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Frieder

unregistriert

1

Samstag, 24. Juli 2010, 06:25

SINO AG

Hallo Udo,

deinem Wunsch entsprechend schreibe ich mal in diesem Thread weiter....

Die Tick-Anzahl für den September Kontrakt des FDAX belief sich für gestern, den 23.7.2010 von 08:00:00 bis 22:00:00 auf 23338 für last, 47547 für ask und 47459 für bid-Kurse.

Peratron

Meister

Registrierungsdatum: 21. Januar 2007

Beiträge: 597

Wohnort: Nordrhein-Westfalen

2

Samstag, 24. Juli 2010, 08:28

@Frieder

Auf welchem Datenfeed TP, IB, QC, Tenfore?

Hier die Daten vom September Kontrakt des FDAX von IB
für den 23.7.2010.

Last: 23711
Ask: 50540
Bid: 50319

Hier die Daten vom September Kontrakt des FDAX von TP
für den 23.7.2010.

Last: 57990
Ask: 77386
Bid: 76696

Hier die Daten vom September Kontrakt des FDAX von Sino (laut Mario)
für den 23.7.2010.

Last: 34535
Ask: 57978
Bid: 57559

Grüße Peratron
P.s: Hat jemand noch einen anderen Datenanbieter zum Vergleich?

Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Peratron« (24. Juli 2010, 08:54)


Frieder

unregistriert

3

Samstag, 24. Juli 2010, 08:52

Hallo Peratron,

das waren die Zahlen für IB.

Hier noch die von Taipan: Last 57990, Ask 76696, Bid 77386.

Schon erstaunlich diese Differenzen.

Leider bedeutet eine höhere Tickzahl nicht automatisch auch eine bessere Datenqualität, wie wir damals leidvoll in der "Daten-AG" herausgefunden haben.

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

4

Sonntag, 25. Juli 2010, 13:17

Hallo zusammen,
danke für die Eröffnung des neuen Threads (Frieder) und eure ersten Testergebnisse. Nochmals vielen Dank auch an Dich Mario,für Deine Mithilfe! Ich werde morgen oder übermorgen folgenden Test hier kommentieren:
Datenfeed: L&P Realtime
Underlying: FDAX
Tests: LastPrice (Close) BID;ASK für einen Handelstag von 08:00-22:00 Uhr
Test2: BAV-Werte für einen Handelstag BID-ASK
Die Unterschiede der BAV vs RTT Datei werden hinsichtlich der Tickanzahl und dem beinhalteten Volumen vermutlich drastisch ausfallen. Ich bin gespannt auf welche Werte man gegenüber SINO und IB kommt-hauptsächlich mit der BAV Datei. Wenn ich IB immer richtig verstanden habe, dann ist es möglich jeden Tick der Eurex dort zu handeln. Allerdings senden sie mit ihren Daten nicht jeden Tick.Nutzt man sehr hochwertige Datenfeeds Systementwicklung (müssten natürlich auch an INv angebunden werden können)sollte lt. IB ein effektiverer Handel möglich sein als mit ihren eigenen Daten!
Happy Trading

Frieder

unregistriert

5

Montag, 26. Juli 2010, 12:28

Der Backfill für Daten erfolgt für die Last-Kurse jeweils nur für den aktuellen Tag und das blitzschnell und komplett.

Ein Backfill für Bid und Ask-Kurse existiert nicht.

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

6

Mittwoch, 28. Juli 2010, 00:17

Kurze Zusammenfassung:

Frieder übermittelt Ticks von IB: Last:23338;ASK: 47547; BID:47459
Pertron für L&P:Last: 57990;Ask:77386;Bid:76696
Mario für SINO:Last: 34535;Ask: 57978;Bid: 57559

--------L&P---------SINO---------IB-------
Last....57990.....34535.......23338
Bid......76696.....57559......47459
Ask.....77386......57978......47459

