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Fritz Feger

unregistriert

1

Mittwoch, 11. Juni 2003, 00:33

Plane Investox-Kauf -- welche Software brauche ich noch, z.B. als Depotverwaltung?

Hallo,

als Neuling der Börsensoftware am Rande weitreichender Kaufentscheidungen stellt sich mir folgende Frage: wenn ich Investox nehme und damit ein sehr spezielles Programm zur technischen Analyse, dann fehlt mir als Privatanleger doch nur noch eine kleine Depotverwaltung. Die Investox ja nicht hat.

Welche Software leistet da das Nötigste? Ich bin auf meiner Internet-Recherche auf das WISO-Börsenprogramm gestoßen (50€); dann gibt es noch, auch von Market Maker, so eine DM Euro-Version (knapp 200€); dann den TS-ChartProfi auf der Basis von Tai-Pan 5 (100€). Oder gibt es, wenn man Investox hat, noch Grund, sich Tai-Pan 6.2 oder Market Maker zu kaufen? Dynamite Sentimentor? Verwirrung!

Zwar bin ich auch an der Börse generell ein Neuling, aber (widerspreche mir jemand, wenn ich was falsches sage!) Investox scheint für mich trotzdem das richtige Tool zu sein, da ich fünf Jahre an der Uni über ökonometrische Modelle gearbeitet habe und in dieser Software wohl einiges ausleben kann. (Wen's interessiert: über Globally Flexible Functional Forms, d.h. Regressionsanalyse in mikroökonomischen Marktmodellen, programmiert mit GAUSS).

Vielen Dank und viele Grüße,
Fritz

M Berger

unregistriert

2

Mittwoch, 11. Juni 2003, 01:52

Schwere Entscheidung?!

Hallo Fritz Feger,

das von Market Maker eine DM Euro-Version geben soll ist mir neu, ich dachte immer die Version DM Money sei von eine Light-Version von MXM-Chart (Logicalline).

WISO Börse ist nach meiner Meinung eine Light-Version von Market Maker, das Depot –Module von Market Maker und WISO Börse soll vom Finanzamt überprüft und abgenommen sein (wer’s braucht). Die kostenlose Kursversorgung bei WISO Börse umfast ein paar Tausend (ca: 2500) Wertpapiere allerdings nur Close-Kurse, sowie die wichtigsten Bluechips mit OHLC und Volume. Das Deutschland ABO (5 Euro) von WISO soll alle in Deutschland gehandelte Wertpapiere beinhalten, allerdings nur Close-Kurse bis auf ca: 2500 Wertpapiere bei denen auch OHLC plus Volume erhältlich ist. Dann gibt es noch das Premium Abo etc. ... bitte auf der Wiso (Buhl) Webseite nachlesen.

Über Tai-Pan möchte ich nicht viel Sagen da ich diese Software zu wenig kenne.

Der Danamite Sentimentor hat wie Investox keine eigene Datenversorgung und ist auf dritt Anbieter (Tai-Pan, Market-Maker, Wiso-Börse etc.) angewiesen.

Thomas Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 15. September 2002

Beiträge: 395

Wohnort: Gütersloh

3

Mittwoch, 11. Juni 2003, 08:49

Hallo Fritz,

wie Martin schon angesprochen hat, bei der Auswahl wäre zu berücksichtigen woher du die Kursdaten (oder Fundamentaldaten etc.) beziehen willst. Investox verfügt über keine eigene Datenbank. Man kann zwar Daten in vielen verschiedenen Formaten, z.B. ASCII, einlesen, die Aktualisierung der Daten über ein Kursdatenabo wird von Investox jedoch nicht selbständig unterstützt. Wenn du also eine komfortable Lösung suchst, dann benötigst du ein Programm mit eigener Datenbank und Kursdatenabo. Meist ist bei diesen Programmen dann auch eine Depotverwaltung mit dabei.

Im nächsten Erweiterungsmodul von Investox (automatische Tradeausführung) soll alllerdings auch eine Art Depotverwaltung enthalten sein. Genaues weiß ich noch nicht, da sich das Modul noch in der Entwicklung befindet. Im Forum gab es jedoch schon Hinweise darauf.

