INVESTOX-Forum

Hallo Frieder

Zitat von »Frieder«

Ist es schon Einem von euch gelungen, durch Umrechnung in den Defs oder der Berechnug im HS eine einheitliche Darstelllung aller relevanten Zahlen auf EURO-Basis zu erlangen?

Im Prinzip geht das schon. Als Wert pro Punkt verwendest Du dann halt nicht 1, sondern einen entsprechend umgerechneten Bigpoint. Ich stelle mein Forex-Portfolio z.B. nicht in Euro dar, sondern naheliegenderweise in USD. Das errechnet sich also so:

Solange USD die Quote Currency ist, ist der Wert pro Punkt 1. Ist USD die Base Currency, ist der Wert pro Punkt 1/Kurswert. Ist USD nicht beteiligt am Währungspaar, rechne ich hier z.B. für den Euppy 1/open*Open("EUR@IDEALPRO_CASH_USD-BID").

Den Wert zum Durchschnittskurs gerechnet trage ich bei Wert pro Punkt ein. Leider kann Investox Stand heute im Feld Wert pro Punkt keinen Vektor verarbeiten. Dies, weil das ORM es nicht rechnen kann. (Ich hatte ulkigerweise gerade dieser Tage bei Herrn Knöpfel angefragt, ob er den Wert pro Punkt nicht variable machen kann; wie es aussieht, geht es nicht).

Für den Backtest wurde mir die Anpassung der Ein/Ausstiegsbasis empfohlen; leider nützt das weder Dir noch mir, weil es ja gerade um die Übersicht im Depot geht.

Hallo,

eine Umrechnung der Depotwerte in eine Basiswährung steht ja wie schon besprochen auf der Liste.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Zitat

zur Abwechslung mal wieder ein IV-Thema...

Frieder weil ich das gerade hier sehe: Ist Dein Vergleichsproject "ADMG vs NeuroPlus"eingestellt oder läuft es noch? Kommen so wenig Signale? Wenn ja, sollte man das Projekt eventuell auf Intradaydaten aufbauen? Ich bin nach wie vor der Meinung,das direkte Vergleiche zweier komplexer Tools kaum Aussagekraft haben da die Algorithmen nicht synchron arbeiten! Man kann nicht sagen ob der ein oder andere effektiver ist denn es kommt auf die Entwicklung in der Gesamtheit an!Wie wir wissen ist bei Algorithmen, die ohne Rückkoppelung agieren und lediglich klassifizieren schon die Historienlänge und die darin befindlichen Muster von entscheidender Wichtigkeit für die Performance und Stabilität! Ist das System "falsch" programmiert folgt es dem Mainstream und wird immer hinterherhinken da jeder Mainstream automatisch mit einem TimeLag behaftet ist! Letztendlich wird man beim Vergleich beider Tools die Rentabilität des erwirtschafteten nicht unmittelbar an der G/V-Numerik des Tools messen können sondern primär an der Qualifikation des Entwicklers. Daher betrachte ich einen Vergleichstest nicht gerade als einfach da die Fixpunkte asynchron sind! Sorry,das gehört zwar nicht ganz in Deinen Thread aber ich wollte auch mal wieder was zu Investox schreiben..;-) Da die Frage bereits durch Hr. Knöpfel abschließend beantwortet wurde, hoffe ich das es nicht weiter stört!