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Freitag, 13. Juni 2003, 00:20
Datenfrequenz cont.
Hi,
Gibt es da irgendwelche Probleme mit den Daten, wenn ich RTT erst später kaufe, wenn ich weiß, ob ich es auch wirklich brauche? (Vermutlich nicht...)
Bezüglich Anwenderfreundlichkeit werde ich mir mal die Demos reinziehen.
Das Argument leuchtet mir aus drei Gründen nicht ein:
1. Wenn ich auf EoD-Basis einzelne Ticks nicht habe und deswegen möglicherweise
einen "falschen" Kurs unter den vier EoD-Zahlen habe, dann habe ich damit auch
kein größeres Problem -- sondern ein kleineres! -- als ein Daytrader, der mit
den gleichen Daten arbeitet. Wieso sollen diese lückenhaften Daten denn zum
daytraden okay sein (dafür sind sie ja da!), aber für langfristige Modelle eine
ernstzunehmende Fehlerquelle?
2. Wenn ausgerechnet der Tageshoch-Tick fehlt und davor und danach deutlich
niedrigere Kurse liegen (und so der "Fehler" der Daten groß ist), dann war der
eine hohe Tick tendenziell ein Ausreißer von fragwürdiger explanatorischer
Relevanz. Andersrum gesagt: ein Kurs ist um so mehr ernstzunehmen, je mehr Ticks
rundherum ein ähnliches Level haben -- vielleicht ist es für die Aussagekraft
der EoD-Daten sogar von Vorteil, eine zufällige Glättung gewissermaßen!
3. Wenn die beiden vorherigen Punkte stimmen, ist auch der Nachteil, erst im
Laufe des nächsten Vormittages Korrekturen zu bekommen, nicht so schwerwiegend.
DAS scheint mir wirklich ein Problem zu sein!
Betreffs Datenanbietern: Wofür ist "IB" die Abkürzung? Gibt es eine Web-Adresse?
Vielen Dank, macht Spaß!
Fritz
Zitat
Original von Wiwu Speziell wenn Du Dich für Tai-Pan Realtime
entscheiden würdest, kannst Du Dir die Intraday-Kurse eigentlich auch über die
COM-Schnittstelle von Tai-Pan RT auslesen (und brauchst kein RTT). Das Handling
mit RTT ist aber viel einfacher und anwenderfreundlicher – speziell, wenn man
die Kurse vieler Titel aufzeichnen möchte. Ich denke, man muß da einfach die
Verhältnismäßigkeit abwägen. Willst Du zu Anfang nur einige Intraday-Historien
zum Testen aufbauen, musst Du sicher nicht gleich in RTT investieren. Handelst
und entwirfst Du später viele Intraday-Handelssysteme, macht sich RTT wiederum
schnell bezahlt.
Gibt es da irgendwelche Probleme mit den Daten, wenn ich RTT erst später kaufe, wenn ich weiß, ob ich es auch wirklich brauche? (Vermutlich nicht...)
Bezüglich Anwenderfreundlichkeit werde ich mir mal die Demos reinziehen.
Original von Wiwu Soweit mir bekannt ist, liefern fast alle
Anbieter der bezahlbaren Realtime-Abos (auch L&P) nicht wirklich alle
Einzelticks [...]. Wenn wir aus unseren L&P Daten die EOD-Daten sofort nach
Handelsschluss des aktuellen Tages auslesen würden, kommen wir womöglich zu
falschen Ergebnissen, weil gerade der Höchstkurs-Tick nicht mitgeliefert wurde.
Die Daten werden allerdings später korrigiert und um die tatsächlichen EOD-
O-H-L-C Kurse ergänzt. Die Korrektur erfolgt aber manchmal erst im Laufe des
Vormittags am folgenden Handelstag. Gegenüber den Anlegern mit EOD-Datenabo,
die die Daten (zumindest O-H-L-C- Volume ändert sich -nicht häufig aber manchmal
-auch hier noch am Folgetag) normalerweise kurz nach Handelsschluss vorliegen
haben, bist Du also im Nachteil, wenn Du auf die ausgelesenen O-H-L-C Kurse
vertraust und diese erst später korrigiert werden.
Das Argument leuchtet mir aus drei Gründen nicht ein:
1. Wenn ich auf EoD-Basis einzelne Ticks nicht habe und deswegen möglicherweise
einen "falschen" Kurs unter den vier EoD-Zahlen habe, dann habe ich damit auch
kein größeres Problem -- sondern ein kleineres! -- als ein Daytrader, der mit
den gleichen Daten arbeitet. Wieso sollen diese lückenhaften Daten denn zum
daytraden okay sein (dafür sind sie ja da!), aber für langfristige Modelle eine
ernstzunehmende Fehlerquelle?