Eine naive Frage: Wofür braucht man eine Depotverwaltung? Wenn du sie in erster Linie für die Einkommensteuererklärung benötigst, dann gibt es auch die Möglichkeit einen Broker zu wählen, der eine Schnittstelle zu anderen Programmen (Quicken, Money, andere) betreibt, bzw. eine Monats- und Jahresaufstellung aller Trades liefert. Das hätte den Vorteil, dass du die ausgeführten Trades nicht per Hand eingeben musst, sondern alles bereits im Download enthalten ist. Interactive Brokers (IB) bietet das an, bei Consors bekommst du auf Wunsch (kostenpflichtig) eine Aufzeichnung der Trades am Jahresende.

IB ist allerdings kein Broker, dem ich jemanden der gerade erst damit beginnt sich mit der Börse zu beschäftigen generell empfehlen würde. Man sollte idealerweise schon erste Erfahrungen gesammelt haben, bevor man diesen Broker wählt. Die Betreuung ist im wesentlichen auf Problembehebungen begrenzt. Allerdings wird dies durch die vielen anderen Vorteile sehr schnell aufgewogen.
Viele Grüße
Thomas

Josefine

unregistriert

4

Mittwoch, 11. Juni 2003, 11:58

führe Investox-Kauf durch, auch ...

... wenn (noch) kein depotmodul dabei ist.


Zitat

Original von Fritz Feger
... Zwar bin ich auch an der Börse generell ein Neuling, aber (widerspreche mir jemand, wenn ich was falsches sage!) Investox scheint für mich trotzdem das richtige Tool zu sein, da ich fünf Jahre an der Uni über ökonometrische Modelle gearbeitet habe und in dieser Software wohl einiges ausleben kann. (Wen's interessiert: über Globally Flexible Functional Forms, d.h. Regressionsanalyse in mikroökonomischen Marktmodellen, programmiert mit GAUSS).


ich habe leidern nicht 5 jahre ökonometrische modelle studieren dürfen und weiss auch nicht so recht was ihr da hauptsächlich gemacht habt, aber ich gehe davon aus, das ihr mit der regressionsanalyse wohl zusammenhänge in ökonomischen systemen versucht habt zu modellieren.

für solche dinge ist investox XL - evtl. noch analyse + - genau das richtige, zumal du - mit den richtigen einstellungen und zeit vorrausgesetzt - die zusammenhänge automatisch finden kannst,

ohne jetzt näher ins detail zu gehen, du kannst so gaaaanz grob deine ideen zu den märkten darstellen diese über - sehr leistungsfähige und außreichend einstellbare - neuronale netze berechnen lassen, die unwichtigen einflüsse oder "ideen" kannst du durch - ebenfalls sehr leistungsfähige und sauber einstellbare - genetische algorithmen wegfiltern lassen, und zuguterletzt kannst du die outputs noch mit Fuzzylogic in ein handelssystem implentieren um festzustellen das es tatsächlich regressions - zusammenhänge im markgeschehen gibt.

allerdings musst du zeit mitbringen, da selbst mit der heutigen rechnertechnik manche solcher ideen mehrere Tage manchmachmal wochen (wie bei mir) in anspruch nehmen.

mit ein bisschen einarbeitungszeit (mehr oder minder vom persönlichen zeitrahmen abhängig) kannst du schon nach gewisser zeit mit investox gute regressionsmodelle erstellen - wenn du dann noch den theoretischen hintergrund hast ...

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Josefine« (11. Juni 2003, 12:02)


Roti

unregistriert

5

Mittwoch, 11. Juni 2003, 19:24

@Thomas

für Depotverwaltung verwende ich Wiso Mein Geld 4.x Prof. - ist ganz ok und kann auch noch viele andere Dinge.

Grüße

Roti :)

Fritz Feger

unregistriert

6

Mittwoch, 11. Juni 2003, 22:10

Vielen Dank für die hilfreichen Antworten!

Martin:

"das von Market Maker eine DM Euro-Version
geben soll ist mir neu"

Siehe www.marketmaker.de. Habe ich auch erst gestern festgestellt.


Thomas:

Ja, die Bezugsquelle der Kursdaten wäre die nächste Frage. Heißt "End of Day" eigentlich, daß alle Ticks des Tages zur Verfügung gestellt werden, oder daß nur Eröffnung, Schluß, Hoch und Tief geliefert werden?

