INVESTOX-Forum

Das ist ein "Problem", dass ich schon mal zur Debatte gestallt habe. Finde es gerade nicht im Forum, egal:
Das Problem ist, dass der Robustheitstest den Mittelwert der Einzelaktien wieder gibt und nicht das Ergebniss der Portfolio KK.
Dabei kommen eigentlich fast immer unbrauchbare Ergebnisse heraus!

Wenn man zb. seinen Parameter auf Nettoprofit pa/Max.DD und Trefferquote robustet, kann es sein, dass man eine Einstellung erwischt in der man dann nur noch in 4 von 100 Aktien einen Trade hat und das Portfolio Ergebnis alleine deswegen unbrauchbar ist; usw usw usw.
Immerhin wird im Robustheitstest auf dem Mauszeiger mittlerweile angezeigt, wieviele Aktien einen Trade haben, wenn man "drüberhuscht" mit der Maus, sodass man den 4/100 Fehler vermeiden kann.
Allerdings ist die Aussagekraft des Robustheitstestes für das Portfolio leider aus beschriebnem Grund nahezu nichts Wert.

Hier wäre es sehr wünschenswert, dass in einer nächsten Version von Investox der Robustheitstest auch alternativ das Ergebniss der Portfolio KK wiedergibt.

Schöne Grüße vom Zentrum der Erleuchtung.

EDIT:
am Besten kannst Du diesen Unteschied beim Portfoliotest durch den Vergleich der Reiter "Übersicht" und "Portfolio" nachvollziehen.
Hier stellt die Übersicht wieder den durchschnitt der Einzelwerte dar, der sich je nach Aktienanzahl und System am Ende in wichtigen Punkten (zb. MAR Ratio) dramatisch vom Portfolio unterscheiden wird.

Hallo Sten
Hallo Lenzelott

Eine bessere Unterstützung von Investox in den drei Bereichen Robtest eines Portfolios, Portfoliotest und später auch Realhandel eines Portfolios würde ich mir auch sehr wünschen!

Mit einem einzelnen Haken ist es aber leider nicht getan

Zitat von »sten«

schade, ich hatte gehofft, dass ich nur was übersehen habe und duch einen Hacken mehr oder weniger setzen alles passen würde.

M.E. muss man an die drei Bereiche Robtest eines Portfolios, Portfoliotest und Realhandel eines Portfolios unterschiedliche Anforderungen stellen:

Einerseits möchte man beim Robtest eines Portfolios die besten Einstellungen quer über mehrere Aktien finden, wie Sten das im Eingangs-Posting zur Diskussion gestellt hat. Lenzelott hat dies anhand des "4/100 Fehler" näher beschrieben.

Andererseits steht einem Portfolio im realen Leben immer ein irgendwie begrenztes Konto gegenüber. Man wird real also kaum wirklich aus einem Portfolio mit 100 Aktien im Stande sein, zu irgendeinem Zeitpunkt alle Signale am Markt umzusetzen! Real wird es also eher so sein, dass man zu einem Zeitpunkt nur mit 4 oder jedenfalls mit wenigen Aktien aus diesem Portfolio überhaupt investiert sein KANN !

Damit kommen wir zum Portfoliotest und eng verwandt damit später der Realhandel eines Portfolios:

Im Portfoliotest müsste der begrenzten Kaufkraft in sofern Rechnung getragen werden, als man eine Obergrenze angeben können müsste, bis zu der investiert wird. Als Vorgabe könnte dienen
* zu einer Zeit max. 4 Aktien handeln, oder
* investiere bis max. x% des aktuell vorhandenen Kapitals

Kommen nun im Portfoliotest in einer Periode gleichzeitig Signale für 10 Aktien, aber es sollen nur 4 Aktien gehandelt werden, so müsste der Portfoliotest prüfen, ob nicht gar schon Positionen offen sind! Ob also noch "Luft" ist. Sagen wir, es wäre schon eine Position aus einer der Vorperioden offen, nun dürften also noch 3 Positionen hinzugenommen werden. Wie aber diese 3 Positionen aus den 10 Signalen auswählen?

Investox müsste also verschiedene schlaue Algorithmen haben, die parallel an dieser Stelle durchgetestet werden! Diese Algorithmen könnten sein: zufällig, alphabetisch, teschnisch, fundamental. An dieser Stelle möchte ich auf die Algorithmen nicht weiter eingehen, sonst wird der Thread zu lang; ausserdem habt Ihr vielleicht für dies Problemstellung gute Ideen als Anregung für die Weiterentwicklung von Investox ?!?

Was mir insofern nur sehr wichtig war in diesem Posting: aus meiner Sicht gibt es die genannten drei Bereiche, die für Portfolio Strategien zu beachten sind und von Investox unterstützt werden sollten:
1) Robtest eines Portfolios (um die Werte für die beste KK zu finden, nicht irgendein unnützer Mittelwert),
2) Portfoliotest (mit Positionsobergrenze und Gegenüberstellunge möglicher Positions-Auswahlkriterien) und
3) Realhandel (mit Positionsobergrenze unter Verwendung einer der Auswahlkriterien aus dem Portfolio-Test 2).