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Offene Pyra-Limitorder nach best. Uhrzeit streichen

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cnolte

Profi

Registrierungsdatum: 23. November 2006

Beiträge: 399

1

Mittwoch, 11. August 2010, 10:47

Offene Pyra-Limitorder nach best. Uhrzeit streichen

Guten Tag zusammen,

in einem HS möchte ich durch eine Limitorder, getriggert über einen Intraday-Verluststop mit Pyramidierung, meine bestehende Position erhöhen.

Wie kann ich die Laufzeit dieser Pyra-Limitorder am besten auf eine bestimmte Uhrzeit (nicht Periodenzahl) begrenzen?

Viele Grüße
Cornelius

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

2

Mittwoch, 11. August 2010, 12:53

Da Du Uhrzeit schreibst, klingt das nach einer Zusatzbedingung zum Stop mit DatePart().

Wenn Du aber Zeitdauer meinst, und diese aufgrund der Basis-Komprimierung nicht aus der Periodenzahl abgeleitet werden kann, wird es wohl auf einen Anwenderstop hinauslaufen. Du könntest im AWS versuchen, aus der aktuellen Periode und dem Schlüsselwort TradePeriods den Startzeitpunkt des Trades zu ermitteln, und von da an die Zeitdauer bis zum aktuellen Zeitpunkt zu bestimmen.
Gruss
Bernd

cnolte

Profi

Registrierungsdatum: 23. November 2006

Beiträge: 399

3

Mittwoch, 11. August 2010, 13:25

Hallo Bernd, danke für Deine Hinweise!

Normalerweise lasse ich nicht ausgeführte Limitorders nach Ende des Intraday-Zeitfensters durch einen Tradedauerstop (1 Periode) mit den Zusatzbedingungen

DepotHist(s) = 0 and DatePart(...) > ...

aus dem Markt nehmen.

Das Problem in der oben beschriebenen Situation besteht darin, dass lediglich eine Pyramidierungsorder nach dem Zeitfenster aus dem Markt genommen werden soll, d.h. es besteht bereits eine Basisposition (DepotHist(s) > 0), welche weiterlaufen soll.

Gibt es dazu weitere Ideen?

Viele Grüße
Cornelius

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

4

Mittwoch, 11. August 2010, 19:13

Hallo Cornelius

Da noch keine Antwort sonst kam, nochmals eine Idee von mir: System teilen? Zweites System "pyramidisiert" die Position des ersten Systems, und wenn es keinen Fill bekommen hat nach irgendeiner Zeit stoppst du das System wieder per Exit, dabei fliegt die Limit Order ab.
Gruss
Bernd

cnolte

Profi

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Beiträge: 399

5

Mittwoch, 11. August 2010, 21:37

Das geht, Bernd. Ich fürchte auch, dass es im Moment keine elegante Alternative gibt.

Da die Pyramidierungsfunktion eingeführt wurde, um Pyramidierungen nicht mehr in zwei oder mehr Handelssystemen abwickeln zu müssen, finde ich das unbefriedigend.

Vielleicht kann Herr Knöpfel diesen Punkt ja auf seine Erweiterungsliste nehmen!?

Viele Grüße
Cornelius

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

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6

Mittwoch, 11. August 2010, 22:38

man kann im ORM doch einstellen, dass offene Entere Orders nach n perioden gestrichen werden, das sollte doch auch hier gehen?
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

cnolte

Profi

Registrierungsdatum: 23. November 2006

Beiträge: 399

7

Mittwoch, 11. August 2010, 22:42

Hallo Joachim, diese Option löst das Problem nicht, wenn das Zeitfenster für den Basiseinstieg und das Zeitfenster für die Pyramidierung unterschiedlich lang sind - was hier der Fall ist.

Viele Grüße
Cornelius

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

8

Donnerstag, 12. August 2010, 00:12

Tradedauerstop für nicht gefillte Pyramide aber völlig falscher Ansatz, das funzt gar nicht.
Damit wirfst Du nur den nicht pyramidisierten Trade um.

Master Slave das einzige was imho zielführend ist diesbezüglich.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

cnolte

Profi

Registrierungsdatum: 23. November 2006

Beiträge: 399

9

Mittwoch, 25. August 2010, 17:01

Uhrzeitbegrenzung für Pyra-Orders ermöglichen

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