Anders gefragt: wenn ich keine RealTime-Daten beziehe und auch nicht das RealTime-Modul von Investox habe, ist nicht der einzige Unterschied, daß ich die gleichen Daten mit allen Ticks a) in größeren Zeitintervallen kriege, z.B. bei InvestoxST alle Stunde oder nach manuellem Runterladen und b) daß selbst dann die Daten nicht RealTime, sondern NearTime sind, d.h. ca 15 min alt?

"Im nächsten Erweiterungsmodul von Investox
(automatische Tradeausführung) soll alllerdings
auch eine Art Depotverwaltung enthalten sein."

Automatische Tradeausführung scheint mir die logische Konsequenz aus der Idee von Handelssystemen zu sein -- gute Sache!

"Eine naive Frage: Wofür braucht man
eine Depotverwaltung?"

Tja, vielleicht hast Du recht... Ich bin bei comdirekt, und da kann man zwar online allerhand machen, aber nicht sich einen Überblick darüber verschaffen, wie sich im Zeitablauf die Netto-Rendite unter Berücksichtigung von Gebühren, Zinsen, Ein- und Auszahlungen, Dividenden, Steuern etc. entwickelt. Erfolgskontrolle?


Josefine:

Ja, etwa so stelle ich mir das vor! Fuzzy Logic, genetische Algorithmen und neuronale Netze kenne ich nur in der Theorie; deren Mathematik ist Neuland für mich.

Viele Grüße und bis zum nächsten mal!
Fritz

Thomas Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 15. September 2002

Beiträge: 395

Wohnort: Gütersloh

7

Mittwoch, 11. Juni 2003, 23:57

Hallo Fritz,

End of Day heißt immer, dass nur open, high, low, close, volume (manchmal Open Interest bei Futures) in täglicher Komprimierung geliefert werden. Also für jeden Tag jeweils ein Feld.

Die intraday-Daten bekommst du leider nur dann geliefert, wenn du realtime oder neartime-Daten (meist 15 Minuten verzögert) aboniert hast. Wenn die Daten in einem für Investox lesbarem Format vorliegen (Investox kann fast alles lesen) kannst du sie auch ohne das RTT Modul in Investox laden. Willst du sie jedoch aufzeichnen und verknüpfen, dann wäre das RTT Modul erforderlich.

Ohne ein Datenabo wirst du kaum an die für deine Tests erforderlichen Daten kommen. Wobei es noch schwieriger ist an eine ausreichende Menge von historischen Intradaydaten zu kommen. Bei den meisten Datenanbietern reichen die Historien nur wenige Tage zurück. Tai-Pan Realtime bietet mit 90 Tagen die mir bekannte längste Historie an.

Man kann natürlich auch historische Tickdaten kaufen, das ist aber recht teuer:

Beispiellink

Knöpfel Software bietet auch Tickdaten der Eurexfutures auf CD an.

Wenn du noch am Lehrstuhl eingeschrieben bist hast du wahrscheinlich bessere Möglichkeiten an kostenlose Daten zu kommen. Einige Universitäten bieten ein reichhaltiges Angebot für Forschungszwecke......und forschen willst du ja.....Schau dich ein wenig um, ich denke du wirst etwas brauchbares finden.

Eine Erfolgskontrolle bietet auch Investox unter Berücksichtigung der meisten von dir beschriebenen Faktoren (Steuern, Gebühren, Slippage, Zins) natürlich nur virtuell auf den Kontroll- und Optimierungszeitraum. Wenn du dich an dein Handelssystem hälst aber auch real. Es ist aber bestimmt kein Fehler Aufzeichungen über die eigenen Trades anzulegen, sei es mit Hilfe eines Depotmoduls oder auch als Tagebuch um aus Fehlern zu lernen.
Viele Grüße
Thomas

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

8

Donnerstag, 12. Juni 2003, 00:17

Hallo Fritz,

das meiste wurde schon gesagt aber vielleicht noch mal zur Softaware selbst und zum Depot:

DEPOT:
Comdirect bietet doch ein Depot mit einer mehr oder weniger Risikokontrolle.Depots mit einer ausgefeilten Risikontrolle die auch über die das Risiko der momentanen Diversifikation Auskunft geben und WORST-CASE Szenarien simulieren wirst Du in Deinen genannten Softareprogrammen nicht finden.Und gerade das wäre m.M. interessant.Zur Erfolgskontrolle reicht eigentlich schon das Standartdepot von z.B.L&P oder MM.Willst Du es noch genauer dann bietet L&P ein PROFI DEPOT an.