2. Wenn ausgerechnet der Tageshoch-Tick fehlt und davor und danach deutlich
niedrigere Kurse liegen (und so der "Fehler" der Daten groß ist), dann war der
eine hohe Tick tendenziell ein Ausreißer von fragwürdiger explanatorischer
Relevanz. Andersrum gesagt: ein Kurs ist um so mehr ernstzunehmen, je mehr Ticks
rundherum ein ähnliches Level haben -- vielleicht ist es für die Aussagekraft
der EoD-Daten sogar von Vorteil, eine zufällige Glättung gewissermaßen!
3. Wenn die beiden vorherigen Punkte stimmen, ist auch der Nachteil, erst im
Laufe des nächsten Vormittages Korrekturen zu bekommen, nicht so schwerwiegend.
Original von Wiwu Das Gesamtvolumen der addierten
Realtime-Abo-Trades weicht zusätzlich oft vom tatsächlich am Tag gehandelten
Volumen ab, weil auch mit der Korrektur oft nicht lückenlos alle Trades
geliefert werden. Gerade bei volumenbasierten EOD-Handelssystemen kann das dann
schnell von Bedeutung sein und zu Fehlsignalen führen.
DAS scheint mir wirklich ein Problem zu sein!
Betreffs Datenanbietern: Wofür ist "IB" die Abkürzung? Gibt es eine Web-Adresse?
Vielen Dank, macht Spaß!
Fritz
Freitag, 13. Juni 2003, 00:27
Jetzt doch noch mal Depotverwaltung
Original von hajo
"Depotmodul von TaiPan".
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, daß dies dem qualitativen Niveau eines Investox-Programmes ÜBERHAUPT NICHT angemessen ist.
Ich spreche über das "Profi-Depot", welches per Heute weit unter Mittelmaß ist. Vielleicht macht das Deine diesbezügliche Entscheidung einfacher.
Ja, vielen Dank. Ich habe mir die Demo-Version von TaiPan 6.2 mal angesehen, und habe mich nicht spontan zu Hause gefühlt. Im Unterschied zur Investox-Demo übrigens.
Aber wo Du den heutigen Stand der Depotverwaltung ansprichst: wo gibt es denn eine gute? Muß nicht als Bestandteil einer teuren Komplettlösung sein, sondern wirklich als Komplement zu Investox. Sooo wichtig ist mir Depotverwaltung dann auch nicht!
Viele Grüße,
Fritz
Freitag, 13. Juni 2003, 02:05
Hallo Fritz !
Ein Problem mit fehlerhaften oder unvollständigen Daten habe ich bei der Systementwicklung und beim Backtest immmer - egal mit welcher Komprimierung ich arbeite. Abhängig von der Gesamtanzahl der mir zur Verfügung stehenden Kursdaten und den Fehlern, die in den Daten enthalten sind, ist es mal größer und mal kleiner .
Wenn bei EOD-Kursen meine Kurse für einen Tag nur 5 Einzelwerte umfassen habe ich bei einem falschen Wert für diesen Tag eine prozentualen Fehleranteil von 20 %. Werte wie die Aktie der Allianz haben über 10.000 Intraday-Ticks am Tag. Fehlen mir da an dem Tag 50 Ticks (was sehr hoch gegriffen ist- meist fehlen nur einige- manchmal auch keine- ist vom Wert abhängig ) hab ich für diesen Tag 0,5 % Fehleranteil. Die Ticks fehlen auch meist nicht hintereinander, sondern über den Tag verteilt. Intraday-Händler, die z.B. mit Komprimierungen ab 2 Minuten aufwärts arbeiten , haben selten ein Problem. Es fällt einfach nicht auf. Außerdem hat eine Vielzahl von Marktteilnehmern genau den gleichen Informationsstand wie der Trader mit den fehlenden Ticks- denen fehlen die Ticks auch.
.
Ob und inwiefern welche fehlerhaften EOD-Kurse für Systementwickler ein Problem sind, hängt nicht zuletzt auch von der favorisierten Analysetechnik des Einzelnen ab. Für die Freunde von Point & Figure Charts sind O-H-L und Volume meist nicht von Bedeutung- nur die Veränderung des Schlusskurses zählt. Bevorzugt jemand die Arbeit mit Candlesticks ist es von zentraler Wichtigkeit, korrekte O-H-L-C Kurse vorliegen zu haben. Diese Kurse bilden ja die Grundlage für die Muster und ein falscher Kurs kann hier die Aussage des Charts verfälschen.
