Hallo Udo!
Als Systementwickler sollte man diese Ereignisse aus der Zeitreihe entfernen
-> ok, kann ich bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Weiters
innerhalb kurzer Zeit einen großen Batzen zu verlieren/oder zu gewinnen ...
Klar, aber hier interessiert mich jetzt Eure geschätzte Meinung:
Teil des Artikels: "... 6. Mai ... DowJones ... innerhalb weniger Minuten ... fast 1000 Pkte ...".
Leider habe ich keine entsprechende Kursaufzeichnung um selbst zu gucken. Aber ist der Kurs "einfach nur gefallen" - sozusagen in mit X-1000 Trades in diesen ominösen paar Minuten oder waren das (etwas salopp gesagt) 3 Kurssprünge zu je 300 Punkten. Im ersten Fall sehe ich dann (für mich) eher "nur" das Problem, dass der Kurs vielleicht durch meinen MarketStop durchrauscht und ich eben nicht 10 Punkte verliere, sondern halt 15 (aufgrund des hinterherlaufens) - o.k. Shit happens
. Aber bei 2 oder 3 Killer-Gaps sieht's ja anders aus. Da zieht's einem gleich das letzte Hemd aus und wenn man da drinnen ist hilft die schönste Stopstrategie nix mehr
.
Hat das jemand Info für mich (mache mir hier doch ein wenig Sorgen).
Schlimm wird es, wenn ein System unbeaufsichtigt handelt, und in Flash-Crash gerät
->> das ist nämlich mein "Plan"!
(Natürlich mit: ordentlicher Stopstrategie (im Markt) UND auch entsprechender Hardware-Sicherheit (Redundantes Netzteil, Festplattenraid, redundante Internetanbindung, USV, .... alles was notwenig ist!) und selbstredend auch in einer Positionsgröße, die es mir (abgesehen vom Judgement-Day 6. Mai) aus psychologischer Sicht erlauben würde, den Trading-PC laufen zu lassen während ich grad 2 Wochen in der Karibik bin).
Wobei ich einwerfen muss, dass ja im Szenario 2 (Killer-Gap) auch der Blitzklick auf den Panikbutton das Problem net wirklich eliminiert.
Grüße von
Peter