Donnerstag, 22. Juli 2010, 16:12
Hallo,
das es sich um einen Flash-Crash handelte war einschlägigen Gruppen schon kurz nach dem Ereignis klar! Wie es anschließend mit abenteuerlichen,krampfhaften Ursachenerklärungen der Öffentlichkeit verkauft werden sollte,grenzt schon ans Lächerliche! Klar ist, das die Form von Crashes in naher Zukunft weiter zunehmen. Als Systementwickler sollte man diese Ereignisse aus der Zeitreihe entfernen,da diese irrational sind und keinerlei Informationen für Hintergrundereignisse beinhalten!Zudem steigt das Risiko innerhalb kurzer Zeit einen großen Batzen zu verlieren/oder zu gewinnen! Schlimm wird es, wenn ein System unbeaufsichtigt handelt, und in Flash-Crash gerät!Ich gehe aber davon aus, das wenn das Treiben überhand nimmt ein Riegel vorgeschoben wird denn das kann es ja wohl nicht sein.Alexander,bei Deiner verlinkten Website findet sich noch ein interessantes Thema.. Der Mensch mag in Sachen Geschwindigkeit einer Maschine heillos unterlegen sein...aber nicht an Intelligenz. Maschinen hinterlassen beim traden eindeutige Muster! Mit etwas Geschick liessen sich diese "Footprints" (via Brain) auch gegen die Maschinen einsetzen ...
das es sich um einen Flash-Crash handelte war einschlägigen Gruppen schon kurz nach dem Ereignis klar! Wie es anschließend mit abenteuerlichen,krampfhaften Ursachenerklärungen der Öffentlichkeit verkauft werden sollte,grenzt schon ans Lächerliche! Klar ist, das die Form von Crashes in naher Zukunft weiter zunehmen. Als Systementwickler sollte man diese Ereignisse aus der Zeitreihe entfernen,da diese irrational sind und keinerlei Informationen für Hintergrundereignisse beinhalten!Zudem steigt das Risiko innerhalb kurzer Zeit einen großen Batzen zu verlieren/oder zu gewinnen! Schlimm wird es, wenn ein System unbeaufsichtigt handelt, und in Flash-Crash gerät!Ich gehe aber davon aus, das wenn das Treiben überhand nimmt ein Riegel vorgeschoben wird denn das kann es ja wohl nicht sein.Alexander,bei Deiner verlinkten Website findet sich noch ein interessantes Thema.. Der Mensch mag in Sachen Geschwindigkeit einer Maschine heillos unterlegen sein...aber nicht an Intelligenz. Maschinen hinterlassen beim traden eindeutige Muster! Mit etwas Geschick liessen sich diese "Footprints" (via Brain) auch gegen die Maschinen einsetzen ...
Happy Trading
Freitag, 23. Juli 2010, 11:37
Flash Crash
Hallo Udo!
-> ok, kann ich bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Weiters
Teil des Artikels: "... 6. Mai ... DowJones ... innerhalb weniger Minuten ... fast 1000 Pkte ...".
Leider habe ich keine entsprechende Kursaufzeichnung um selbst zu gucken. Aber ist der Kurs "einfach nur gefallen" - sozusagen in mit X-1000 Trades in diesen ominösen paar Minuten oder waren das (etwas salopp gesagt) 3 Kurssprünge zu je 300 Punkten. Im ersten Fall sehe ich dann (für mich) eher "nur" das Problem, dass der Kurs vielleicht durch meinen MarketStop durchrauscht und ich eben nicht 10 Punkte verliere, sondern halt 15 (aufgrund des hinterherlaufens) - o.k. Shit happens
. Aber bei 2 oder 3 Killer-Gaps sieht's ja anders aus. Da zieht's einem gleich das letzte Hemd aus und wenn man da drinnen ist hilft die schönste Stopstrategie nix mehr 
.
