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Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

1

Samstag, 5. Juni 2010, 20:28

Neue, hierarchische Titelverwaltung und automatisierbare Pflegetools dafür

Hallo Herr Knöpfel
Hallo @all

Für die Vielzahl an Titel Katalogen, die sich im Laufe der Zeit ansammeln, wäre eine hierarchische Struktur wünschenswert. So übersichtlich wie es im Explorer Directories und Sub-Directoreis gibt, sollte es auch in der Investox Titelverwaltung aussehen!

Das hätte neben der besseren Übersichtlichkeit auch den Vorteil, dass man neue Konzepte beim Umgang mit Titeln und Katalogen umsetzen könnte. Z.B.:

* ein Directory in dieser hierarchischen Investox Titelverwaltung anlegen, sagen wir namens MLDownloader. Dann würde man für die Titelanlage auf das Root-Verzeichnis von MLDownloader auf der Festplatte verweisen und Investox könnte ab da sämtliche Subdirectories in der eigenen Titelverwaltung übernehmen und anlegen und dann alle Titel automatisch hereinziehen, so wie sie vom MLDownloader geliefert werden.

* oder man könnte einen einzelnen Investox Katalog Ordner exportieren (z.B. auf dem Testrechner) mit allen Strukturen darin, um ihn genau so auf einer Investox-Instanz auf einer Zielmaschine (z.B. Produktions-Rechner) zu importieren. Statt alle Katalog- und Titeldefinitionen nur in Form der .dat Dateien austauschen zu können, könnte man also Teilbäume exportieren und importieren!

* Titel müssten natürlich mehrfach vorkommen dürfen in verschiedenen Sub-Directories, so wie es eben auch sein kann, dass ein Titel in verschiedenen Indices geführt wird.

* Wenn die Titel ab der Platte importiert werden, müssten einzelne Angaben wie Min.Price Change direkt ins ORM übernommen werden; damit die ORM Definitionen bei dieser Gelegenheit gleich möglichst komplett werden, müsste man Felder zuordnen können für diese Initial-Phase, die direkt in die ORM Titelverwaltung übernommen werden! Bei L&P Daten könnten z.B. die Stammdaten ab dem L&P Server hergenommen werden; für deutsche Aktien steht das bei IB handelbare Symbol im EDV-Kürzel, für amerikanische Werte entspricht es der WPK.

So wie es momentan ist, verbringt man ständig wieder viele Stunden, um die Titel-Kataloge zu pfegen. Zeit, die man lieber mit Investox und seinen Modulen verbringen würde. Und dann ist es ja auch nicht so, dass die Titel statisch immer gleich bleiben. Z.B. bin ich gerade dabei, alle Kataloge zu durchforsten. Kataloge wie Nasdaq 100 oder FTSE 250 müssen ja heute ganz andere Titel enthalten, wie vor einigen Monaten oder Jahren.

* Es müsste also eine via Aufgaben Manager nächtens einzuplanende Aufgabe geben, die zyklisch die verknüpften Verzeichnisse auf der Festplatte durchsieht, ob neue Titel dazugekommen sind. Diese müssten dann durch die Aufgabe automatisch angelegt werden.

Das Ziel einer neuen Titel-Katalog Verwaltung muss sein
* Übersichtliche Darstellung der Strukturen wie man es als Windows Anwender vom Explorer gewohnt ist
* Der heutige immer wiederkehrende Pflegeaufwand für Kataloge und Titel sollte erheblich reduziert werden.
* Die ORM Titel sollen sowei wie möglich eingebunden werden

=> Das Ziel hier ist NULL Pflegeaufwand!
* Vom Reinziehen der Daten in einem Rutsch bis zum Handel via ORM nur wenige Mausklicks
* Automatische oder automatisierbare Titel-Katalog Aktuell-Erhaltung

Auch wenn das vielleicht nicht im ersten Anlauf ganz zu schaffen ist, aber angefangen muss einmal werden, sonst bleibt es so aufwändig und mühevoll wie es ist! Von den Kollegen abgsehen, die sowieso nur einen einzelnen Titel handeln, macht doch jeder von uns ständig die gleichen Arbeiten mit seinen Titeln, nicht wahr! Das soll und muss sich unbedingt ändern!

Welche Feature sollen noch in der neuen Titel-Katalog Verwaltung enthalten sein, was braucht es aus Eurer Sicht noch alles? Wenn wir hier einmal anfangen, die vermissten Eigenschaften aufzuzählen, weiss Herr Knöpfel, wo es überall klemmt und was von den aktiven Investox Usern eigentlich gebraucht wird!

