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Neuroclassify WF Indikator-Signalprognose

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ruy

unregistriert

1

Freitag, 6. August 2010, 09:56

Neuroclassify WF Indikator-Signalprognose

hallo,

ich habe ein einfaches trendfolgesystem mit guten ergebnissen. es ist sofern nur unrealistisch, als das zum open gekauft wird nachdem das signal erst zum close generiert wird (blick in die zukunft). jetz möchte ich mit nc_wf eine prognose dieses kaufsignals erstellen, die bereits zum close des vortages ein das indikatorsignal des folgetages zum close prognostiziert damit ich zum open den folgetages kaufen kann.

der indikator ist einfach, es kreuzen sich zwei GD. ich wollte einfach eine ja/nein prognose erstellen ob am folgetag ein kreuzen der gd stattfindet.

outputmuster: Ref(Kursprognose(GD_cross(), 0.5, 1, $, K),1)

der indikator gd_cross gibt als ergebnis 1 und -1, für kreuzt nach oben/unten.

wenn ich den output den nn darstelle, erhalte ich aber auch werte >1 und < -1



wo liegt mein fehler?

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

2

Freitag, 6. August 2010, 15:27

Hallo Ruy,
es gibt eigentlich keinen Fehler! Das Overcross der Nullinie bedeutet >0=1 und <0=-1.
Happy Trading

ruy

unregistriert

3

Freitag, 6. August 2010, 21:22

woher kommen die unterschiedlichen ergebnisse beim nn output ... <> 1 bzw -1 ?

bei enter/exit beziehe ich mich auf ref(nn,-1), wenn zu close des folgetages gehandelt werden soll setzt ich dann bei den regeln close mit delay 0 oder delay 1?

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

4

Montag, 9. August 2010, 17:00

Hallo,
die "Form" des Outputs ist nicht entscheidend für die Prognose. Die Ausschläge ergeben sich aus den Inputs incl.der internen Klassifikation-Rechnung und Transformation. Wenn man den Ouput binär darstellen möchte (0-1 oder 1/-1) dann kann man das mit der vordefinierten If-Then-Else Funktion direkt transformieren! Der berechnete Output wird somit in einer binären Range grafisch aufgetragen! Das mathematisch errechnete Ergebnis ändert sich dadurch aber nicht! Bei der Entwicklung des Regelwerkes sollte man aufgrund rationaler Programmierweise nicht transformieren und den Ouput direkt weiter verwenden. OverCross den Zero-Punkt ist immer das Optimale. Die Cross-Ranges können aber jederzeit mit Hilfe z.B. von Optimierung angepasst werden. Dabei sollte man vermeiden, unterschiedliche Entfernungen über/unter Zero bei der Entwicklung anzuwenden! Das könnte im weiteren Verlauf der Systementwicklung kritisch werden da und die Gefahr von Curve-Fitting stark ansteigen lassen! Das Eregnis ist oftmal ein sehr empfindliches,overpactes System!
Happy Trading

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