Es kommt darauf an welchen Umfang an Wertpapieren Du handeln möchtest und ob es sich lohnt eine Software mit einem mächtigen Depotmodul zu kaufen oder zu mieten.

SOFTWARE:

Zitat

Welche Software leistet da das Nötigste? Ich bin auf meiner Internet-Recherche auf das WISO-Börsenprogramm gestoßen (50€); dann gibt es noch, auch von Market Maker, so eine DM Euro-Version (knapp 200€); dann den TS-ChartProfi auf der Basis von Tai-Pan 5 (100€). Oder gibt es, wenn man Investox hat, noch Grund, sich Tai-Pan 6.2 oder Market Maker zu kaufen? Dynamite Sentimentor? Verwirrung!


Man sollte vorher abwägen wie intensiv man das Traden betreiben möchte und schon einen Schritt in die Zukunft denken, ob man später nicht auf Futures/Optionen usw. umsteigen möchte wenn man aktuell Aktien tradet.Auch sollte man sich überelegen ob man Intraday traden möchte oder ausschließlich EOD. (Closedaten des Tages-High-Low-Open-Close)

Zu den von Dir genannten Programmen:

Tai-Pan und Market Maker ähneln sich in gewisser Weise
und werden häufig als Datenlieferanten für spezifische Software eingesetzt da die meisten spez. Softwares über keine eigenen Daten verfügen. Zu den Einzelheiten, was diese Softwares bieten, solltest Du Dich auf deren Websites informieren oder Infomaterial zukommen lassen..

DM ist ein Börsenprogramm für Einsteiger die keine spezifischen Anforderungen stellen und ist durchaus mehr oder weniger "brauchbar"...

DYSEN ist ein Backtestprogramm und muss auch von einem Datenlieferanten mit Daten beliefert werden.
Für genaue Infos steht auch hier die Website zur Verfügung...

Investox kennst Du ja mittlerweile so ein bisschen..;)
Ich sage "so ein bisschen" das es ein ziemlich umfangreiches Tool ist das man nicht im vollen Umfang auf einer Website beschreiben kann.

Es kommt letztendlich darauf an was Du tun willst und wie intensiv das Börsengeschäft betrieben werden soll denn so einfach sollte man es sich bei der Auswahl in der Tat nicht machen! Aber man sollte auch nicht überdimensionieren da dies nur unnötige Kosten verursacht!

Viel Erfolg bei der Suche!
Happy Trading

Fritz Feger

unregistriert

9

Donnerstag, 12. Juni 2003, 09:46

System-Kosten für Software und Daten

Guten Morgen,

Thomas:

Das heißt, wenn ich etwa TaiPan RealTime abonniere in der Neartime-Variante für 20€/Monat, dann brauche ich die TaiPan-RT-Software a) als Schnittstelle für den Datenimport und b) als Datenbank, da ja Investox keine hat?

Und wenn ich dann eines Tages meine, daß 15 Minuten Verzögerung nicht zu tolerieren sind, dann brauche ich a) ein zusätzliches Abo bei TaiPan, damit ich die Daten wirklich zeitgleich gepusht kriege, und b) Investox RTT, damit ich die jeweils weniger als 15 min alten Daten aufzeichnen kann? Oder macht das die TaiPan-Software? (BTW: die TaiPan-Homepage verlangt von einem Uneingeweihten wie mir einige Phantasie, um die Unterschiede zwischen den Programmen und Datenabos zu begreifen -- im Unterschied zur Investox-HP)

Zur Erfolgskontrolle in Investox: selbst, wenn ich mich real an ein mein Investox-Handeslssystem halten will, gibt es ja Abweichungen z.B. dadurch, daß ich nicht immer am Rechner sitze oder nicht exakt den geplanten Kauf- oder Verkaufskurs erziele. Da wäre ein kleines Tool, das den Ist-Zustand des Engagements nachzeichnet, gar nicht verkehrt...

Außerdem, wie ist denn das bei den Menschen, die ihr Marktverhalten programmieren: gibt es Situationen wie etwa eine Gewinnwarnung oder andere Nachrichten, die eine Reaktion nahelegt, ohne daß man erst darauf wartet, daß der Kursverlauf reagiert, dann das Handelssystem reagiert, und dann erst der Anleger?