Ich habe diesen Vorschlag hier ins Forum gestellt, damit sich alle beteiligen können; seid so nett, und macht mit, wenn Ihr Vorschläge habt oder Eigenschaften in der Investox Titel-Katalog Verwaltung vermisst!
Gruss
Bernd

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

2

Dienstag, 8. Juni 2010, 09:47

Hallo Herr Knöpfel,

Hallo Bernd, Du sprichst mir aus der Seele.

Wieviel "nutzlose" Zeit ich damit verbracht habe Titel anzulegen, regelmässig Überprüfen ob neue Titel dazugekommen sind, Order Routing Verknüpfungen einzutippen etc. mag ich gar nicht nachrechnen.

* Titel müssten natürlich mehrfach vorkommen dürfen in verschiedenen Sub-Directories, so wie es eben auch sein kann, dass ein Titel in verschiedenen Indices geführt wird.


Das stellt für den Backtest von Portfolios aktuell ein großes Hindernis dar.
Wenn man mal Deutschland nimmt, dann kann ein Titel gleichzeitig im GEX, MDAX, CDAX und HDAX vertreten sein.
Ich würde meine HSe gerne auch mal auf die einzelnen Indexe testen, was aktuell ein unerhörter Aufwand ist, da der Titel leider nur in einem der Ordner liegen darf und man nicht einen ganzen Ordner auf einmal übernehmen kann, sondern sich die Titel eines Indexes jedesmal von Hand zusammen suchen muss.

In diesem Zusammenhang habe ich einen weitergehenden Wunsch:
Zur Vermeidung des Survivorship Bias im Backtest ist es eigentlich unumgänglich die historische Zusammensetzung eines Indexes zu kennen und vor 10 Jahren im Nasdaq100 nicht mit den heutigen Titeln zu rechnen.
Am Beispiel des Nasdaq100 sollte klar werden, welche horrende Verzerrung man damit erhalten kann:
Seit 1995 wurden 250 Unternehmen im Index ausgetauscht. Der Einfache Milchmädchen Dreisatz sagt also:
nach Exakt 6 Jahren sind alle unternehmen ausgetauscht und der Index ein völlig anderer.

Ich würde mir also eine Indexverwaltung wünschen, in der man festhält an welchem Datum welches Unternehmen aus einem Index ausgeschieden ist und dazugestossen.
Desweiteren sollte man auf diese Zusammensetzung im Handelssystem zurückgreifen können.
Statt alle Titel eines Kataloges sollte man alle Titel eines Indexes in ein HS mit einem Klick übernehmen können (inkl. der historisch ausgeschiedenen).
Funktionen wie Katsumme, Rang etc. sollten nicht nur auf Kataloge sondern auch auch auf Indices anwendbar sein und zu jedem Zeitpunkt dann auf die zu diesem Zeitpunkt enthaltenen Titel berechnet werden.
In den HS Regeln sollte man abfragen können ob ein Titel aktuell im Index enthalten ist zb so

Quellcode

1
global calc enterlong:Indexmember("DAX") and close=hhv(close,20);


Auch hier (siehe oben) ist es wichtig, dass ein Titel in mehreren Indices enthalten sein darf.
Last but not least sollte diese Indices-Zusammensetzung ex- und importierbar sein.

Zum einen um die Indexzusammensetzung von einem Rechner auf den nächsten zu übertragen und die Möglichkeit zu haben mit Kollegen den Austausch solcher Listen forcieren zu können, damit nicht jeder die selbe Arbeit machen muss.

EDIT: Ein nützlicher Nebeneffekt wäre, dass man auch testen könnte wie sich Aktien kurz vor oder nach der Aufnahme / Ausscheiden aus einem größeren Index verhalten.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

3

Dienstag, 8. Juni 2010, 10:28

Hallo,

Zitat

da der Titel leider nur in einem der Ordner liegen darf


Es ist doch bereits möglich, Titel gleichzeitig in mehreren Katalogen aufzunehmen. Worin genau besteht dabei das Problem?

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Wiwu Weiblich

Experte

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 752

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

4

Dienstag, 8. Juni 2010, 10:30

Zitat

was aktuell ein unerhörter Aufwand ist, da der Titel leider nur in einem der Ordner liegen darf und man nicht einen ganzen Ordner auf einmal übernehmen kann


Hallo,

das ist so nicht richtig.
Ein Titel kann gleichzeitig in diversen Investox-Titelkatalogen enthalten sein.
Ab der zweiten Anmeldung des Titels muss dazu im Anmeldedialog die Option "vorhandene Titelangaben verwenden" gewählt werden, wenn der Hinweis auf den bereits vorhandenen Titel erscheint.
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de