Laut den übermittelten Zahlen steht IB als Verlierer da! Gegenüber L&P/SINO werden hier viel zu wenig Ticks geliefert! Aufgrund der erhöhten Zahlen bei L&P und SINO gehe ich nicht davon aus, das es sich um doppelte oder Phantasie-Ticks handelt! Daraus folgt schon jetzt der Schluss das,wie vorher schon bekannt,IB besser nicht für intensives handeln verwendet werden sollte! Falls eure Zahlen so stimmen,wovon ich in dem Beitrag ausgehe, ist auch SINO bei der Übermittlung lückenhaft! Ich werde in kürze meine BAV-Ergebnisse einstellen. Diese dürften die Anzahl bei L&P noch weiter steigern!Ich habe das schon lange nicht mehr ausgetestet aber ich sehe anhand eurer übermittelten Tick-Summierungen das IB auf LASTPrice nicht mal die Hälfte? der Ticks von L&P übermittelt! Sollte das zutreffen, wäre IB selbst in höheren KOMPs unbrauchbar,ganz zu schweigen beim Einsatz für die Systementwicklung und den Backtest!Folglich sollten sich bis zu einer bestimmten KOMP auch andere Kerzen ergeben und somit zu Pattern-Signalen, die bei L&P entstehen können (und analog), erheblich differieren! SINO sieht im Vergleich wesentlich besser aus.Lediglich auf BID-ASK liefert,wenn ich das so nennen darf, annehmbare Ergebnisse!Es bleibt zu hoffen das IB,wie sie selbst verkünden,intern alle Ticks der Eurex auswertet und weiterleitet!Ganz nebenbei: Wie kann man hochriskante Produkte mit so einem lächerlichen Datenfeed verkaufen? Da stochert der Trader doch im zufälligen Nebel-zumindest bei sehr engen Handelsgeschehen ....
Happy Trading

Frieder

unregistriert

7

Mittwoch, 28. Juli 2010, 09:21

Halllo Udo,

so eindeutig die Zahlen der Ticks auch sind, so unberechtigt sind die Konsequenzen, die du daraus ziehst.

Mitnichten ist das Entwickeln und Traden mit dem TPRT-Datenfeed erfolgreicher oder auch nur präziser, als das Entwickeln und Traden mit dem IB-Feed.

Alle systematischen, vollautomatischen Trader, die ich kenne, traden zu 95% mit dem IB-Feed.

HS-Entwicklung wird für länger zurückliegende Zeiträume wohl mit TPRT-Daten betrieben, wohlwissend, dass die Performance in der Gegenwart deutlich von den TPRT-Backtest Ergebnissen abweichen kann.

Was du in deinen Betrachtungen völlig aussenvor lässt ist das Verhalten der Feeds in Fast-Market-Phasen sowie im 24-Stunden-Handel und da kenne ich keinen Feed mit geringerem Delay als den von IB.

Im übrigen haben wir diese Fragen allle gross und breit vor wenigen Jahren im Thread "Daten-AG" diskutiert und es hat sich seitdem nichts wirklich Neues ergeben.

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 905

Wohnort: Iringsweg

8

Mittwoch, 28. Juli 2010, 12:48

Hallo zusammen

Ich sehe das genauso wie Frieder!

Eine Beobachtung möchte ich anfügen, vielleicht kann diese in die aktuelle Betrachtung eingebracht werden:

aus Vergleichen mit Kollegen weiss ich, dass die Last-Ticks bei IB wohl korrekt sind; wenn man sie komprimiert auf sagen wir 1, 3, 5 Minuten oder mehr, so stimmen die OHLC Werte zumeist zwischen verschiedenen PC's überein, vorausgesetzt, die Uhr ging bei der Aufzeichnung genau. Auch zu L&P Daten konnte ich keine signifikanten Abweichungen im Bereich komprimierter OHLC Daten sehen bisher.

Nun liefert IB aber nur etwa bis zu 8 Ticks pro Sekunde, also eine Auflösung von 125ms. Und wenn man das Volumen aufaddiert, kommt es wohl darauf an, "welche Ticks" man sich gerade eingefangen hat (auf Last, wohlgemerkt): dementsprechend hat am Ende einer komprimierten Periode nämlich jeder PC und jeder User ein anderes Volumen, und das kann schon mal 10% abweichen!!!

Nun wäre es interessant zu wissen, wie sich die in Echtzeit empfangenen Daten von L&P und von Sino in Bezug auf das Volumen an Last verhalten!
Gruss
Bernd

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Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