Hat das jemand Info für mich (mache mir hier doch ein wenig Sorgen).
->> das ist nämlich mein "Plan"!
(Natürlich mit: ordentlicher Stopstrategie (im Markt) UND auch entsprechender Hardware-Sicherheit (Redundantes Netzteil, Festplattenraid, redundante Internetanbindung, USV, .... alles was notwenig ist!) und selbstredend auch in einer Positionsgröße, die es mir (abgesehen vom Judgement-Day 6. Mai) aus psychologischer Sicht erlauben würde, den Trading-PC laufen zu lassen während ich grad 2 Wochen in der Karibik bin).
Wobei ich einwerfen muss, dass ja im Szenario 2 (Killer-Gap) auch der Blitzklick auf den Panikbutton das Problem net wirklich eliminiert.
Grüße von
Peter
Zitat
Als Systementwickler sollte man diese Ereignisse aus der Zeitreihe entfernen
-> ok, kann ich bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Weiters
Klar, aber hier interessiert mich jetzt Eure geschätzte Meinung:
innerhalb kurzer Zeit einen großen Batzen zu verlieren/oder zu gewinnen ...
Teil des Artikels: "... 6. Mai ... DowJones ... innerhalb weniger Minuten ... fast 1000 Pkte ...".
Leider habe ich keine entsprechende Kursaufzeichnung um selbst zu gucken. Aber ist der Kurs "einfach nur gefallen" - sozusagen in mit X-1000 Trades in diesen ominösen paar Minuten oder waren das (etwas salopp gesagt) 3 Kurssprünge zu je 300 Punkten. Im ersten Fall sehe ich dann (für mich) eher "nur" das Problem, dass der Kurs vielleicht durch meinen MarketStop durchrauscht und ich eben nicht 10 Punkte verliere, sondern halt 15 (aufgrund des hinterherlaufens) - o.k. Shit happens
. Aber bei 2 oder 3 Killer-Gaps sieht's ja anders aus. Da zieht's einem gleich das letzte Hemd aus und wenn man da drinnen ist hilft die schönste Stopstrategie nix mehr . Hat das jemand Info für mich (mache mir hier doch ein wenig Sorgen).
Schlimm wird es, wenn ein System unbeaufsichtigt handelt, und in Flash-Crash gerät
->> das ist nämlich mein "Plan"!
(Natürlich mit: ordentlicher Stopstrategie (im Markt) UND auch entsprechender Hardware-Sicherheit (Redundantes Netzteil, Festplattenraid, redundante Internetanbindung, USV, .... alles was notwenig ist!) und selbstredend auch in einer Positionsgröße, die es mir (abgesehen vom Judgement-Day 6. Mai) aus psychologischer Sicht erlauben würde, den Trading-PC laufen zu lassen während ich grad 2 Wochen in der Karibik bin).
Wobei ich einwerfen muss, dass ja im Szenario 2 (Killer-Gap) auch der Blitzklick auf den Panikbutton das Problem net wirklich eliminiert.
Grüße von
Peter
Freitag, 23. Juli 2010, 12:29
Hallo Peter,
hier der Chart vom 6.5. im E-mini-DJ...
Man sieht hier auf 55 Tick-Basis, das dieser "Absturz eigentlich garnicht sooo plötzlich von statten ging sondern sich ankündigte und auch über mehrere Stunden andauerte. Lediglich die allerletzte Phase ging sehr schnell.
Von daher mit einem kurzfristigen tickbasierten HS zu 90% tradebar.
hier der Chart vom 6.5. im E-mini-DJ...
Man sieht hier auf 55 Tick-Basis, das dieser "Absturz eigentlich garnicht sooo plötzlich von statten ging sondern sich ankündigte und auch über mehrere Stunden andauerte. Lediglich die allerletzte Phase ging sehr schnell.
Von daher mit einem kurzfristigen tickbasierten HS zu 90% tradebar.
.
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