Udo:

Ja, bei comdirekt kann man schon einiges machen. (Wenn ich mir die Preise für Datenabos vergegenwärtige, ist allein das Charttool mit kostenlosen Neartimes und einem kostenlosen Kontingent von Realtimes schon was). Die Depotverwaltung ist bis zu dem Moment ok, wo ich was umhandele. Und das ist definitiv zu früh ;-)

Zum Thema überdimensionieren: das ist in der Tat meine Sorge. Investox kostet ja schon mal einiges (XT + evtl. Analyse plus sind ja 1.350 Tacken), das Datenabo z.B. bei L+P 49,- einmalig und 20,- pro Monat -- insofern fände ich es wirklich klasse, wenn so eine ganz einfache Depotverwaltung auch in Investox schon drin wäre, damit man dafür nicht noch eine Software braucht. Selbst wenn man da was billiges nimmt, muß man dann doch einiges mehr von Hand eingeben.

Viele Grüße und nochmal vielen Dank,
Fritz

Charly

unregistriert

10

Donnerstag, 12. Juni 2003, 10:58

RE: System-Kosten für Software und Daten

Hallo Fritz! Vollkommen richtig von Dir, zu fragen, fragen, fragen ... Bezüglich der Kosten die immer wieder angesprochen werden möchte ich mir ein Statement erlauben: professionell arbeiten ohne professionelle Ausstattung wird nicht funktionieren. Bis du dann ein in sich greifendes, funktionierendes Equipment hast verlierst du viel Zeit. Da wirst du dich dann mehr mit Systemausfällen, fehlerhaften Daten etc. beschäftigen als mit dem Handeln. Investox kann ich uneingeschränkt empfehlen. Damit kannst du einfach alles was dir durch den Kopf geht umsetzen. Mit TP (EOD und RT) von Lenz+Partner und investox-RTT funktioniert der Datentransfer (bei mir deutsche Aktien, Xetra) komfortabel und schnell ohne zeitaufwendige Nachbesserungen per Hand. Das hat natürlich seinen Preis. Irgendwer muß ja auch die Daten warten, sie verfügbar halten und die Börsen geben die Daten auch nicht gratis her. Mindestens drei PCs/Monitore würde ich auch empfehlen. Einen nur für die Ordereingabe, einen für das Sammeln der Tickdaten, und einen für Charts und Analyse. Eine sichere Standleitung, besser noch eine zweite für alle Fälle. Ein Broker, den ich im schlimmsten Fall auch (mobil)telefonisch erreichen kann hat mir schon des öfteren "das Leben gerettet". Im Vergleich dazu was du durch den Ausfall einer einzigen Komponente an Geld verlierst rechnet sich eine Investition in die Ausstattung (Hard- und Software) immer. Ich würde in erster Linie achten auf Sicherheit, Zuverlässigkeit, einfache Handhabung und wenn dann noch mehrere Kandidaten übrig bleiben dann erst auf den Preis. Liebe Grüße, Charly! P.S: eine Depotverwaltung habe ich noch nie vermißt, ich handle allerdings nur intraday!

Wiwu Weiblich

Meister

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 641

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

11

Donnerstag, 12. Juni 2003, 11:04

Hallo - inzwischen wurde ja wirklich schon fast alles gesagt - vielleicht noch soviel zu den Kursabos:

Ein EOD-Datenabo liefert nur Eröffnungs-, Hoch-, Tief-, und Schlußkurs eines Handelstages und meist noch das Volumen.
Mit einem solchen Kursabo kannst Du Handelsysteme auf Tagesbasis (oder in jeder beliebigen höheren Komprimierung z.B. auch Monatsbasis) erstellen, backtesten etc.
Willst Du keinen Intraday-Handel betreiben, benötigst Du (falls Du Dich für Investox entscheidest)
-Investox in der ST oder XL Version
-ein End-of-Day-Datenabo
- evtl. Deine Depotverwaltung

Wenn Du Intraday handeln willst, brauchst Du zusätzlich :
-Investox RTT
-ein Realtime Kursabonemment