9

Mittwoch, 28. Juli 2010, 14:46

Hallo Frieder,
wenn man im schnellen Handel aktiv ist möchte man gerne vollständige Daten haben weil es notwendig ist. Ich handle beispielsweise DOM-Daten! Mit halben Sachen kann ich da wenig anfangen. Vor langer Zeit hat "Gaby" mal einen gleichen Trade über den XTrader und IB ausgetestet. Während der X-Trader den Trade schon wieder verkauft hatte wurde bei IB der Trade sozusagen auf dem Rückweg erst eröffnet. Ich weiß nicht ob man so handeln kann! Komischerweise ,so hat es den Anschein ist man beim Datenfeed relativ lax aber im Bereich Systementwicklung peinlich exakt und genau,obwohl man mit laxen Daten logischerweise in Ableitung laxe (in Bezug auf Datenversorgung und deren Folgen) Systeme entwickelt! Stellt euch mal vor, Investox handelt nur jedes zweite oder dritte Signal! Wir würden bei Herrn Knöpfel auf die Barrikaden steigen oder etwa nicht? :rolleyes:
@Bernd:
Korrekt sind die Daten aber etwas spärlich. Investox nimmt pro Sekunde den letzten Tick innerhalb dieser Sekunde (abgesehen von BAV! Ich gehe davon aus das auf zwei unterschiedlichen PCs die Daten eines Kanals daher nicht gänzlich abweichen.Wenn man einen BAV-Datei heranzieht wird das Volumen/Tick noch einmal erhöht weil mehr Ticks/sec erfasst werden! Ist man oft im Ticktrading aktiv, können diese (Mehr)Informationen "lebensnotwendig" sein! Bei größeren KOMPS genügt auch oftmals die "Daumenpeilung"...korrekt!
Happy Trading

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 905

Wohnort: Iringsweg

10

Mittwoch, 28. Juli 2010, 14:59

Hallo Udo

Investox nimmt pro Sekunde den letzten Tick innerhalb dieser Sekunde

Das ist mir jetzt wirklich neu! Ich bin davon ausgegangen, dass bei "Aktualisierung alle 0 Sekunden" Investox so-oft nachsieht, ob es einen neuen Tick gibt, wie es die Geschwindigkeit meiner CPU zulässt!

Wenn Investox jedoch eh nur den letzten Tick einer Sekunde berücksichtig, braucht es doch gar keine schnelleren Feeds als IB. Alle anderen Anbieter mit mehr als 1 Tick pro Sekunde wären ja dann rausgeschmissenes Geld, und selbst IB mit bis zu 8 Ticks pro Sekunde wäre dann schon "oversized" !

Dein Statement führt ja die ganze Datenfeed Anbieter Diskussion ad absurdum 8o
Gruss
Bernd

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Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

11

Mittwoch, 28. Juli 2010, 15:26

Hallo Bernd,
Investox muss da so abhandeln weil sonst keine Synchronisation der Daten im Backtest gibt! Das machen aber auch andere Software-Produkte genauso Einzig BAV sammelt alle eingehenden Ticks+Volumen der Ticks,muss aber auch ununterbrochen live laufen, um eine Historie aufzubauen. Nachladen und Lücken schließen kann man bei BAV leider nicht! Aufgrund BAV ist die Diskussion daher schon berechtigt! IB übermittelt in einem bestimmtem Abstand Daten. Diesr Abstand muss nicht mit SINO übereinstimmen weil man nicht weiß, welche Zeitabstände und Messpunkte IB vs SINO nimmt und wie gut die interne Datenqualität der einzelnen Broker ist! SINO übermittelt allerdings, lt Messungen der Kollegen mehr Ticks als IB!
Geschwindigkeit: Das sammeln der Daten und die Anzahl der Ticks wird von der CPU kaum beeinflusst denn RTT ist sehr sparsam bei der Auslastung. Natürlich sollte man bei einem großen Pool nicht mit 'nem 1 Ghz CPU und 512 MB SD-RAM daherkommen und Unmengen daten sammeln wollen! Ein Flaschenhals ist sicherlich der Weg von RTT bis zum Handelssystem in Investox. Hier entscheidet die Qualität wohl wahr das Equipment .Aus diesem Grund versuche ich für meine Strategie den Ball so flach wie möglich zu halten und sämtlich Ballast zu eliminieren!
Happy Trading

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 573

12

Mittwoch, 28. Juli 2010, 16:03

Hallo,

Zitat

Investox nimmt pro Sekunde den letzten Tick innerhalb dieser Sekunde


Nur damit kein Missverständnis entsteht: Udo meint damit die Synchronisierung von Daten, nicht die Aktualisierung. Wenn in den Zeitstempeln der Zeitreihen die Auflösung 1s ist, können die Ticks nur "zum Ende der Sekunde" synchronisiert werden. Das hat aber nichts mit der Komprimierung oder Aktualisierung der Basis zu tun.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Mario

unregistriert

13

Mittwoch, 28. Juli 2010, 16:23

Hallo Udo,
die Sache mit Investox beücksichtigt nur den letzten Tick verstehe ich nicht ganz bzw. wie folgt :
Im Dateninspector werden alle Ticks die in einer Sekunde angefallen sind aufgezeichnet. Allerdings werden für die Berechnungen eines Indikators oder Handelssystems nur der letzte Tick genutzt.
Auch im Echzeitmodus.
Ist so korrekt?

