INVESTOX-Forum

Hallo revel,

das sieht eigentlich schon sehr gut aus, was du da gemacht hast. Die Programmierung ist jedoch nicht für die Zusatzbedingung des Anwenderstopps geeignet, da sie nur die Ausstiegsbasis festlegt, jedoch keine Bedingung mit 0 (unwahr) oder 1 (wahr) erfüllt wird. Zurückgegeben wird der Ausstiegspreis, das Feld Anwenderstop benötigt jedoch das Ergebnis 0 oder 1.

Du kannst die Bedingung so wie sie ist bei den Optionen unter optionaler abweichender Ausstiegsbedingung eintragen (falls der Ausstieg nicht zum Close oder dem anderen unter den normalen Ausstiegsbedingungen angegebenen Preis abgerechnet werden soll), damit hast du einen Teil der Stopbedingung bereits erfüllt.

Anschließend solltest du die Formel um einen Zusatz ergänzen, der den Wert 0 oder 1 zurückgibt. Beispiel:

Calc B1: max(close, tradeentryprice);{Ermitlung ob der Schlusskurs oder Einstiegspreis höher}
calc SLH: tradeentryprice; {neues Stoplevel}
Calc SLL: ref(low, -4); {altes Stoplevel}
calc stop: if(close>b1, slh, sll);
low<stop

Bitte erst testen, habe ich nicht gemacht.

Hallo revel,

ich habe mit den Schlüsselwörtern bei den Anwenderstoppst bisher kaum gearbeitet. Die Bedingung die du beschreibst beinhaltet meiner Meinung nach auch schon zwei Anwenderstopps. Einen Verlust- und einen Gewinnstopp.

Ich könnte mir vorstellen, dass man das gewünschte Ergebnis mit dieser Regel hinbekommt:

calc B1: Tradeprice>TradeEntryPrice;
calc B2: Tradeperiods>=4;
calc B3: Stoch(5, 3)>50;
calc stoplevel: Ref(low, -2);
calc newhigh: Tradeprice = HHV(high, Tradeperiods);
If(B1+B2+B3+newhigh=4, 1, low<stoplevel)

Da ich damit aber noch nicht viel gemacht habe solltest du die Bedingung sorgfältig prüfen. Bin mir nämlich nicht sicher ob ich sie richtig geschrieben habe und ob man das überhaupt so machen kann.

Ein kleines Problem stellt die abweichende Ausstiegsbasis dar, falls diese zur Anwendung kommen soll. Dort bekomme ich eine Fehlermeldung. Es ist möglich, dass man die Schlüsselwörter dort gar nicht verwenden kann. In diesem Fall müsstest du sie umschreiben. Eigentlich machst du hier auch aus einem EoD Handelssystem ein Handelssystem mit Intradayausstieg. Es würde sich anbieten für den Stop Intradaydaten zu verwenden. Mit Daten auf Tick- oder Minutenbasis sind solche Bedingungen einfacher zu definieren.

Da ich jetzt einen Termin habe kann ich dir im Moment leider keinen Vorschlag für die Umsetzung machen.

Vielleicht kann dir jemand anderes aus dem Forum weiterhelfen?

Hallo revel,

könntest du genauer beschreiben, was der Stopp macht?
Der Fehler wäre dann besser einzugrenzen.

Hallo revel,

mir war nicht klar, dass du in die Zukunft blicken willst ;-)

Die Lösung hängt davon ab, welche Ausstiegsbasis und welchen Delay du unter Position in der Exit-Basis gewählt hast. Hast du dort Close und Delay 1 gewählt? Wenn ja, dann steigt das Handelssystem immer zum nächsten Tag aus. Du müsstest beim Anwenderstopp also den Delay auf 0 setzen, da das Handelssystem beim Stopp abweichend am selben Tag aussteigen soll. Als Ausstiegsbasis kannst du dort Close angeben, falls du unter den Bedingungen für den normalen Ausstieg (Exit-Basis) etwas anderes definiert hast.

Wenn du das gemacht hast, dann könntest du es hiermit versuchen (Zusatzbedingung des Anwenderstopps):

calc B1: Tradeprice>TradeEntryPrice; (ggf. Tradeentryprice<low)
calc B2: Ref(LLV(low, 3), 1) < Tradeentryprice;
B1 + B2=2

Das ist nur ein Beispiel. Das Handelssystem würde dann 3 Tage in die Zukunft blicken und vergleichen, ob in den nächsten Tagen der Tradeentryprice unterschritten wird. Das ganze ist natürlich nur für Tests geeignet, da man es nicht traden kann, denn unter realen Bedingungen weiß das Handelssystem natürlich nicht, wie sich der Kurs in den nächsten Tagen entwickelt. Die Signale kommen dann immer später, da die erforderlichen Kursdaten noch nicht vorliegen.

Wie weit das Handelssystem in die Zukunft blicken soll, musst du auf jedem Fall mit vorgeben. Es gibt keine Option, bei denen ein Indikator ohne zeitliche Begrenzung berechnet wird.

Aber ist das jetzt wirklich das, was du berechnen wolltest?

Hallo revel,

ich habs jetzt selbst mal getestet. Für den ersten Stop mit dieser Formel als Zusatzbedingung im Anwenderstopp:

calc stop1: ValueWhen(Ref(low, -1), Tradeperiods=1, 1, V);
If(Tradeperiods<3, low<stop1, 0)

Es funktioniert nicht und ich weiß selbst nicht wieso.

Hat jemand eine Idee? Ist dort ein buck oder habe ich die Stopsystematik falsch verstanden?