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Alex K

unregistriert

1

Dienstag, 29. Juni 2010, 23:01

Kase Dev Stop

[font=&quot]Hallo zusammen, kennt sich jemand mit dem Dev Stop von Cynthia Kase aus?[/font][font=&quot]

Ich habe hier die Beiträge und die Formel zum Dev Stop gelesen, trotzdem ist es für mich unverständlich.

Ich brauche die ATR, die Standard Deviation, das Highhest High, Lowest Low von zwei Bars usw.

Könnte mir jemand detailliert die Formel erklären?
[/font]
Calc AVTR:GD(HHV(High, 2) - LLV(Low,2), 20, S);
Calc SD:StdAbw(HHV(High,2) - LLV(Low,2), 20, 1);
Calc Plot1:HHV(High-AVTR-3.6*SD, 20);
Calc Plot2:HHV(High-AVTR-2.2*SD, 20);
Calc Plot3:HHV(High-AVTR-SD, 20);
Calc Plot4:HHV(High-AVTR, 20);
AVTR:GD(HHV(High, 2) - LLV(Low,2), 20, S);

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

2

Mittwoch, 30. Juni 2010, 00:39

Hallo,

ich denke was Du suchst hast Du mit der Formel annähernd gefunden. Hier findet man die ausführliche "Philosophie" des KasDevStopps. Übrigens: Die AVTR (AverageTrueRange) drückt die Handelsspanne High-Low über n Perioden aus.Hier ist das ganze noch einmal ausführlich erklärt!Der Stopp funktioniert nicht in allen Märkten.Vorrangig kann man ihn in schwach bis mittel-volatilen Märkten einsetzen,was sich auch aus dem Ursprung der ATR von Wilders ablesen lässt, da er eher für ruhige Märkte (in dem Fall Rohstoffe) zum Zeck des LimitUps) konzeptiert wurde! In hochvolatilen und flippenten Märkten wird sehr schnell die dritte Stopplinie erreicht was ATR als maßgebliche Stopplinie weitestgehend ausschaltet bzw.untergräbt!Grund ist die Verzögerung der Indikatoren vs schnellen,volatilen Märkten was schnelle und überschießende Gegenreaktionen (Pullbacks und DDs) auslösen kann!
Happy Trading

Alex K

unregistriert

3

Mittwoch, 30. Juni 2010, 21:26

Hallo Udo, das Web habe ich ziemlich gründlich auf Kase Dev Stop durchsucht (mein Englisch ist nicht das beste). Die Seite die du angegeben hast, habe ich davor bestimmt zehnmal durchgelessen und komme trotzdem nicht dahinter.

Ich habe bar, bar-1
jetzt ermittele das Höchste Hoch von den 2 Bars, sagen wir x.
Position Long: ich ziehe von x die ATR(Periode 2) ab und bekomme y.
Jetzt brauche ich die Standartabweichung der True Range. Bei mir sieht das so aus:
DataSeries tr = TrueRange.Series( Bars );
DataSeries stdDevTR = StdDev.Series( tr, 2, StdDevCalculation.Population );
Std 1, 2 und 3 d.h. ich habe drei Punkte zur Auswahl, an denen ich aussteigen könnte.
Ich wiederhole die ganzen Berechnungen mit einer anderen Standartabweichung.
Udo, wie sieht meine Formel im endgültigen Zustand aus?

nrwrules

unregistriert

4

Dienstag, 17. August 2010, 00:59

Es gab neulich ein Tradestation Webinar von Kase, das man unter folgender URL zum Downloaden oder Ansehen wiederfindet:

https://www.tradestation.com/support/web…ynthia_Kase.flv

Das Buch, wenn man sich für ihren Ansatz interessiert, ist m. M. n. auch hilfreich, das man, wenn man etwas sucht, durchaus noch findet.