Bei Sino werden bei einemTickaufkommen > x (wenn das wichtig ist, lässt sich das eruiren) die Ticks genettet. Nach Durchsicht der Ticks der letzten 10 min war das Maximum 7 Ticks pro Minute,
falls jemand die Möglichkeit für heute das maximale Tickaufkommen pro Sekunde zu selektieren und mir die Sekunde mitzuteilen, kann ich das schnellstens mit dem SINOstream vergleichen.

Beim Vergleich der Timelags und der Stabilität der Verbindung zum Lieferantenserver von IB zu Teletraderdaten(Tradesignal.com) zu SINO kann ich nur nochmals sagen dass SINO in meinen Vergleichen grundsätzlich am besten abschneidet, IB deutlich am schlechtesten, gerade in sehr schnellen Handelszeiten.

Viele Grüsse Mario

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 573

14

Mittwoch, 28. Juli 2010, 17:22

Hallo,

Zitat

Allerdings werden für die Berechnungen eines Indikators oder Handelssystems nur der letzte Tick genutzt.
Auch im Echzeitmodus. Ist so korrekt?


Nein, es werden alle Ticks berücksichtigt. Gemeint war von Udo lediglich, dass, wenn mehrere Zeitreihen synchronisiert werden (Vergleichstitel), die Synchronisierung an Hand des letzten Ticks der Sekunde erfolgt.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Frieder

unregistriert

15

Mittwoch, 28. Juli 2010, 18:36

Ich habe gerade die Tickanzahl Differenz für die verschiedenen Feeds von 8:00:00 bis 18:16 auf der Basis von

IB=17014 für Last Ticks berechnet:

SINO + 43% =24380 Ticks

TPRT +134% = 39746 Ticks

Frieder

unregistriert

16

Mittwoch, 28. Juli 2010, 19:35

Ich habe jetzt den Sino-FDAX und den IB-FDAX in 2 übereinanderliegenden Charts 15 Minuten lang beobachtet mit einer Aktualisierungsfrequenz von IV von 50/sec.

Dabei ist der Sino-Datenfeed bei jeder Aktualisierung 1-2 Zehntel-Sekunden schneller als der IB Feed.

Leider habe ich den TPRT-Feed nur 15 Minuten verzögert, sodass ich diesen direkten Vergleich nicht machen kann.

Könnte das wohl jemand von Euch machen?

Vatie Männlich

Fortgeschrittener

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Wohnort: 14 km nordwestlich vom Millerntor Stadion

17

Mittwoch, 28. Juli 2010, 22:07

Seit Jahren nutze ich TPR- und Sino Daten. Dabei lade ich beide Streams über DDE aus "controling Gründen in mein Excel Sheet. Grundsätzlich ist der Sino Feed m.E. immer ein Tickchen schneller. In volatilen Zeiten ist das nachmittags ganz besonders ersichtlich.

Gruß Vatie

Vuego

Meister

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Beiträge: 983

18

Donnerstag, 29. Juli 2010, 12:42

Hallo,
Dabei ist der Sino-Datenfeed bei jeder Aktualisierung 1-2 Zehntel-Sekunden schneller als der IB Feed.

mich würde das für Forex zB EURUSD interessieren. Gibts dazu einen kurzen Hinweis?
Danke, Vuego

Bernd

Erleuchteter

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Beiträge: 3 905

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19

Donnerstag, 29. Juli 2010, 13:00

An welchem Server (Schweiz oder USA, die Latenz-Zeiten unterscheiden sich gerade so um eine zehntel Sekunde!) wurden die Daten für den Vergleich abgenommen? Ist dieser Geschwindigkeitsvorteil messbar oder gefühlt?
Gruss
Bernd

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Vuego

Meister

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 983

20

Donnerstag, 29. Juli 2010, 14:55

Sehr guter Hinweis mit den Latenzzeiten, Bernd!
Ich habe zu IB ca. 15ms Latenz zu sino hatte ich ca 10ms gemessen aber auch 40ms, je nach Sino-Server.