Man kann auch die L&P Neartime-Kurse mit Investox RTT aufzeichnen und backtesten. In den Neartime-Kursen sind ebenfalls alle Tagesticks enthalten. Der Unterschied zum Realtime-Abo ist nur, dass bis auf die Kurse der Indizes alle Kurse 15 Minuten später geliefert werden. Für die Entwicklung und den Backtest von Intraday-Systemen fällt die Verzögerung überhaupt nicht ins Gewicht. Die Realtime Kurse braucht man im Grunde erst dann, wenn man das System tatsächlich handelt.
Auf ein EOD-Datenabo kannst Du aber nur verzichten, wenn Du ausschließlich Intraday handeln möchtest. Es funktioniert leider bis jetzt noch nicht, dass sich Investox aus den Intraday-Tickdaten selbst Open,High,Low,Close,Volume des Tages zieht.

PS: Ich hab auf meiner Homepage ein wenig zu Handelssoftware und Datenabos geschrieben - schau doch mal in den Bereichen Software und Datenquellen unter diesem Link- vielleicht hilft es auch ein wenig weiter.
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Wiwu« (12. Juni 2003, 11:07)


Fritz Feger

unregistriert

12

Donnerstag, 12. Juni 2003, 14:47

Frequenz der Daten / Komprimierung

Vielen Dank, Ihr beiden! Es geht weiter mit fragen, fragen, fragen!


Wiwu:

Wieso brauche ich denn Investox RTT, wenn ich mich mit 15 min alten Daten zufrieden gebe? Kann ich die nicht etwa mit TaiPan RealTime beziehen und dann genauso in Investox ST/XT einlesen wie EoD-Daten, sei es ein mal pro Tag oder häufiger (oder auch seltener...)?

RTT und damit die Fähigkeit, Daten aufzuzeichnen und zu speichern, also eine Datenbank zu bilden (das ist doch der Zweck von RTT, oder?), brauche ich doch nur, wenn ich real real real time-Daten verwenden möchte, oder?

Und dann wundert mich noch, daß, wie Du sagst, Investox nicht die EoD-Daten aus den RealTime-Daten rausbekommen kann. Ich habe ja noch kein Investox und insofern keine Ahnung, aber im Indikatorenverzeichnis, das als .pdf auf www.investox.de liegt, sind die Funktionen Open Kurs, High Kurs, Low Kurs und Close Kurs (verwegener Englisch-Deutsch-Mix!) verzeichnet. Läßt sich damit nicht eine einfache Routine zu ebendiesem Zwecke schreiben?

Überhaupt: wie ist denn das mit unterschiedlichen Frequenzen innerhalb einer Zeitreihe? Z.B. EoD-Daten ab sagen wir 1985 und komplette Tick-Daten ab 2003? Kann Investox damit umgehen, ohne die besseren Daten unter massivem Informationsverlust auf den kleinsten gemeinsamen Nenner runterzukomprimieren? Und umgekehrt wäre es ja auch schade, nur die jungen Tick-Daten zu nehmen und die alten in Tagesfrequenz wegzuschmeißen...

Und, als alter Ökonomietriker, selbst wenn ich auf EoD-Basis trade, nützen mir doch alte RealTime-Daten wahnsinnig viel, denn je mehr Daten, desto mehr Information!

Vielen Dank schon wieder für die sehr instruktiven Antworten; ich sehe Licht am Ende des Tunnels!

Fritz

Charly

unregistriert

13

Donnerstag, 12. Juni 2003, 15:33

Hallo!

RTT „sammelt“ die Daten für späteren Gebrauch, egal ob realtime oder 15 min verspätet. RTT „holt“ sich die Daten von TP-RT, die müssen aber auch irgendwo gespeichert und verwaltet werden. Außerdem ist es mit RTT möglich, die Tickdaten 60 Tage zurück vom TP-RT-Server nachzuladen (meiner Meinung nach unverzichtbar für lückenlose Tickdatenhistorien).

Realtime-Ticks brauche ich, wenn ich realtime handle, irgendwie logisch, dass ich da mit 15min verzögerten Daten alt aussehe!

Ich kann mit investox Tickdaten (bei einigen Werten viele Tausend pro Tag) auf O/H/L/C hinkomprimieren, das ist aber vom Rechenaufwand her ineffizient. EOD-Daten brauche ich also zusätzlich für EOD-Analysen, da muß die Software nur mit 5 Werten (O/H/L/C/V) rechnen.

