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ruy

unregistriert

1

Mittwoch, 25. August 2010, 15:02

Portfolio Selection

Hallo,

folgendes versuche ich zu lösen.

in einem HS sind 30 Titel. Nur bei einem Enter-Signal soll gekauft werden(ist klar), aber es sollen nur max. 4 Position gleichzeitig offen sein. So stellt sich bereits die Schwierigkeit des Auswählens wenn 10 Enter-Signale gleichzeitig vorhanden sind. Aus diesem Grund hab ich mir "Score"-Indikator angelegt. Wenn dass HS out ist, fällt der "Score" auf 0. Ansonsten sollen die Titel gekauft werden, die bei gleichzeitigen Enter-Signalen den höchsten "Score" haben. Mit dem Rangfolge-Indikator konnt ich dass nicht bewältigen, da ja von "aussen" keine Werte "in" die Rangfolgeberechnung importiert werden können.

Schön wäre dies:

MS/SL

Master ist das HS mit den Enter/Exit - Signalen für jeden Titel

Slave berechnet folgendes: Rang(#

If(#_Position MS/?#=1,

Score,0)#,#Katalog#,#Ab#)

Enter bei Rang <5

Exit bei Rang >4

Aber das funktioniert nicht. Kratz ich mich mit ner Banane?

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