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Testergebnisse für Handelssysteme: Profit pro Jahr?

MacDschie

unregistriert

1

Mittwoch, 21. Juli 2010, 22:11

Testergebnisse für Handelssysteme: Profit pro Jahr?

Hallo,

bei den Testergebnissen heißt es zu den Ergebnis-Parametern Brutto- bzw. Netto-Profit/Jahr, das wäre der jeweilige Gesamtprofit geteilt durch die Anzahl der Jahre des Gesamtzeitraums. Ich hätte erwartet, dass hier der jährliche Zinssatz angegeben wird, den das System erbracht hätte, ausgehend vom Gesamtprofit in %, also nach folgender Gleichung:

(1 + <Profit/Jahr in %>) hoch <Anzahl Jahre> = 1 + <Gesamtprofit in %>

So ergibt ein Gesamtprofit von 100% in 10 Jahren nicht etwa 10% pro Jahr sondern lediglich 7,18%; (1 + 0,0718 ) ^ 10 = 1 + 1,00

Gibt es ein Testergebnis, das diesem jährlichen (Brutto- oder Netto-)Zinssatz entspricht? Für mich ist dieser Wert wesentlich aussagekräftiger als der Gesamtprofit geteilt durch die Jahre. Ich würde ihn gerne benutzen, um Systeme zu vergleichen, die über unterschiedliche Zeiträume laufen.

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 050

Wohnort: Giessen

2

Mittwoch, 21. Juli 2010, 22:49

Dieses Manko zieht sich auch gleich noch weiter durchs System:

Verhältnis Jahresprofit / Max DD (MAR - Ratio) wird damit ordentlich verzerrt.
Je länger die Historien sind desto positiver wird diese Kennzahl.
Will sagen, die Systeme sind real alle deutlich schlechter als die Kennzahl vermuten läßt.

mein Ausweg dafür ist:

Berechnung HS auf Absolut einstellen.
Und zb. immer nur Startkapital investieren angeben (oder Moneymanagment im System vercodieren, dass immer aufs Startkapital rechnet).
Damit erhält man keinerlei Zinseszinseffekt in der KK aber jeder Trade ist auf ein fixes Kapital berechnet.
Wenn dann 100.000 netto pa rauskommt (bei 1 Mio Startkapital) weiß man, dass das HS wohl 10% pa macht.
wenn der Max DD bei 50.000 liegt kommt als MAR Ratio dann eine 2 raus, wie es sein sollte.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Dionysos

unregistriert

3

Donnerstag, 22. Juli 2010, 01:30

Hallo zusammen,



starte auch gerade mit Investox durch, aber sorry, sowas ist schon SEHR peinlich und gehört sich für ne Version 5 nicht.



MFG Dionysos

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 050

Wohnort: Giessen

4

Donnerstag, 22. Juli 2010, 03:04

Der Überbringer der schlechten Nachricht wird gesteinigt?!
Das war vor 2000 Jahren!

habe oben ja beschrieben wie ich da drumherum komme (auch wenn´s nicht wirklich schön ist, ich bekomme so wenigstens näherungsweise meine Zahlen).
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

5

Donnerstag, 22. Juli 2010, 10:38

Hallo,

die Systementwicklung ohne kumulative Effekte (Reinvestition) ist sicherlich ein sinnvoller Weg. Noch ein anderer Vorschlag dazu.
Man kann in den Testbedingungen als Buy-/Hold-Basis einen bestimmten erwarteten Zins definieren:

const Startkapital: 1000;
const Zinsatz: 0.1;
calc Jahre: CUM(ROC(DatePart(yyyy),1,$)<>0);
Startkapital + Startkapital*(Power(1+0.1,Jahre)-1)

und dann die Systeme an Hand des Testergebnisses "Profit-Ratio zu Buy/Hold" vergleichen. In einer künftigen Version wird man auch Testergebnisse selbst definieren können, dann ist das auch kein Thema mehr.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

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