Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hajo« (13. Juni 2003, 00:05)
Fritz Feger
unregistriert
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Original von Wiwu Speziell wenn Du Dich für Tai-Pan Realtime
entscheiden würdest, kannst Du Dir die Intraday-Kurse eigentlich auch über die
COM-Schnittstelle von Tai-Pan RT auslesen (und brauchst kein RTT). Das Handling
mit RTT ist aber viel einfacher und anwenderfreundlicher – speziell, wenn man
die Kurse vieler Titel aufzeichnen möchte. Ich denke, man muß da einfach die
Verhältnismäßigkeit abwägen. Willst Du zu Anfang nur einige Intraday-Historien
zum Testen aufbauen, musst Du sicher nicht gleich in RTT investieren. Handelst
und entwirfst Du später viele Intraday-Handelssysteme, macht sich RTT wiederum
schnell bezahlt.
Zitat
Original von Wiwu Soweit mir bekannt ist, liefern fast alle
Anbieter der bezahlbaren Realtime-Abos (auch L&P) nicht wirklich alle
Einzelticks [...]. Wenn wir aus unseren L&P Daten die EOD-Daten sofort nach
Handelsschluss des aktuellen Tages auslesen würden, kommen wir womöglich zu
falschen Ergebnissen, weil gerade der Höchstkurs-Tick nicht mitgeliefert wurde.
Die Daten werden allerdings später korrigiert und um die tatsächlichen EOD-
O-H-L-C Kurse ergänzt. Die Korrektur erfolgt aber manchmal erst im Laufe des
Vormittags am folgenden Handelstag. Gegenüber den Anlegern mit EOD-Datenabo,
die die Daten (zumindest O-H-L-C- Volume ändert sich -nicht häufig aber manchmal
-auch hier noch am Folgetag) normalerweise kurz nach Handelsschluss vorliegen
haben, bist Du also im Nachteil, wenn Du auf die ausgelesenen O-H-L-C Kurse
vertraust und diese erst später korrigiert werden.
Zitat
Original von Wiwu Das Gesamtvolumen der addierten
Realtime-Abo-Trades weicht zusätzlich oft vom tatsächlich am Tag gehandelten
Volumen ab, weil auch mit der Korrektur oft nicht lückenlos alle Trades
geliefert werden. Gerade bei volumenbasierten EOD-Handelssystemen kann das dann
schnell von Bedeutung sein und zu Fehlsignalen führen.
Fritz Feger
unregistriert
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Original von hajo
"Depotmodul von TaiPan".
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, daß dies dem qualitativen Niveau eines Investox-Programmes ÜBERHAUPT NICHT angemessen ist.
Ich spreche über das "Profi-Depot", welches per Heute weit unter Mittelmaß ist. Vielleicht macht das Deine diesbezügliche Entscheidung einfacher.
M Berger
unregistriert
Fritz Feger
unregistriert
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Original von Wiwu
Wenn bei EOD-Kursen meine Kurse für einen Tag nur 5 Einzelwerte umfassen habe ich bei einem falschen Wert für diesen Tag eine prozentualen Fehleranteil von 20 %. Werte wie die Aktie der Allianz haben über 10.000 Intraday-Ticks am Tag. Fehlen mir da an dem Tag 50 Ticks (was sehr hoch gegriffen ist- meist fehlen nur einige- manchmal auch keine- ist vom Wert abhängig ) hab ich für diesen Tag 0,5 % Fehleranteil.
Zitat
Original von Wiwu
Vom statistischen Gesichtspunkt aus mögen Höchst- oder Tiefstkurse ja
Ausreißer sein, die ignoriert werden sollten. Jeder Trader weiß aber dass z.B.
gerade Ausreißer-Kurse nach GAP´s oft gute Tradingchancen bieten.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Wiwu« (13. Juni 2003, 14:11)