Donnerstag, 18. April 2024, 11:40 UTC+2

Sie sind nicht angemeldet.

  • Anmelden
  • Registrieren

umsetzung eines buy stops

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: INVESTOX-Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

mike45

unregistriert

1

Dienstag, 17. August 2010, 16:44

umsetzung eines buy stops

werte mitstreiter,

könnt ihr mir einen tip geben wie ihr das einstoppen in eine position im realen handel umgesetzt habt.

z.b. wenn ein kurzer gd einen langen gd von unten nach oben kreuzt, soll eine position eröffnet werden, sobald das drei tage hoch überschritten wird.

im backtest ists einfach, aber wie macht ihr das auf tic basis intraday?

in den ergebnissen der sufu hab ich nix gefunden.

danke

lg

michi

Peratron

unregistriert

2

Dienstag, 17. August 2010, 18:44

So etwa, hab es aber nicht getestet.

Global Calc GD_Kurz: GD(Open, 10, S);
Global Calc GD_Lang: GD(Open, 50, S);
Global Calc Cross: CrossHold(GD_Kurz, GD_Lang, 1) = 1;
Global Calc Hoch: High >= HHV(DailyPrice(H), 3) bzw. High > HHV(Ref(DailyPrice(H), -1), 3) ;

Cross = 1
AND
Hoch = 1


Grüße Peratron

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

3

Dienstag, 17. August 2010, 19:42

so einfach ist das nicht.

1. muss man Entersignal erzeugen, bevor das hoch erreicht wurde, direkt beim cross.
2. das ORM muss entsprechend eingestellt werden. Stop im Enter
3. im HS muss als Enter Basis das 3 Tage hoch eingetragen sein, auch wenn dieses noch gar nicht erreicht ist zu dem zeitpunkt
4. Muss man sich überlegen, wie lange man die Order im Markt stehen lassen will, wenn Sie nicht gefillt wird und einen entsprechenden Tradedauerstop ins System nehmen mit Zusatzbedingung Ref(depothist(s),-1)=0.
5. Exit streicht offene Enterorders sollte auch noch aktiv sein im ORM

ich hoffe, ich hab nix vergessen.

EDIT:
Wenn man in der TWS standrmäßig GTD Order erzeugt aber den Einstieg auch am nächsten Tag haben will muss man auch hier Anpassung vornehmen.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Peratron

unregistriert

4

Mittwoch, 18. August 2010, 09:24

@Lenzelott

Was ist mit "Stop im Enter" unter 2 genau gemeint?

Grüße Peratron

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

5

Mittwoch, 18. August 2010, 09:37

na das hier:
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

mike45

unregistriert

6

Mittwoch, 18. August 2010, 12:50

uffff

hallo,

danke für eure antworten.

lenzelott, gehe ich richtig in der annahme, dass der ganze prozess nicht vollautomatisch umzusetzen ist?

hr. knöpfel,

wird es in absehbarer zeit hierzu eine vereinfachung geben?

lg

michi

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

7

Mittwoch, 18. August 2010, 13:01

Ich handle diverse Systeme bei denen ich mich einstoppen lasse.
War aber am Anfang einiges an Testaufwand mit Datenfeed Simulation etc. bis das sauber funktioniert hat.
Man kann definitiv nicht das System aus dem backtest dafür nehmen, sondern muss einiges daran verändern, sonst klappt´s nicht.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

mike45

unregistriert

8

Freitag, 20. August 2010, 15:24

danke für die hilfe.

ich werd es mir demnächst reinziehn. dass es nicht so leicht wird wie im backtest wird habe ich befürchtet.

lg

michi

Ähnliche Themen