Lt. Herrn Knöpfel kann man keine Tickdaten mit EOD-Daten mischen. Ich halte es inzwischen auch für gescheiter die beiden Dinge zu trennen. Wenn du dir einmal Tickdaten im Detail ansiehst, dann wirst du schnell merken wie „aussagekräftig“ z.B ein Tageshoch ist wenn auf diesem Niveau 15 Stück gehandelt worden sind. Dasselbe gilt auch für Low und Close-Kurse.

„Je mehr Daten, desto mehr Information“ kann ich so nicht stehen lassen. An Daten mangelt es ja nicht, sind für jeden zugänglich. Trotzdem ist nicht jeder Millionär.

Zum Trost: Ich hatte am Anfang die gleichen Fragen und Probleme wie du. Aber es zahlt sich aus zu fragen und sich durchzukämpfen. Alle haben die gleichen Probleme aber am Ende hat trotzdem jeder ein komplett anderes System, das macht die Sache ja so interessant.

L.G. Charly!

Wiwu Weiblich

Meister

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 641

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

14

Donnerstag, 12. Juni 2003, 19:08

Hallo Fritz,
RTT brauchst Du, um Dir Datenbanken aus historischen Intraday-Kursen aufzubauen. Das macht Sinn, wenn Du Intraday handeln möchtest, da historische saubere Tickdaten in ausreichender Anzahl derzeit leider noch vergleichsweise schwer zu bekommen bzw. recht teuer sind. Mit diesen Tickdaten erstellst Du Deine Intraday-Systeme und führst Deine Backtests durch. Für Systementwicklung und Backtest ist es wichtig, dass Dir möglichst viele Tickdaten eines Tages vorliegen, aber eher unwichtig, dass Dir diese auch zeitgleich im Moment der Kursfeststellung zur Verfügung stehen. Du testest ja nicht nur an den Intraday-Daten eines Handelstages, sondern beziehst die Kurse der letzten x-.Tage mit ein- die sind ja in dem Moment, wo Du testest auch schon längst nicht mehr Realtime.
Wirklich wichtig sind die Realtime- Daten ohne Verzögerung nur beim tatsächlichen Intraday-Handel- da bist Du dann mit 15-Minuten verzögerten Daten wirklich verraten und verkauft.
Mit RTT kannst Du Dir einfach am komfortabelsten Intraday-Historien aufbauen. Speziell wenn Du Dich für Tai-Pan Realtime entscheiden würdest, kannst Du Dir die Intraday-Kurse eigentlich auch über die COM-Schnittstelle von Tai-Pan RT auslesen (und brauchst kein RTT). Das Handling mit RTT ist aber viel einfacher und anwenderfreundlicher – speziell, wenn man die Kurse vieler Titel aufzeichnen möchte. Ich denke, man muß da einfach die Verhältnismäßigkeit abwägen. Willst Du zu Anfang nur einige Intraday-Historien zum Testen aufbauen, musst Du sicher nicht gleich in RTT investieren. Handelst und entwirfst Du später viele Intraday-Handelssysteme, macht sich RTT wiederum schnell bezahlt.
Was die Routine zum Auslesen der Open-High-Low-Close Kurse aus den Realtime Daten anbetrifft, so ist das nur theoretisch leicht möglich. Soweit mir bekannt ist, liefern fast alle Anbieter der bezahlbaren Realtime-Abos (auch L&P) nicht wirklich alle Einzelticks (bei manchen Indizes sind es bei L&P im Grunde keine Tick-by-Tick Daten, sondern 15 Sekunden Tickdaten ). Definitiv alle Tickdaten eines Tages kann man nach meiner Kenntnis nur über die Börse direkt (bzw. auch schon über Broker, die Direct-Access anbieten - speziell im Futures-Handel) beziehen- dann leider zu höheren Preisen. Wenn wir aus unseren L&P Daten die EOD-Daten sofort nach Handelsschluss des aktuellen Tages auslesen würden, kommen wir womöglich zu falschen Ergebnissen, weil gerade der Höchstkurs-Tick nicht mitgeliefert wurde. Die Daten werden allerdings später korrigiert und um die tatsächlichen EOD- O-H-L-C Kurse ergänzt. Die Korrektur erfolgt aber manchmal erst im Laufe des Vormittags am folgenden Handelstag.
Gegenüber den Anlegern mit EOD-Datenabo, die die Daten (zumindest O-H-L-C- Volume ändert sich -nicht häufig aber manchmal -auch hier noch am Folgetag) normalerweise kurz nach Handelsschluss vorliegen haben, bist Du also im Nachteil, wenn Du auf die ausgelesenen O-H-L-C Kurse vertraust und diese erst später korrigiert werden.
Das Gesamtvolumen der addierten Realtime-Abo-Trades weicht zusätzlich oft vom tatsächlich am Tag gehandelten Volumen ab, weil auch mit der Korrektur oft nicht lückenlos alle Trades geliefert werden. Gerade bei volumenbasierten EOD-Handelssystemen kann das dann schnell von Bedeutung sein und zu Fehlsignalen führen.

