesetzt werden. Eine amtliche Bestätigung habe ich noch nicht dazu gelesen!Das wird bestimmt lustig wenn man auf der falschen Seite eingscalet hat...

Genau das würde ich auch gerne einstellen. Leider gibt's diese tolle Einstellmöglichkeit nicht in RTT/IB. Oder bin ich jetzt irgendwie blind nach all den Jahren ?!?

Ah nein

Zitat von »Bernd«

Genau das würde ich auch gerne einstellen.

Das hatten wir ja alles schon dreimal durch, und ich ziehe den Wunsch in der Form zurück! Hier steht das Konzept, wie Investox es richtig machen müsste!

Hallo,

ein Filter ist sicherlich realisierbar aber es hat auch Tücken! Angenommen der/die Spikes sind echte gehandelte Werte und man begrenzt wie auch immer,dann liegt man eben auch daneben!Man kann im Vorfeld kaum abwägen ob es sich um einen Fake oder Spike handelt!Damit müssen wir voraussichtlich leben und können es nicht gänzlich vermeiden. Davon abgesehen "lebe" ich auch recht gefährlich-fällt mir eben mal wieder auf: Ich handele manchmal ohne jeglichen Sicherheitsstopp! Das mache ich so lange,bis es mich mal wieder richtig zerbröselt....