Vom statistischen Gesichtspunkt aus mögen Höchst- oder Tiefstkurse ja Ausreißer sein, die ignoriert werden sollten. Jeder Trader weiß aber dass z.B. gerade Ausreißer-Kurse nach GAP´s oft gute Tradingchancen bieten. Die Börse übertreibt und untertreibt - im kleinen (festgemacht an den täglichen Hoch-und Tiefkursen) und im Großen. Aufgrund der theoretisch fehlenden statistischen Relevanz die Außreißerkurse im Handel zu ignorieren, hieße sich vieler lukrativer Chancen zu berauben.
Mit den via die Tai-Pan Com-Schnittstelle aus Tai-Pan Realtime ausgelesenen Daten hast Du kein Problem, wenn Du Dir erst später RTT zulegst. Die Daten liegen im ASCII Format vor- das kannst Du problemlos in RTT importieren.
IB heißt Interactive Brokers - näheres dazu findest Du hier
Ein Problem mit fehlerhaften oder unvollständigen Daten habe ich bei der Systementwicklung und beim Backtest immmer - egal mit welcher Komprimierung ich arbeite. Abhängig von der Gesamtanzahl der mir zur Verfügung stehenden Kursdaten und den Fehlern, die in den Daten enthalten sind, ist es mal größer und mal kleiner .
Wenn bei EOD-Kursen meine Kurse für einen Tag nur 5 Einzelwerte umfassen habe ich bei einem falschen Wert für diesen Tag eine prozentualen Fehleranteil von 20 %. Werte wie die Aktie der Allianz haben über 10.000 Intraday-Ticks am Tag. Fehlen mir da an dem Tag 50 Ticks (was sehr hoch gegriffen ist- meist fehlen nur einige- manchmal auch keine- ist vom Wert abhängig ) hab ich für diesen Tag 0,5 % Fehleranteil. Die Ticks fehlen auch meist nicht hintereinander, sondern über den Tag verteilt. Intraday-Händler, die z.B. mit Komprimierungen ab 2 Minuten aufwärts arbeiten , haben selten ein Problem. Es fällt einfach nicht auf. Außerdem hat eine Vielzahl von Marktteilnehmern genau den gleichen Informationsstand wie der Trader mit den fehlenden Ticks- denen fehlen die Ticks auch.
. Ob und inwiefern welche fehlerhaften EOD-Kurse für Systementwickler ein Problem sind, hängt nicht zuletzt auch von der favorisierten Analysetechnik des Einzelnen ab. Für die Freunde von Point & Figure Charts sind O-H-L und Volume meist nicht von Bedeutung- nur die Veränderung des Schlusskurses zählt. Bevorzugt jemand die Arbeit mit Candlesticks ist es von zentraler Wichtigkeit, korrekte O-H-L-C Kurse vorliegen zu haben. Diese Kurse bilden ja die Grundlage für die Muster und ein falscher Kurs kann hier die Aussage des Charts verfälschen.
Vom statistischen Gesichtspunkt aus mögen Höchst- oder Tiefstkurse ja Ausreißer sein, die ignoriert werden sollten. Jeder Trader weiß aber dass z.B. gerade Ausreißer-Kurse nach GAP´s oft gute Tradingchancen bieten. Die Börse übertreibt und untertreibt - im kleinen (festgemacht an den täglichen Hoch-und Tiefkursen) und im Großen. Aufgrund der theoretisch fehlenden statistischen Relevanz die Außreißerkurse im Handel zu ignorieren, hieße sich vieler lukrativer Chancen zu berauben.
Mit den via die Tai-Pan Com-Schnittstelle aus Tai-Pan Realtime ausgelesenen Daten hast Du kein Problem, wenn Du Dir erst später RTT zulegst. Die Daten liegen im ASCII Format vor- das kannst Du problemlos in RTT importieren.
IB heißt Interactive Brokers - näheres dazu findest Du hier
Freitag, 13. Juni 2003, 10:51
Ehrlich gesagt will ich (Ex-)Ökonometriker mit Investox gar nicht forschen,
sondern Geld verdienen. Und ob mir dabei Konjunkturdaten mehr nützen als gute
Tickdaten, da bin ich mir nicht so sicher. Nichtsdestotrotz schwirren mir
natürlich Handelssystem-Ideen im Kopf rum, in denen Regression eine Rolle
spielt, d.h. Quantifizieren von Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen, um auf dieser
Basis Prognosen zu machen. Und da kommen evtl. auch Konjunkturdaten zum tragen.