Letzendlich : Unter den o.g. Umständen stellt sich die Frage, ob die Programmierung einer Routine wirklich effizient ist. Bei L&P (bzw. auch bei vergleichbaren Anbietern) kann man das EOD-Basis Kursabo mit ziemlich vielen gängigen Titeln schon für wenig Geld beziehen. Der Aufwand an Zeit und Rechnerleistung für alle diese Titel die Intraday-Tickdaten zu speichern um dann daraus- teilweise verspätet- die korrekten O-H-L-C- Kurse auslesen zu lassen, erscheint mir doch sehr hoch. Sinn macht das meiner Meinung nach höchstens dann , wenn man auf einen Markt geeicht ist und aus diesem nur wenige Titel beobachtet und handelt. Die Sache mit dem u.U. unvollständigen Volumen, bleibt aber trotzdem problematisch.
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

mike

unregistriert

15

Donnerstag, 12. Juni 2003, 20:07

nur ne kurze anmerkung:

"ib" würde ich entgegen oben gesagtem empfehlen weil:

1. die beratung bisher bei mir immer gut war

2. du mit investox rtt kursdaten ( real ) aus deren ordermaske ( tws ) entnehmen kannst

3. die gebühren unschlagbar sind

4. die gebotenen ordermöglichkeiten ( bracket/oca/stopps gtc etc. ) bei keinem anderen broker im angebot sind

5. sprache sollte nicht das prob. sein ( wenn du studiert hast is engl. eh kein prob -- ich glaub ich bin der einzige der keine sprachprüfung ablegen muß an der gesamten tu ;-) ) ausserdem is der schweizer helpdesk für die deutschen zuständig

die punkte 2. und 4. haben mich zu ib gebracht und der rest resultiert aus der bisherigen erfahrung

hoffe geholfen zu haben

mike

Jasper

unregistriert

16

Donnerstag, 12. Juni 2003, 21:15

Guten Abend !
Ich habe eine Frage zum Auslesen der Realtime-Daten von IB mit RTT:
Kann ich die Daten da auch (wie bei Tai-Pan) 60 Tage rückwirkend auslesen oder muss ich während der Handelszeiten ständig Online sein, um lückenlose Realtime-Historien aufzubauen ?
Vielen Dank für Eure Antworten.
MfG Jasper

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

17

Donnerstag, 12. Juni 2003, 22:12

Hallo Jasper,

man muss bei IB ständig online sein da IB keine Historien anbietet..
Happy Trading

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

Wohnort: Niedersachsen

18

Donnerstag, 12. Juni 2003, 22:12

Hallo Jasper,
es passt zwar nicht so ganz in diesen Thread, deshalb auc hne kurze Antwort;):
Wenn du die IB-Daten mit RTT aufzeichnen willst, muss RTT und die TWS während der ganzen Handelszeit laufen. Rückwirkend auslesen kannst du keinen einzigen Tick.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

Wohnort: Niedersachsen

19

Donnerstag, 12. Juni 2003, 22:13

Udo war schneller.....:D
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

Jasper

unregistriert

20

Donnerstag, 12. Juni 2003, 22:22

Vielen Dank Udo (mit dem schnellen Finger :) ) und Hans-Jürgen. Ich habe das so schon befürchtet. Unter diesen Umständen scheint mir Tai-Pan RT derzeit doch noch die bessere Lösung zu sein, um Intraday-Historien aufzubauen.
Ich hab die Frage in diesem Thread hier auch nur aufgrund von Punkt 2 im Posting von Mike gestellt.
Viele Grüße - Jasper