INVESTOX-Forum

Hallo Frieder,
hmm...also ich persönlich würde lt. Deinen Angaben bei der Entwicklung von Systemen im zeitlich engen Bereich sehr vorsichtig sein bzw. SINO oder TPR nutzen-wenn es sehr genau bzw. annähernd genau sein soll! Man kann natürlich auch sagen das man mit den Ticks, die bei IB ankommen auch Gewinne machen kann weil man eben nicht mehr hat! Das mag schon sein und ist bisher sicher so gelaufen aber das funktioniert eben nicht immer und überall! Bei sehr großen Komps, wo man auch schon mal Market aussteigt spielt es kaum eine Rolle aber im Tickbereich lasse ich schon lange die Finger von diesen Daten! Imho hört sich SINO schon mal recht gut an...vor allen HeavyTrader sollten von den Kosten im laufe der zeit profitieren!Ärgerlich ist,das man Systeme die mit Datenfeed A aufgebaut wurden meistens nicht direkt mit Datenfeed B handeln kann!Fakt ist,wenn IB heute sagt das sie keine Daten via API mehr liefern und ein komplexes System wurde mit den IB-Daten entwickelt, man ganz schön blöd dasteht..

Hallo zusammen

Die Abhängigkeit vom Datenanbieter kann ich so nicht generell bestätigen!

Ein System, das ich auf Tenfore Daten entwickelte, lief genauso gut weiter mit IB Daten. Ein anderes System auf L&P Daten entwickelt, läuft nicht so gut am IB Feed. "Schuld" sind in beiden Fällen nicht die Feeds, sondern der Handelsansatz in Verbindung mit dem jeweiligen Feed !

Meine Erfahrung bisher:
* ein Handelsansatz auf Last (auch High/Low ist ok) im 5 Minuten Bereich wird auf jedem Feed ungefähr gleich gut/schlecht laufen.
* auch der Minuten Bereich kann noch gehen
* wird das Volumen benötigt, so siehe Rem1
* Tickchart: siehe Rem2

Rem1: wenn der Feed auf den Last-Ticks das Volumen liefert, man angewiesen ist auf die Perioden-Weise Addition des Volumens, so ist IB im Fast-Market nur eingeschränkt bis hin zu nicht brauchbar. Ganz einfach, weil das Volumen mit den Ticks übermittelt wird, und man nur eine Auflösung bis zu 125ms bekommt, auch welche Ticks mit Volumen man erwischt, ist Glücksache.

Rem2: ein Tickchart, der ja nun die Markt-Dynamik abbilden soll. Sagen wir ein 89 Tick Chart (weil schöne Fibo Zahl ;-) ) Und dann bekommt man in seitwärts-Phasen bei IB 3, 4, 5 Ticks pro Sekunde - das ist bis dahin ok. Aber dann kommt der Fast-Market. 30, 50, 70 Ticks laufen pro Sekunden an, aber IB liefert als Obergrenze (empirisch erfahren) eine Auflösung von 125ms ?!? Also maximal 8 Ticks pro Sekunde, da kann man keine Tickchart-System handeln! Klar, soweit?

Ob allerdings Sino im Tickchart echtzeitfähig ist - und ob das Volumen korrekt angeliefert wird (oder wenigstens über Sekundengrenzen hinweg), dazu habe ich hier noch gar nix gelesen !!! Im Posting 8 hatte ich versucht, diesen Sachverhalt zu hinterfragen. Diese Problematik wurde aber bisher nicht konkret von Sino Usern beantwortet, ja auch nicht weiter beachtet.

Die rauhe Anzahl Ticks über den ganzen Tag hinweg ist zur Klärung dieser Problematik eher wenig geeignet.

Bernd,man muss nicht lange drüber diskutieren mit welchem Datenfeed man mehr "Chancen" am Handelsplatz hat! Mit einem Feed der nahezu alle Tick korrekt liefert oder mit einem, der nur die Hälfte korrekt liefert-das beantwortet sich von selbst! Das ist zunächst die Kernfrage und der initiale Knotenpunkt um des es geht! Alles was danach kommt hängt vom Entwickler und dem eingesetzten Equipment ab! Wir werden wohl kaum die Chance haben einen Datenlieferanten vollends zu durchleuchten und die Richtigkeit seiner Daten lückenlos darzustellen und zu beweisen! Der Datenanbieter wird es auch nicht an die große Glocke hängen, wenn Daten Lücken oder Latenzen aufweisen! Wenn man alles korrekt überprüfen möchte sollte man einen Eurex Datenfeed (Standleitung) als Vergleichswert heranziehen und die Tickdatenreihen akribisch testen. Daher bleibt uns nur die Möglichkeit den Datenvergleich auf dem konventionellen Weg,nämlich mit Vergleichen zwischen den Feeds durchzuführen und aufzuzeigen!



Der Handelsansatz und dessen Erfolg hat primär nichts mit dem Datenfeed zu tun. Es ist ein Unterschied ob man EOD oder Intraday handelt aber wenn ein Datenfeed zu wenige Ticks beinhaltet macht das ein differnzierter Handelsansatz auch nicht besser und unvergessen!Im 1 Minuten Bereich wird es bei zu wenigen Ticks schon langsam eng. Eventuell ist das bei Deinen gehandelten Werten und Strategien ein bisschen anders oder-ich schreibe primär vom FDAX im niedrigen Tickbereich,wie schon weiter opben erwähnt! 30,50,70 Ticks/Sekunde..mit welchem Underlying? Ich mölchte in dem Zusammenhang auch auf einen ältern Beitrag im TRADERS hinweisen! Fabian Kling untersuchte damals die Auswirkung der Tickdatendichte auf das Ergebnis eines Handlessystems!



Hier ein kurzer Ausschnitt aus der PDF:

Hallo Udo,

Den Aufsatz haette ich gern gelesen, da ich gerade mit kurzen und hochfrequenten Ansaetzen experimentire. Leider klappt der Link nicht. Koenttest du ihn mir vielleicht per Mail zusenden?

Herzlicher Gruss

Martin

Hallo Martin,

Grund gleich mal OperaUnite auszuprobieren! Ich halte die PDF mal für ein paar Stunden online für den Download bzw. im OperaUnite Filesharing. Mein PC wird quasi zum Server. Ich hoffe das es funktioniert!

Nebenbei bemerkt: Du bist ja auch (noch) Opera Anwender? Gigantisch schnell die 10.60 findest Du auch? Da muss sich GoogleChrome schon mächtig ins Zeug legen um mithalten zu können! Vor allen Unite die die automatische Synchronisation sind bei Opera klasse.Vor allen wird die CPU sehr schwach ausgelastet so das man Opera als einzigen Browser auf Rechnern mit schwachen Herz ,alternativ auf Netbooks ausnutzen kann!Einzigst mit HTML haut es nicht richtig hin,aber das kann man weitestgehend verschmerzen...