Weiterhin habe ich in der Hilfe meines Investox-Demos mit Interesse den Eintrag
zu Komprimierung und vor allem Synchronisation gelesen. Ein Modell, in dem, ich
spinne jetzt mal rum, Quartalszahlen, ein monatlicher ifo-Geschäftsklimaindex,
eine mehrjährige Kursliste auf Tagesbasis und z.B. auf 10 min-Basis komprimierte
Intraday-Zahlen von ein paar Wochen oder Monaten gleichzeitig in die Analyse
einfließen, das wäre doch was.
Sach ich ja: demnach wäre, abgesehen vom Aufwand, zu Tagesdaten erst komprimieren zu
müssen, die Qualität selbsterzeugter Tagesdaten höher als die der
(zusätzlich mit zusätzlichen Kosten) abonnierten.
Das kann ich mir vorstellen! Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, wie ein
Handelssystem diese Ausreißer, wenn es denn Ausreißer sind, vorhersagen will.
Wie nutzt Du die? Machst Du das dann manuell?
Davon abgesehen war dieser Diskussionsstrang ja von dem Sachverhalt ausgegangen,
daß man die Ausreißer unter Umständen vom Datenanbieter gar nicht geliefert
kriegt. Dann kann man ja auch nicht mit ihnen handeln.
Zum Thema IB: Danke für den Link! Allerdings schließt der Sachverhalt, daß man alles selbst aufzeichnen muß, IB für mich zum Anfang hin aus. Immer online, und Lücken, wenn mal die Kiste ausfällt oder die Leitung -- ist nichts für mich.
Viele Grüße,
Fritz
sondern Geld verdienen. Und ob mir dabei Konjunkturdaten mehr nützen als gute
Tickdaten, da bin ich mir nicht so sicher. Nichtsdestotrotz schwirren mir
natürlich Handelssystem-Ideen im Kopf rum, in denen Regression eine Rolle
spielt, d.h. Quantifizieren von Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen, um auf dieser
Basis Prognosen zu machen. Und da kommen evtl. auch Konjunkturdaten zum tragen.
Weiterhin habe ich in der Hilfe meines Investox-Demos mit Interesse den Eintrag
zu Komprimierung und vor allem Synchronisation gelesen. Ein Modell, in dem, ich
spinne jetzt mal rum, Quartalszahlen, ein monatlicher ifo-Geschäftsklimaindex,
eine mehrjährige Kursliste auf Tagesbasis und z.B. auf 10 min-Basis komprimierte
Intraday-Zahlen von ein paar Wochen oder Monaten gleichzeitig in die Analyse
einfließen, das wäre doch was.
Original von Wiwu
Wenn bei EOD-Kursen meine Kurse für einen Tag nur 5 Einzelwerte umfassen habe ich bei einem falschen Wert für diesen Tag eine prozentualen Fehleranteil von 20 %. Werte wie die Aktie der Allianz haben über 10.000 Intraday-Ticks am Tag. Fehlen mir da an dem Tag 50 Ticks (was sehr hoch gegriffen ist- meist fehlen nur einige- manchmal auch keine- ist vom Wert abhängig ) hab ich für diesen Tag 0,5 % Fehleranteil.
Sach ich ja: demnach wäre, abgesehen vom Aufwand, zu Tagesdaten erst komprimieren zu
müssen, die Qualität selbsterzeugter Tagesdaten höher als die der
(zusätzlich mit zusätzlichen Kosten) abonnierten.
Original von Wiwu
Vom statistischen Gesichtspunkt aus mögen Höchst- oder Tiefstkurse ja
Ausreißer sein, die ignoriert werden sollten. Jeder Trader weiß aber dass z.B.
gerade Ausreißer-Kurse nach GAP´s oft gute Tradingchancen bieten.
Das kann ich mir vorstellen! Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, wie ein
Handelssystem diese Ausreißer, wenn es denn Ausreißer sind, vorhersagen will.
Wie nutzt Du die? Machst Du das dann manuell?
Davon abgesehen war dieser Diskussionsstrang ja von dem Sachverhalt ausgegangen,
daß man die Ausreißer unter Umständen vom Datenanbieter gar nicht geliefert
kriegt. Dann kann man ja auch nicht mit ihnen handeln.
Zum Thema IB: Danke für den Link! Allerdings schließt der Sachverhalt, daß man alles selbst aufzeichnen muß, IB für mich zum Anfang hin aus. Immer online, und Lücken, wenn mal die Kiste ausfällt oder die Leitung -- ist nichts für mich.
Viele Grüße,
Fritz
- 1
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